- Riesgo de caída desde el pico
- Riesgo de quiebra
Calculadora de Riesgo de Ruina
El riesgo de ruina en el mercado de divisas es la posibilidad de que un operador pierda una cantidad significativa de dinero en sus actividades de comercio e inversión, hasta el punto de que sea imposible recuperarse de las pérdidas anteriores o continuar operando. Tenga en cuenta que no se trata de todo el saldo de su cuenta, ya que nunca debe poner en juego todos sus ahorros.
Como modelo matemático, el Riesgo de Ruina (RoR) simula la probabilidad de perder todo el saldo de una cuenta de operaciones en función de la proporción de ganancias y pérdidas y de la cantidad de dinero de cada operación. Lo ideal es no tener nunca un drawdown del 50% o menos, ya que si lo tiene, necesitará una rentabilidad del 100% para alcanzar el punto de equilibrio.
Fórmula:
Existen varios métodos para calcular el riesgo de ruina, pero la fórmula más utilizada es la siguiente
Riesgo de ruina = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = Probabilidad de ganar (Ej. 0,6 para el 60%)
P = Probabilidad de perder (Ej. 0,4 para el 40%)
^ U = Potencia del número máximo de operaciones perdedoras consecutivas antes de la ruina.
Ejemplo:
Digamos que Mike tiene una cuenta de 50.000 dólares y está dispuesto a arriesgar un drawdown máximo del 30%, lo que supone -15.000 dólares. Supongamos que ha demostrado con sus operaciones que puede obtener los siguientes promedios: beneficio = 60%, pérdida = 40%, riesgo por operación 1% de la cuenta (500$) por lo que el número máximo de operaciones que puede realizar y perder consecutivamente es de 30 operaciones antes de alcanzar el punto de ruina (drawdown máximo del 30%).
Por lo tanto, su riesgo de ruina se calcula de la siguiente manera:
(1-(0.2)/1+(0.2)) ^30 = (0,666666)^30 = 0,000005214 = 0 % (redondeado al número inferior).
Por lo tanto, puede asumir riesgos sin miedo al fracaso debido a la baja probabilidad de desastre financiero. Eso suponiendo, por supuesto, que mantenga sus prácticas comerciales actuales. La probabilidad de quebrar podría aumentar o disminuir en función de cómo cambien el margen de beneficios y la relación entre beneficios y pérdidas a lo largo del tiempo.
Mientras que otra operadora, María, asume demasiado riesgo y está descapitalizada. Tiene una cuenta de 10.000 dólares y está dispuesta a arriesgar un Drawdown máximo del 30%, lo que supone un punto de ruina de -3.000 dólares. Beneficio = 60%, Pérdida = 40%, riesgo por operación 10% de la cuenta (-$1.000), por lo que el número máximo de operaciones que puede realizar y perder consecutivamente es de 3 operaciones antes de alcanzar su punto de ruina (Drawdown máximo del 30%).
Por lo tanto, su riesgo de ruina se calcula de la siguiente manera:
(1-(0,2)/1+(0,2))^3 =(0,666666)^3 = 0,2962954074083 = 30% (redondeado al número más cercano)
Se trata de una diferencia considerable, a pesar de que ella tiene una cuenta más pequeña y, en consecuencia, es más vulnerable a perder dinero. En consecuencia, la probabilidad de que María quiebre es significativa.
Como modelo matemático, el Riesgo de Ruina (RoR) simula la probabilidad de perder todo el saldo de una cuenta de operaciones en función de la proporción de ganancias y pérdidas y de la cantidad de dinero de cada operación. Lo ideal es no tener nunca un drawdown del 50% o menos, ya que si lo tiene, necesitará una rentabilidad del 100% para alcanzar el punto de equilibrio.
Fórmula:
Existen varios métodos para calcular el riesgo de ruina, pero la fórmula más utilizada es la siguiente
Riesgo de ruina = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = Probabilidad de ganar (Ej. 0,6 para el 60%)
P = Probabilidad de perder (Ej. 0,4 para el 40%)
^ U = Potencia del número máximo de operaciones perdedoras consecutivas antes de la ruina.
Ejemplo:
Digamos que Mike tiene una cuenta de 50.000 dólares y está dispuesto a arriesgar un drawdown máximo del 30%, lo que supone -15.000 dólares. Supongamos que ha demostrado con sus operaciones que puede obtener los siguientes promedios: beneficio = 60%, pérdida = 40%, riesgo por operación 1% de la cuenta (500$) por lo que el número máximo de operaciones que puede realizar y perder consecutivamente es de 30 operaciones antes de alcanzar el punto de ruina (drawdown máximo del 30%).
Por lo tanto, su riesgo de ruina se calcula de la siguiente manera:
(1-(0.2)/1+(0.2)) ^30 = (0,666666)^30 = 0,000005214 = 0 % (redondeado al número inferior).
Por lo tanto, puede asumir riesgos sin miedo al fracaso debido a la baja probabilidad de desastre financiero. Eso suponiendo, por supuesto, que mantenga sus prácticas comerciales actuales. La probabilidad de quebrar podría aumentar o disminuir en función de cómo cambien el margen de beneficios y la relación entre beneficios y pérdidas a lo largo del tiempo.
Mientras que otra operadora, María, asume demasiado riesgo y está descapitalizada. Tiene una cuenta de 10.000 dólares y está dispuesta a arriesgar un Drawdown máximo del 30%, lo que supone un punto de ruina de -3.000 dólares. Beneficio = 60%, Pérdida = 40%, riesgo por operación 10% de la cuenta (-$1.000), por lo que el número máximo de operaciones que puede realizar y perder consecutivamente es de 3 operaciones antes de alcanzar su punto de ruina (Drawdown máximo del 30%).
Por lo tanto, su riesgo de ruina se calcula de la siguiente manera:
(1-(0,2)/1+(0,2))^3 =(0,666666)^3 = 0,2962954074083 = 30% (redondeado al número más cercano)
Se trata de una diferencia considerable, a pesar de que ella tiene una cuenta más pequeña y, en consecuencia, es más vulnerable a perder dinero. En consecuencia, la probabilidad de que María quiebre es significativa.