แพลตฟอร์มการตรวจสอบกฎระเบียบของโบรกเกอร์ทั่วโลก

WikiFX

ค้นหานายหน้า

ภาษาไทย

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

اردو

Download

WikiFX เอ็กซ์เพรส

บทความก่อนหน้า

เดโมทำกำไรได้ แต่ทำไมเงินจริงถึงกลายเป็นคนละคน?

ATR กับ Hard Stop: ตัวช่วยรอดตลาดผันผวนสำหรับกริดเทรดเดอร์มือใหม่

WikiFX

| 58m

บทคัดย่อ：บทความนี้สอนการใช้ Average True Range ปรับระยะกริดเทรดให้ยืดหยุ่นตามความผันผวนของตลาด พร้อมอธิบายแนวคิด Hard Stop ในการจำกัดความเสียหายของพอร์ต โดยไม่แนะนำให้ปฏิบัติตาม

สารบัญ

ATR คืออะไร และช่วยจัดการความเสี่ยงในกริดเทรดได้อย่างไร

ตัวอย่างสมมติ: ปรับระยะกริดด้วย ATR

Hard Stop: เพดานขาดทุนรวมที่ป้องกันพอร์ตพัง

ATR คืออะไร และช่วยจัดการความเสี่ยงในกริดเทรดได้อย่างไร

Average True Range (ATR) เป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดความแรงของความผันผวนของตลาด โดยเฉลี่ยค่าระยะการเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลัง มันไม่บอกทิศทาง แต่บอกว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวเร็วแค่ไหน ในการเทรดแบบกริด (Grid Trading) นักเทรดจะตั้งคำสั่งซื้อขายหลายชั้นที่ระดับราคาต่างๆ โดยหวังว่าราคาจะแกว่งไปมา แต่ถ้าระยะห่างคงที่ในตลาดที่ผันผวนสูง อาจถูกกินออเดอร์รวดเดียวหลายจุดจนขาดทุนหนัก ขณะที่ตลาดเงียบก็ไม่มีออเดอร์ทำงานเลย การใช้ ATR ปรับระยะกริดให้เปลี่ยนตามสภาวะตลาดจึงช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้

ตัวอย่างสมมติ: ปรับระยะกริดด้วย ATR

ก่อนใช้ ATR ต้องเข้าใจ True Range (TR) ซึ่งคือค่าที่กว้างที่สุดในช่วงราคาในหนึ่งแท่งเทียน โดยรวมผลของช่องว่างราคาข้ามวันเข้าไปด้วย คำนวณจากค่าที่มากที่สุดในสามกรณี: (1) สูงสุดวันนี้ลบต่ำสุดวันนี้ (2) ค่าสัมบูรณ์ของสูงสุดวันนี้ลบปิดเมื่อวาน (3) ค่าสัมบูรณ์ของต่ำสุดวันนี้ลบปิดเมื่อวาน

สมมติ EURUSD ปิดเมื่อวานที่ 1.1500 วันนี้สูงสุด 1.1550 ต่ำสุด 1.1480 TR จึงเท่ากับ 0.0070 (จากกรณีแรก) จากนั้นคำนวณ ATR เฉลี่ย 14 วัน สมมติได้ค่าเริ่มต้น 0.0050 หากกำหนดระยะกริด = 2 × ATR จะได้ 0.0100 ต่อมาเมื่อตลาดเงียบลง ATR ลดเหลือ 0.0030 ระยะห่างจะกลายเป็น 0.0060 ทำนองนี้ กริดจะถี่ขึ้นเมื่อผันผวนต่ำและห่างขึ้นเมื่อผันผวนสูง โดยนักเทรดอาจลองใช้ตัวคูณที่ต่างกันตามความเหมาะสมของตลาด

Hard Stop: เพดานขาดทุนรวมที่ป้องกันพอร์ตพัง

แม้ ATR จะช่วยปรับกริดตามความผันผวน แต่ก็ไม่รับประกันว่าเมื่อราคาทะลุกรอบจะไม่ขาดทุนสะสมหลายไม้ ด้วยเหตุนี้ระบบกริดที่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงมักรวมแนวคิด “Hard Stop” ซึ่งคือเพดานขาดทุนรวมของบัญชี ตัวอย่างเช่น หากสมมตินักเทรดใช้ทุน $10,000 และกำหนดว่าไม่ต้องการให้บัญชีลดลงต่ำกว่า 10% เขาอาจตั้งให้ระบบหยุดการเทรดทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อขาดทุนสะสมถึง $1,000 ไม่ว่าราคาจะไปทางไหน Hard Stop ทำหน้าที่เหมือนฟิวส์ขาด ป้องกันไม่ให้ความเสียหายลุกลามจนยากฟื้นคืน

สิ่งที่ควรทราบ: ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่ล่าช้า ไม่ใช้บอกจุดกลับตัว และในช่วงข่าวสำคัญอาจพุ่งสูงชั่วคราวจนทำให้กริดกว้างเกินไปโดยไม่จำเป็น ขณะเดียวกัน Hard Stop ต้องตั้งให้สอดคล้องกับจำนวนออเดอร์และช่วงราคา ไม่เช่นนั้นอาจถูกเรียกใช้เร็วเกินไปก่อนที่ตลาดจะมีโอกาสกลับตัว การทำความเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยให้ผู้เริ่มต้นไม่หลงเชื่อว่าเครื่องมือใดจะป้องกันความเสี่ยงได้สมบูรณ์แบบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

มุมมองในบทความนี้แสดงถึงมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน สำหรับแพลตฟอร์มนี้ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูลบทความ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลในบทความ

บทความก่อนหน้า