โนเบลก็เอาไม่อยู่! เมื่อทีม LTCM วางระบบมาอย่างดี แต่สุดท้ายก็ยังพัง

นักเทรดหลายคนเชื่อว่าถ้าสูตรดีพอ ตลาดก็เหมือนตู้ ATM ที่กดเงินได้เรื่อยๆ แต่เรื่องของกองทุนที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกอย่าง Long-Term Capital Management หรือ LTCM บอกเราว่า ความเก่งอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรเลยถ้าตลาดไม่เล่นตามสูตร

สารบัญ

01

รวมทีมเทพ

02

แล้วรัสเซียก็ทำทุกอย่างพัง

03

ขาดทุนวันละหลายร้อยล้าน

04

เอาไปคิดต่อ

05

ถอดบทเรียนสำหรับเทรดเดอร์ Forex

06

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

รวมทีมเทพ

ปี 1994 John Meriwether อดีตดาวเด่นของ Salomon Brothers ตั้งเฮดจ์ฟันด์ชื่อ LTCM ขึ้นมา แล้วรวบรวมนักคณิตศาสตร์ฝีมือระดับท็อปมาไว้ในทีม ที่เด็ดที่สุดคือเขาดึง Myron Scholes กับ Robert Merton สองคนที่ต่อมาได้โนเบลจากสมการคำนวณราคาออปชั่น (Black-Scholes) มานั่งบริหารด้วย

ทีมนี้ใช้คอมพิวเตอร์ไล่หาช่องว่างของราคาพันธบัตรทั่วโลก ผลงานช่วงแรกคือสุดยอด ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 40% ต่อปี แทบไม่มีเดือนไหนขาดทุน แบงก์ใหญ่ๆ เลยแย่งกันปล่อยกู้ให้ จน LTCM กู้มาเทรดสูงถึง 25 เท่าของเงินทุนตัวเอง

แล้วรัสเซียก็ทำทุกอย่างพัง

โมเดลของพวกเขาตั้งอยู่บนความเชื่อว่า ราคาที่เพี้ยนไปยังไงก็ต้องกลับมาปกติ แต่ปี 1998 รัสเซียประกาศไม่จ่ายหนี้พันธบัตรและปล่อยค่าเงินรูเบิลลอยตัว ตลาดทั่วโลกแตกตื่น ทุกคนรีบทิ้งสินทรัพย์เสี่ยงแล้ววิ่งไปซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ หนีตาย

ความกลัวแบบนี้ไม่มีอยู่ในสมการ ส่วนต่างราคาที่ควรจะแคบลงเลยยิ่งถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ

ขาดทุนวันละหลายร้อยล้าน

พอกู้มาหนักขนาดนั้น ตลาดขยับผิดทางนิดเดียวก็เจ็บสาหัส LTCM ขาดทุนวันละหลายร้อยล้านดอลลาร์ ไม่กี่สัปดาห์เงินเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์ก็หายไป

ที่น่ากลัวคือ LTCM เป็นหนี้แทบทุกแบงก์ในวอลล์สตรีท ถ้าล้ม แบงก์พวกนั้นก็จะล้มตามกันเป็นโดมิโน สุดท้ายธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ต้องเรียกผู้บริหารแบงก์ยักษ์ทั้งหลายมาประชุมด่วน แล้วให้ช่วยกันลงขันกว่า 3.6 พันล้านดอลลาร์เพื่อพยุงไว้ ไม่งั้นระบบการเงินทั้งประเทศมีสิทธิ์พัง

เอาไปคิดต่อ

ตลาดไม่ได้เดินด้วยตัวเลขอย่างเดียว ตอนคนตื่นตระหนก สิ่งที่เคยใช้ได้ก็พังได้ง่ายๆ การกู้มาเทรดเยอะทำให้รวยเร็วก็จริง แต่พอพลาดก็ไม่เหลือโอกาสให้แก้ตัว และไม่ว่าระบบของคุณจะแม่นแค่ไหน ก็ควรมีจุดตัดขาดทุนไว้เสมอ

ถอดบทเรียนสำหรับเทรดเดอร์ Forex

เลเวอเรจใน Forex ก็เหมือนที่ LTCM เคยใช้ คือขยายกำไรได้เร็ว แต่ขยายความเสียหายได้เร็วเท่ากัน ต่อให้กลยุทธ์ของคุณเวิร์กมาตลอด ก็อย่าลืมว่าช่วงข่าวแรงหรือตลาดตื่นตระหนก ราคาอาจไม่เดินตามที่เคยเป็นมา ลองใช้เลเวอเรจแต่พอดี และตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง เพราะเป้าหมายแรกคือต้องอยู่ในตลาดให้ได้นานที่สุด

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติม คลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

📈 เรื่อง Forex ให้ WikiFX ช่วยคุณค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น!

ใครที่กำลังสนใจ Forex หรือกำลังมองหาข้อมูลโบรกเกอร์ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ไม่ควรพลาด เพียงค้นหาชื่อโบรกเกอร์ที่สนใจผ่าน WikiFX ก็สามารถดูข้อมูลใบอนุญาต รีวิว และข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกในที่เดียว

นอกจากข้อมูลโบรกเกอร์แล้ว WikiFX ยังรวบรวมข่าวสาร Forex ทั่วโลก บทความความรู้ เทคนิคการเทรด กลยุทธ์ และการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ให้คุณติดตามและอัปเดตความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และสำหรับสาย EA ก็มี EA VPS ให้บริการบน WikiFX เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้งาน EA อีกด้วย

🔥 WikiFX แอปเดียวครบเรื่อง Forex ทั้งข่าวสาร ข้อมูลโบรกเกอร์ ความรู้ และบริการสำหรับเทรดเดอร์ อยากรู้ข้อมูลโบรกเกอร์ อยากติดตามข่าว Forex หรืออยากเพิ่มความรู้เรื่องการเทรด เปิด WikiFX แล้วค้นหาได้เลย!

📱 ดาวน์โหลด WikiFX ฟรีวันนี้ แล้วให้ WikiFX เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการติดตามโลก Forex ของคุณ!