- Panganib na mahulog mula sa tuktok
- Panganib sa pagkabangkarote
(Panganib ng Ruin Calculator)
Ang panganib ng pagkawasak sa forex ay ang pagkakataon na ang isang negosyante ay mawawalan ng isang malaking halaga ng pera sa kanilang mga aktibidad sa pangangalakal at pamumuhunan, hanggang sa kung saan imposible na mabawi mula sa mga nakaraang pagkalugi o magpatuloy sa pangangalakal. Magkaroon ng kamalayan na hindi ito ang iyong buong balanse ng account, dahil hindi mo dapat ilagay ang iyong buong pagtitipid sa linya.
Bilang isang modelo ng matematika, ang Panganib ng Ruin (RoR) ay ginagaya ang posibilidad na mawala ang buong balanse ng isang trading account depende sa panalong / pagkawala ng ratio at ang halaga ng pera sa bawat kalakalan. Sa isip, hindi ka dapat magkaroon ng isang drawdown ng 50 % o mas kaunti, dahil kung gagawin mo, kakailanganin mo ang isang 100 % bumalik upang masira kahit na.
Pormula:
Medyo ilang mga pamamaraan upang makalkula ang panganib ng pagkawasak, ngunit ang pinaka-karaniwang paggamit ng formula ay ang mga sumusunod:
Panganib sa pagkawasak = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = Posibilidad ng pagpanalo (Ex. 0.6 para sa 60 %)
P = Posibilidad ng pagkawala (Ex. 0.4 para sa 40 %)
^ U = Kapangyarihan ng maximum na bilang ng mga concentibo na nawawalan ng mga trading bago masira.
Halimbawa:
Sabihin nating si Mike ay may isang $ 50,000 account at handang ipagsapalaran ang isang maximum na drawdown ng 30 %, na kung saan ay - $ 15,000. Ipagpalagay na napatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang mga transaksyon na maaari niyang makuha ang mga sumusunod na average: kita = 60 %, pagkawala = 40 %, panganib sa bawat transaksyon 1 % ng account ($ 500) kaya ang maximum na bilang ng mga trading na maaari niyang kunin at mawala nang sunud-sunod ay 30 mga trading bago niya maabot ang lugar ng pagkasira (maximum na drawdown ng 30%).
Ang kanyang panganib ng pagkawasak ay samakatuwid ay kinakalkula tulad ng sumusunod:
(1 - (0.2) / 1 + (0.2)) ^ 30 = (0,666666) ^ 30 = 0,000005214 = 0 % (bilugan hanggang sa mas mababang bilang).
Kaya, maaari siyang kumuha ng mga panganib nang walang takot sa pagkabigo dahil sa mababang posibilidad ng sakuna sa pananalapi. Iyon ay ipinapalagay, siyempre, na pinapanatili niya ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan sa pangangalakal. Ang posibilidad ng pagpunta sa pagkalugi ay maaaring tumaas o mahulog depende sa kung paano nagbabago ang kita sa kita at kita / pagkawala ng ratio sa paglipas ng panahon.
Habang ang isa pang negosyante, si Maria, ay tumatagal ng labis na peligro at hindi na-undercapitalized. Mayroon siyang isang account ng $ 10,000 at handang ipagsapalaran ang isang maximum na Drawdown ng 30 %, na kung saan ay isang lugar ng pagkawasak sa - $ 3,000. Kita = 60 %, Pagkawala = 40 %, peligro sa bawat kalakalan 10 % ng account (- $ 1,000) kaya ang maximum na bilang ng mga trading na maaari niyang gawin at mawala nang sunud-sunod ay ang 3 mga trading bago niya maabot ang kanyang punto ng pagkawasak (Maximum drawdown ng 30 %).
Ang kanyang panganib ng pagkawasak ay samakatuwid ay kinakalkula tulad ng sumusunod:
(1 - (0.2) / 1 + (0.2)) ^ 3 = (0,666666) ^ 3 = 0,2962954074083 = 30 % (bilugan hanggang sa pinakamalapit na bilang)
Ito ay isang malaking pagkakaiba-iba, sa kabila ng katotohanan na mayroon siyang isang mas maliit na account at dahil dito mas mahina ang pagkawala ng pera. Bilang isang resulta, ang posibilidad ng pagkalugi ni Maria ay makabuluhan.
Bilang isang modelo ng matematika, ang Panganib ng Ruin (RoR) ay ginagaya ang posibilidad na mawala ang buong balanse ng isang trading account depende sa panalong / pagkawala ng ratio at ang halaga ng pera sa bawat kalakalan. Sa isip, hindi ka dapat magkaroon ng isang drawdown ng 50 % o mas kaunti, dahil kung gagawin mo, kakailanganin mo ang isang 100 % bumalik upang masira kahit na.
Pormula:
Medyo ilang mga pamamaraan upang makalkula ang panganib ng pagkawasak, ngunit ang pinaka-karaniwang paggamit ng formula ay ang mga sumusunod:
Panganib sa pagkawasak = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = Posibilidad ng pagpanalo (Ex. 0.6 para sa 60 %)
P = Posibilidad ng pagkawala (Ex. 0.4 para sa 40 %)
^ U = Kapangyarihan ng maximum na bilang ng mga concentibo na nawawalan ng mga trading bago masira.
Halimbawa:
Sabihin nating si Mike ay may isang $ 50,000 account at handang ipagsapalaran ang isang maximum na drawdown ng 30 %, na kung saan ay - $ 15,000. Ipagpalagay na napatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang mga transaksyon na maaari niyang makuha ang mga sumusunod na average: kita = 60 %, pagkawala = 40 %, panganib sa bawat transaksyon 1 % ng account ($ 500) kaya ang maximum na bilang ng mga trading na maaari niyang kunin at mawala nang sunud-sunod ay 30 mga trading bago niya maabot ang lugar ng pagkasira (maximum na drawdown ng 30%).
Ang kanyang panganib ng pagkawasak ay samakatuwid ay kinakalkula tulad ng sumusunod:
(1 - (0.2) / 1 + (0.2)) ^ 30 = (0,666666) ^ 30 = 0,000005214 = 0 % (bilugan hanggang sa mas mababang bilang).
Kaya, maaari siyang kumuha ng mga panganib nang walang takot sa pagkabigo dahil sa mababang posibilidad ng sakuna sa pananalapi. Iyon ay ipinapalagay, siyempre, na pinapanatili niya ang kanyang kasalukuyang mga kasanayan sa pangangalakal. Ang posibilidad ng pagpunta sa pagkalugi ay maaaring tumaas o mahulog depende sa kung paano nagbabago ang kita sa kita at kita / pagkawala ng ratio sa paglipas ng panahon.
Habang ang isa pang negosyante, si Maria, ay tumatagal ng labis na peligro at hindi na-undercapitalized. Mayroon siyang isang account ng $ 10,000 at handang ipagsapalaran ang isang maximum na Drawdown ng 30 %, na kung saan ay isang lugar ng pagkawasak sa - $ 3,000. Kita = 60 %, Pagkawala = 40 %, peligro sa bawat kalakalan 10 % ng account (- $ 1,000) kaya ang maximum na bilang ng mga trading na maaari niyang gawin at mawala nang sunud-sunod ay ang 3 mga trading bago niya maabot ang kanyang punto ng pagkawasak (Maximum drawdown ng 30 %).
Ang kanyang panganib ng pagkawasak ay samakatuwid ay kinakalkula tulad ng sumusunod:
(1 - (0.2) / 1 + (0.2)) ^ 3 = (0,666666) ^ 3 = 0,2962954074083 = 30 % (bilugan hanggang sa pinakamalapit na bilang)
Ito ay isang malaking pagkakaiba-iba, sa kabila ng katotohanan na mayroon siyang isang mas maliit na account at dahil dito mas mahina ang pagkawala ng pera. Bilang isang resulta, ang posibilidad ng pagkalugi ni Maria ay makabuluhan.