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    【推薦】10多年經驗全職交易員手把手教你創建交易策略

    摘要:我該如何創建一個真正有效的策略?擁有10餘年經驗的海外全職交易員菲利克斯(Flex)在其個人交易博客中分享了自己的經驗,跟隨小編一起來看一看吧。
    外匯天眼App訊 :

      當大家在尋找新的交易策略時,真正想知道的問題是:

      我該如何創建一個真正有效的策略?

      我如何培養信心去交易我相信的策略?

      第一個問題幾乎是不言而喻的。如果沒有有效的策略,試圖以一種一致且有利可圖的方式進行交易是無法實現的。然而,第二個問題更為微妙,也更難回答。就創建交易策略這一問題,擁有10餘年經驗的海外全職交易員菲利克斯(Flex)在其個人交易博客中分享了自己的經驗。

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      第一步:定義你的交易策略

      創建一個新的策略總是從一個假設開始。對可能奏效的東西有預感,但你還不確定,我們要做的工作就是找出答案。制定策略並非易事。首先,為了正確地測試它,我們需要對交易策略做精確地定義。不幸的是,很多交易者認為如果有了一些入市規則,就等於有了一個完整的策略,但事實遠非如此。

      下面讓我們先明確交易策略的組成部分。注意,它並不像大家想像的那麼重要,只占交易策略中重要部分的15%左右:

      1)市場選擇(我可以在哪些貨幣對中使用此交易策略?)

      2)市場狀況(這種策略只適用於趨勢市場嗎?或窄幅波動市場?只適用于牛市?還是只在高度動盪的市場中適用?)

      3)入場時間框架(我使用哪個時間框架來進入交易?)

      4)圖表設置(使用哪種圖表類型,預設圖表中有哪些指標,這些指標的設置是什麼)

      5)頭寸調整策略(我是否使用基於百分比的頭寸調整?一旦我的帳戶增加了X金額,我是否會定期增加我的頭寸規模?我是否使用固定手數或合約規模?)

      6)風險與資金管理(每筆交易的風險是多少?我所有的交易總共要冒多少風險?我有規定每天/每週/每月的最高限額嗎?

      7)入場交易規則(入場交易需要滿足哪些條件?)

      8)出場規則(我是否使用固定的獲利水平?還是基於ATR的利潤水平?我想要的風險回報比是多少?什麼會導致你過早退出交易?我要用跟蹤止損嗎?如果要,類型是:固定的點差/點值,基於波動,基於百分比,等等)

      9)管理你的交易(我使用設定後放置嗎?我可以干預交易嗎?如果可以,什麼時候干預,如何干預?在某些情況下,我是否將止損條件調整為盈虧平衡?)

      10)貨幣相關規則(我可以一次輸入多個相關的貨幣對嗎?我是否使用負相關貨幣對對沖頭寸?我將如何監測貨幣相關性?)

      11)如何處理新聞和基本消息面(我是否在消息面發佈前/後停止交易?)我只交易消息面嗎?我是否在某些新聞事件發生前了結頭寸?)

      12)我持倉過週末嗎?

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      上面清單中的一些項嚴格來說並非交易策略的一部分,而是屬於你的交易計畫(其中應該包括你的交易策略和其他內容)。無論如何,菲利克斯把它們都包括了進來,以免遺漏。

      花時間檢查每一項,並找到一個符合你對市場的信念的答案。僅這一步就很容易花費你一周的時間,所以不要著急。把這些都寫下來,你就有了一個框架,可以帶著它進入下一步。一旦我們進入測試階段,大家會自動發現改進現有內容的方法。你會看到哪些可行,哪些不可行,並在你該做出調整的時候做出調整。你對交易策略的定義應該是與時俱進的。

      第二步:回測

      對此,菲利克斯使用了許多不同的方法,但最常用的是通過一款付費軟體ForexTester 3進行回測。這涉及到了具體的MT4 程式設計,大家可根據個人能力和需要做出選擇。

      但在做回測時,菲利克斯認為以下因素是必須考慮在內的:

      1. 盡可能地遵循你的策略規則

      如果你有一個交易規則,不基於新聞交易,那麼回測確實難以執行。然而,諸如頭寸調整和動態退出規則之類的東西應該很容易測試。花點時間做這件事,否則,你的回測將不能代表你最終的外匯交易策略。

      2. 測試中不要改變規則

      如果這樣做,測試結果就不會有任何一致性。你無法分辨什麼有效,什麼無效。如果你覺得自己的策略需要變動,請記下你所發現的內容,然後使用新的變動運行一個不同的回測。然後,你可以客觀地比較哪種方法最有效。

      3. 對具有代表性的交易樣本進行測試

      這顯然取決於大家使用的時間框架和設置的頻率(機會因素)。以至少200筆交易為目標,瞭解你的交易策略的表現。如果你以日線圖交易,這可能意味著需要採集5-10年前的樣本。確保你有足夠的歷史數據。

      4. 測試各種不同的市場狀況

      你的策略可能在過去的6個月中非常有利可圖,但在前一年卻完全失敗了。不同的市場狀況會給你帶來不同的波動、趨勢或範圍等。並不是所有的策略在每種情況下都有效,你策略的一部分可能是能夠發現不同的市場階段並決定是否交易。

      5. 測試各種貨幣對

      顯然,如果你的策略是只關注一個貨幣對,這就不那麼重要了。不過,瞭解你的策略在不同貨幣對中的工作方式是很有用的。

      6. 避免曲線擬合

      在反復運行回測時,注意不要反復測試同一組歷史數據,因為這將為過度優化和潛在的曲線擬合策略鋪平道路。根據一部分數據制定策略,這稱為樣本內數據。然後,在不同的時期(稱為樣本外數據)測試策略。

      現在,大家應該能夠開始瞭解自己提出的策略是否可行。如果回測不盈利,就重新來過(參見步驟1)。

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      第三步:正向測試

      現在你將在一個演示交易帳戶上測試你的策略。你使用的是即時數據,而非真正的資金。正向測試是類比如何實際交易系統的最佳時機。這將考驗你的耐心。它將測試你預測市場的能力,以及在執行交易系統時的自律程度。

      現在是開始記錄交易的好時機,因為記錄交易的過程也會給你提供有價值的信息。準備好接受比你在回測中獲得的利潤更少的結果。

      當你沒有足夠的時間快速地把蠟燭點完時,你會發現有些事情並不像看上去那麼簡單。也許那個完美的安排是在你睡著的時候發生?或者你出去吃飯的時候?即使這不是真正的錢,注意你對交易執行的情緒反應也是值得的。你有時會感到沮喪。有時會覺得自己是不可戰勝的。

      如果你不再盈利,找出問題所在:是市場環境改變了嗎?你沒有按照你應該的方式執行你的交易策略?

      要注意統計方差,並對足夠大的樣本量進行前瞻性測試,以使你的外匯交易策略的概率發揮作用。盡可能地專注於執行你的交易策略。如果一段時間後你的策略仍然有利可圖,你可以繼續進行第四步。

      第四步:真實帳戶交易

      現在,來到了真正的交易。到目前為止,你已經非常熟悉你的交易系統,你對自己的系統進行了很長時間的測試,那麼你將毫無疑問地建立起交易這一系統的信心。現在你將能夠瞭解自己。即時交易與測試交易感覺完全不同。當你可能賠錢時,不同的情緒就會開始發揮作用。

      同樣,如果一段時間後你不再盈利了,想清楚:市場環境改變了嗎?交易成本(傭金、差價)是一個可能的原因嗎?你是否完全遵循自己的交易系統?

      從平台允許的最小交易量開始。如果你是盈利的,你會想要專注於一致性。繼續執行你的交易策略,隨著你不斷獲得信心,慢慢建立你的頭寸規模。

      在本文中,菲利克斯介紹了如何創建高概率策略。這是一個四步驟的過程,可能需要幾周、幾個月甚至幾年的時間。許多反覆運算可能是必要的,但以下步驟總是存在的:

      第一步:外匯交易策略的定義

      第二步:回測

      第三步:正向測試

      第四步:真實帳戶交易

      菲利克斯認為按照以上步驟創建的交易策略,能夠讓自己有信心使用下去。當然,每個人的交易策略各不相同,但相信各位在看過本文後,大家會對打造自己的交易策略有更進一步的認知和幫助。

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