시장에 나오지 않는 가격이 시장 가격보다 500포인트 낮을 경우 몇 초 안에 손해를 보게 됩니다.

不常無恥的AI打盤，注意下方圖的成交time有買升過市單止盈的，有買跌不能取消的訂單，各位看結果 MFF的回覆 거래 가격과 유동성이라는 두 가지 개념을 착각하고 계신 것 같습니다. 상품의 가격은 현재 거래되는 가격으로, 판매자와 구매자가 자산의 특정 가치에 동의하고 교환이 이루어집니다. 유동성은 다른 측면입니다. "반대 주문"이라고 생각하시면 됩니다. 거래를 개시하거나 종료하려면 유동성을 채울 수 있는 능력이 있어야 합니다. 특정 가격으로 포지션을 청산하거나 개설하고 싶지만 유동성이 채워지지 않는 경우 슬리피지가 발생합니다. 포지션이 첫 번째 가격으로 개설/청산되고 채워질 가능성이 있습니다. X 가격이 현재 자산 교환이 이루어지는 가격이 아니라고 해서 유동성(매수/매도 주문)이 없다는 의미는 아닙니다. 이것은 불합리한 것이 아닙니다. 이것이 주문장과 실제 시장이 작동하는 방식입니다. 이는 우리 회사와 관련이 없기 때문에 우리가 손실을 바로잡을 수 있는 일이 아니며, 이는 무제한 유동성이 없는 실제 시장 상황에서 거래할 때 순전히 자연스러운 현상입니다. 귀하의 좌절감을 이해합니다. 하지만 슬리피지는 거래 중 발생할 수 있는 위험 중 하나일 뿐입니다.各位認為합리嗎?

다음은 원래 권장 사항입니다.

市場沒有出現的價格成交低於市價500點秒內即輸

非常無恥的AI打盤，注意下方圖的成交時間有買升過市單止盈的，有買跌不能取消的訂單，各位看結果
MFF的回覆
It seems you are mistaking two concepts - traded price and liquidity.

The price of the instrument, is the currently traded price, where sellers and buyers agree to a certain value of the asset, and exchange happens.
Liquidity is a different aspect. You can think of it as "counter orders". For a trade to open or close, it must have ability to be filled with the liquidity. If you want to close or open position at certain price, but it cannot get filled with liquidity, a slippage happens - the position opens/closes at first price there is possibility for it to get filled.

Even if X price is currently not the one where exchange of asset is taking place, it does not mean there is no liquidity there (buy/sell orders).
This is not something unreasonable - this is how orderbook and real markets work. It is neither something, for which losses we can rectify, since it is not related to our company, this is purely natural occurence when trading on real market conditions, where there is no such thing as unlimited liquidity. I understand your frustration, but slippage is simply one of the risks while trading.

各位認為合理嗎？