- Resiko jatuh dari puncak
- Risiko kebangkrutan
(Kalkulator Risiko Kehancuran)
Risiko kehancuran di forex adalah kemungkinan bahwa seorang trader akan kehilangan sejumlah besar uang dalam aktivitas perdagangan dan investasi mereka, sampai pada titik di mana tidak mungkin untuk pulih dari kerugian masa lalu atau melanjutkan perdagangan. Ketahuilah bahwa ini bukan seluruh saldo akun Anda, karena Anda tidak boleh mempertaruhkan seluruh tabungan Anda.
Sebagai model matematika, Risk of Ruin (RoR) mensimulasikan kemungkinan kehilangan seluruh saldo akun perdagangan tergantung pada rasio menang/kalah dan jumlah uang setiap perdagangan. Idealnya, Anda tidak boleh memiliki drawdown 50% atau kurang, karena jika Anda melakukannya, Anda memerlukan pengembalian 100% untuk mencapai titik impas.
Rumus:
Cukup banyak metode untuk menghitung risiko kehancuran, tetapi rumus yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut:
Risiko kehancuran = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = Probabilitas menang (Misalnya 0,6 untuk 60%)
P = Probabilitas kalah (Misalnya 0,4 untuk 40%)
^ U = Kekuatan jumlah maksimum perdagangan yang kalah berturut-turut sebelum kehancuran.
Contoh:
Katakanlah Mike memiliki akun $50.000 dan bersedia mengambil risiko penarikan maksimum 30%, yaitu -$15.000. Misalkan dia telah membuktikan dengan transaksinya bahwa dia dapat memperoleh rata-rata berikut: keuntungan = 60%, kerugian = 40%, risiko per transaksi 1% dari akun ($500) sehingga jumlah maksimum perdagangan yang dapat dia ambil dan kalah berturut-turut adalah 30 berdagang sebelum dia mencapai titik kehancuran (penarikan maksimum 30%).
Oleh karena itu, risiko kehancurannya dihitung sebagai berikut:
(1-(0.2)/1+(0.2)) ^30 = (0,666666)^30 = 0,000005214 = 0 % (dibulatkan ke bawah ke angka yang lebih rendah).
Dengan demikian, ia dapat mengambil risiko tanpa takut gagal karena kemungkinan bencana keuangan yang rendah. Itu dengan asumsi, tentu saja, bahwa dia mempertahankan praktik perdagangannya saat ini. Kemungkinan bangkrut bisa naik atau turun tergantung pada bagaimana margin keuntungan dan rasio laba/rugi berubah dari waktu ke waktu.
Sementara pedagang lain, Mary, mengambil terlalu banyak risiko dan kekurangan modal. Dia memiliki akun $10.000 dan bersedia mengambil risiko Penarikan maksimum 30%, yang merupakan titik kehancuran di -$3.000. Untung = 60%, Rugi = 40%, risiko per perdagangan 10% dari akun (-$1.000) jadi jumlah maksimum perdagangan yang bisa dia lakukan dan kalah berturut-turut adalah 3 perdagangan sebelum dia mencapai titik kehancurannya (Penarikan maksimum 30% ).
Oleh karena itu, risiko kehancurannya dihitung sebagai berikut:
(1-(0.2)/1+(0.2))^3 =(0,666666)^3 = 0,2962954074083 = 30% (dibulatkan ke atas ke bilangan terdekat)
Ini adalah perbedaan yang cukup besar, terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki akun yang lebih kecil dan akibatnya lebih rentan kehilangan uang. Akibatnya, kemungkinan Mary bangkrut sangat besar.
Sebagai model matematika, Risk of Ruin (RoR) mensimulasikan kemungkinan kehilangan seluruh saldo akun perdagangan tergantung pada rasio menang/kalah dan jumlah uang setiap perdagangan. Idealnya, Anda tidak boleh memiliki drawdown 50% atau kurang, karena jika Anda melakukannya, Anda memerlukan pengembalian 100% untuk mencapai titik impas.
Rumus:
Cukup banyak metode untuk menghitung risiko kehancuran, tetapi rumus yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut:
Risiko kehancuran = (1 - (B - P)) / (1 + (B - P)) ^ U
B = Probabilitas menang (Misalnya 0,6 untuk 60%)
P = Probabilitas kalah (Misalnya 0,4 untuk 40%)
^ U = Kekuatan jumlah maksimum perdagangan yang kalah berturut-turut sebelum kehancuran.
Contoh:
Katakanlah Mike memiliki akun $50.000 dan bersedia mengambil risiko penarikan maksimum 30%, yaitu -$15.000. Misalkan dia telah membuktikan dengan transaksinya bahwa dia dapat memperoleh rata-rata berikut: keuntungan = 60%, kerugian = 40%, risiko per transaksi 1% dari akun ($500) sehingga jumlah maksimum perdagangan yang dapat dia ambil dan kalah berturut-turut adalah 30 berdagang sebelum dia mencapai titik kehancuran (penarikan maksimum 30%).
Oleh karena itu, risiko kehancurannya dihitung sebagai berikut:
(1-(0.2)/1+(0.2)) ^30 = (0,666666)^30 = 0,000005214 = 0 % (dibulatkan ke bawah ke angka yang lebih rendah).
Dengan demikian, ia dapat mengambil risiko tanpa takut gagal karena kemungkinan bencana keuangan yang rendah. Itu dengan asumsi, tentu saja, bahwa dia mempertahankan praktik perdagangannya saat ini. Kemungkinan bangkrut bisa naik atau turun tergantung pada bagaimana margin keuntungan dan rasio laba/rugi berubah dari waktu ke waktu.
Sementara pedagang lain, Mary, mengambil terlalu banyak risiko dan kekurangan modal. Dia memiliki akun $10.000 dan bersedia mengambil risiko Penarikan maksimum 30%, yang merupakan titik kehancuran di -$3.000. Untung = 60%, Rugi = 40%, risiko per perdagangan 10% dari akun (-$1.000) jadi jumlah maksimum perdagangan yang bisa dia lakukan dan kalah berturut-turut adalah 3 perdagangan sebelum dia mencapai titik kehancurannya (Penarikan maksimum 30% ).
Oleh karena itu, risiko kehancurannya dihitung sebagai berikut:
(1-(0.2)/1+(0.2))^3 =(0,666666)^3 = 0,2962954074083 = 30% (dibulatkan ke atas ke bilangan terdekat)
Ini adalah perbedaan yang cukup besar, terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki akun yang lebih kecil dan akibatnya lebih rentan kehilangan uang. Akibatnya, kemungkinan Mary bangkrut sangat besar.