- متوسط الربح / الخسارة
- المخاطر
خطر تخريب الحاسبة
خطر التخريب في الفوركس هو فرصة أن يخسر المتداول مبلغًا كبيرًا من المال في أنشطته التجارية والاستثمارية ، إلى الحد الذي يستحيل معه التعافي من الخسائر السابقة أو مواصلة التداول. اعلم أن هذا ليس رصيد حسابك بالكامل ، حيث يجب ألا تضع كل مدخراتك على المحك.
كنموذج رياضي ، تحاكي مخاطر الخراب (RoR) احتمال فقدان رصيد حساب التداول بالكامل اعتمادًا على نسبة الربح / الخسارة ومقدار المال في كل صفقة. من الناحية المثالية ، يجب ألا يكون لديك تراجع بنسبة 50٪ أو أقل ، لأنه إذا حدث ذلك ، فستحتاج إلى عائد بنسبة 100٪ لتحقيق التعادل.
معادلة:
هناك عدد غير قليل من الطرق لحساب مخاطر الخراب ، ولكن الصيغة الأكثر استخدامًا هي كما يلي:
خطر الخراب = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U.
ب = احتمالية الفوز (مثل 0.6 مقابل 60٪)
P = احتمال الخسارة (مثل 0.4 لـ 40٪)
^ U = قوة الحد الأقصى لعدد المتابعات الخاسرة قبل الخراب.
مثال:
لنفترض أن مايك لديه حساب 50000 دولار وهو على استعداد للمخاطرة بحد أقصى للتراجع بنسبة 30 ٪ ، وهو - 15000 دولار. لنفترض أنه أثبت من خلال معاملاته أنه يمكنه الحصول على المتوسطات التالية: الربح = 60٪ ، الخسارة = 40٪ ، المخاطرة لكل معاملة 1٪ من الحساب (500 دولار) وبالتالي فإن الحد الأقصى لعدد الصفقات التي يمكن أن يقوم بها ويخسرها على التوالي هو 30 يتداول قبل أن يصل إلى نقطة الانهيار (الحد الأقصى للتراجع 30٪).
لذلك يتم حساب خطر الخراب على النحو التالي:
(1- (0.2) / 1 + (0.2)) ^ 30 = (0،666666) ^ 30 = 0،000005214 = 0٪ (مقربًا إلى الرقم الأدنى).
وبالتالي ، يمكنه المخاطرة دون خوف من الفشل بسبب انخفاض احتمالية وقوع كارثة مالية. هذا على افتراض ، بالطبع ، أنه يحافظ على ممارساته التجارية الحالية. قد ترتفع أو تنخفض احتمالية الإفلاس اعتمادًا على كيفية تغير هامش الربح ونسبة الربح / الخسارة بمرور الوقت.
بينما هناك متداول آخر ، ماري ، يتحمل الكثير من المخاطر ويقل رأس ماله. لديها حساب بقيمة 10000 دولار وهي على استعداد للمخاطرة بحد أقصى للسحب بنسبة 30 ٪ ، وهي نقطة خراب عند - 3000 دولار. الربح = 60٪ ، الخسارة = 40٪ ، المخاطرة لكل صفقة 10٪ من الحساب (- 1000 دولار) وبالتالي فإن الحد الأقصى لعدد الصفقات التي يمكن أن تقوم بها وتخسرها على التوالي هو 3 صفقات قبل أن تصل إلى نقطة الخراب (الحد الأقصى للتراجع 30٪) ).
لذلك يُحسب خطر الخراب على النحو التالي:
(1- (0.2) / 1 + (0.2)) ^ 3 = (0،666666) ^ 3 = 0،2962954074083 = 30٪ (مقربًا إلى أقرب رقم)
هذا فرق كبير ، على الرغم من حقيقة أن لديها حسابًا أصغر وبالتالي فهي أكثر عرضة لخسارة الأموال. نتيجة لذلك ، فإن احتمال إفلاس ماري كبير.
كنموذج رياضي ، تحاكي مخاطر الخراب (RoR) احتمال فقدان رصيد حساب التداول بالكامل اعتمادًا على نسبة الربح / الخسارة ومقدار المال في كل صفقة. من الناحية المثالية ، يجب ألا يكون لديك تراجع بنسبة 50٪ أو أقل ، لأنه إذا حدث ذلك ، فستحتاج إلى عائد بنسبة 100٪ لتحقيق التعادل.
معادلة:
هناك عدد غير قليل من الطرق لحساب مخاطر الخراب ، ولكن الصيغة الأكثر استخدامًا هي كما يلي:
خطر الخراب = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U.
ب = احتمالية الفوز (مثل 0.6 مقابل 60٪)
P = احتمال الخسارة (مثل 0.4 لـ 40٪)
^ U = قوة الحد الأقصى لعدد المتابعات الخاسرة قبل الخراب.
مثال:
لنفترض أن مايك لديه حساب 50000 دولار وهو على استعداد للمخاطرة بحد أقصى للتراجع بنسبة 30 ٪ ، وهو - 15000 دولار. لنفترض أنه أثبت من خلال معاملاته أنه يمكنه الحصول على المتوسطات التالية: الربح = 60٪ ، الخسارة = 40٪ ، المخاطرة لكل معاملة 1٪ من الحساب (500 دولار) وبالتالي فإن الحد الأقصى لعدد الصفقات التي يمكن أن يقوم بها ويخسرها على التوالي هو 30 يتداول قبل أن يصل إلى نقطة الانهيار (الحد الأقصى للتراجع 30٪).
لذلك يتم حساب خطر الخراب على النحو التالي:
(1- (0.2) / 1 + (0.2)) ^ 30 = (0،666666) ^ 30 = 0،000005214 = 0٪ (مقربًا إلى الرقم الأدنى).
وبالتالي ، يمكنه المخاطرة دون خوف من الفشل بسبب انخفاض احتمالية وقوع كارثة مالية. هذا على افتراض ، بالطبع ، أنه يحافظ على ممارساته التجارية الحالية. قد ترتفع أو تنخفض احتمالية الإفلاس اعتمادًا على كيفية تغير هامش الربح ونسبة الربح / الخسارة بمرور الوقت.
بينما هناك متداول آخر ، ماري ، يتحمل الكثير من المخاطر ويقل رأس ماله. لديها حساب بقيمة 10000 دولار وهي على استعداد للمخاطرة بحد أقصى للسحب بنسبة 30 ٪ ، وهي نقطة خراب عند - 3000 دولار. الربح = 60٪ ، الخسارة = 40٪ ، المخاطرة لكل صفقة 10٪ من الحساب (- 1000 دولار) وبالتالي فإن الحد الأقصى لعدد الصفقات التي يمكن أن تقوم بها وتخسرها على التوالي هو 3 صفقات قبل أن تصل إلى نقطة الخراب (الحد الأقصى للتراجع 30٪) ).
لذلك يُحسب خطر الخراب على النحو التالي:
(1- (0.2) / 1 + (0.2)) ^ 3 = (0،666666) ^ 3 = 0،2962954074083 = 30٪ (مقربًا إلى أقرب رقم)
هذا فرق كبير ، على الرغم من حقيقة أن لديها حسابًا أصغر وبالتالي فهي أكثر عرضة لخسارة الأموال. نتيجة لذلك ، فإن احتمال إفلاس ماري كبير.