- Rủi ro giảm từ đỉnh
- Rủi ro phá sản
Công cụ tính Rủi ro huỷ hoại
Risk of Ruin (Rủi ro huỷ hoại) trong forex là cơ hội mà một nhà giao dịch sẽ mất một số tiền đáng kể trong các hoạt động giao dịch và đầu tư của họ, đến mức không thể phục hồi từ những khoản thua lỗ trong quá khứ hoặc tiếp tục giao dịch. Hãy lưu ý rằng đây không phải là toàn bộ số dư tài khoản của bạn, vì bạn không bao giờ nên đặt toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào việc giao dịch.
Là một mô hình toán học, Rủi ro Ruin (RoR) mô phỏng xác suất mất toàn bộ số dư của tài khoản giao dịch tùy thuộc vào tỷ lệ thắng / thua và số tiền mỗi giao dịch. Lý tưởng nhất là bạn không bao giờ chạm mức drawdown 50% trở xuống, vì trong trường hợp đó, bạn sẽ cần lợi nhuận 100% để hòa vốn.
Công thức:
Có khá nhiều phương pháp để tính toán rủi ro huỷ hoại, nhưng công thức được sử dụng phổ biến nhất như sau:
Rủi ro huỷ hoại = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = Xác suất thắng (Ví dụ: 0,6 cho 60%)
P = Xác suất thua (Ví dụ: 0,4 cho 40%)
^ U = Sức mạnh của số giao dịch liên tiếp bị thua trước hủy hoại.
Ví dụ:
Giả sử Mike có tài khoản 50.000 đô la và sẵn sàng chấp nhận rủi ro drawdown tối đa là 30%, tức là - 15.000 đô la. Giả sử Mike đã chứng minh bằng các giao dịch của mình rằng anh ta có thể nhận được các mức trung bình sau: lợi nhuận = 60%, lỗ = 40%, rủi ro trên mỗi giao dịch 1% của tài khoản (500 đô la), vậy số giao dịch tối đa anh ta có thể thực hiện và thua lỗ liên tiếp là 30 giao dịch trước khi anh ta đạt đến điểm hủy hoại (mức giảm tối đa 30%).
Do đó, rủi ro hủy hoại của Mike được tính như sau:
(1- (0,2) / 1 + (0,2)) ^ 30 = (0,666666) ^ 30 = 0,000005214 = 0% (theo quy tắc làm tròn số)
Do đó, anh ta có thể chấp nhận rủi ro mà không sợ thất bại vì khả năng xảy ra thảm họa tài chính là rất thấp. Tất nhiên, đó là giả định rằng anh ta vẫn duy trì các hoạt động giao dịch hiện tại của mình. Khả năng phá sản có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào mức độ thay đổi của tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ lãi / lỗ theo thời gian.
Trong khi một trader khác, Mary, chấp nhận quá nhiều rủi ro và không đủ vốn. Cô ấy có một tài khoản 10.000 đô la và sẵn sàng chấp nhận drawdown tối đa là 30%, mức huỷ hoại ở -3.000 đô la. Xác suất lợi nhuận = 60%, xác suất thua lỗ = 40%, rủi ro mỗi giao dịch 10% tài khoản (- 1.000 đô la), vì vậy số giao dịch tối đa cô ấy có thể thực hiện và thua liên tiếp là 3 giao dịch trước khi cô ấy đạt đến điểm hủy hoại (Drawdown tối đa 30% ).
Do đó, nguy cơ hủy hoại của cô ấy được tính như sau:
(1- (0,2) / 1 + (0,2)) ^ 3 = (0,666666) ^ 3 = 0,2962954074083 = 30% (theo quy tắc làm tròn số)
Do đó, khả năng Mary cháy tài khoản là khá cao.
Là một mô hình toán học, Rủi ro Ruin (RoR) mô phỏng xác suất mất toàn bộ số dư của tài khoản giao dịch tùy thuộc vào tỷ lệ thắng / thua và số tiền mỗi giao dịch. Lý tưởng nhất là bạn không bao giờ chạm mức drawdown 50% trở xuống, vì trong trường hợp đó, bạn sẽ cần lợi nhuận 100% để hòa vốn.
Công thức:
Có khá nhiều phương pháp để tính toán rủi ro huỷ hoại, nhưng công thức được sử dụng phổ biến nhất như sau:
Rủi ro huỷ hoại = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = Xác suất thắng (Ví dụ: 0,6 cho 60%)
P = Xác suất thua (Ví dụ: 0,4 cho 40%)
^ U = Sức mạnh của số giao dịch liên tiếp bị thua trước hủy hoại.
Ví dụ:
Giả sử Mike có tài khoản 50.000 đô la và sẵn sàng chấp nhận rủi ro drawdown tối đa là 30%, tức là - 15.000 đô la. Giả sử Mike đã chứng minh bằng các giao dịch của mình rằng anh ta có thể nhận được các mức trung bình sau: lợi nhuận = 60%, lỗ = 40%, rủi ro trên mỗi giao dịch 1% của tài khoản (500 đô la), vậy số giao dịch tối đa anh ta có thể thực hiện và thua lỗ liên tiếp là 30 giao dịch trước khi anh ta đạt đến điểm hủy hoại (mức giảm tối đa 30%).
Do đó, rủi ro hủy hoại của Mike được tính như sau:
(1- (0,2) / 1 + (0,2)) ^ 30 = (0,666666) ^ 30 = 0,000005214 = 0% (theo quy tắc làm tròn số)
Do đó, anh ta có thể chấp nhận rủi ro mà không sợ thất bại vì khả năng xảy ra thảm họa tài chính là rất thấp. Tất nhiên, đó là giả định rằng anh ta vẫn duy trì các hoạt động giao dịch hiện tại của mình. Khả năng phá sản có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào mức độ thay đổi của tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ lãi / lỗ theo thời gian.
Trong khi một trader khác, Mary, chấp nhận quá nhiều rủi ro và không đủ vốn. Cô ấy có một tài khoản 10.000 đô la và sẵn sàng chấp nhận drawdown tối đa là 30%, mức huỷ hoại ở -3.000 đô la. Xác suất lợi nhuận = 60%, xác suất thua lỗ = 40%, rủi ro mỗi giao dịch 10% tài khoản (- 1.000 đô la), vì vậy số giao dịch tối đa cô ấy có thể thực hiện và thua liên tiếp là 3 giao dịch trước khi cô ấy đạt đến điểm hủy hoại (Drawdown tối đa 30% ).
Do đó, nguy cơ hủy hoại của cô ấy được tính như sau:
(1- (0,2) / 1 + (0,2)) ^ 3 = (0,666666) ^ 3 = 0,2962954074083 = 30% (theo quy tắc làm tròn số)
Do đó, khả năng Mary cháy tài khoản là khá cao.