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    【好文】勝率接近70%的策略能盈利嗎?看數據說話

    摘要:指標的組合是邁向更好交易體系的第一步。金融市場的非線性使得只有一個指標不太可能在大部分時間裏預測市場。

      指標的組合是邁向更好交易體系的第一步。金融市場的非線性使得只有一個指標不太可能在大部分時間裏預測市場。

      知道哪些組合有效,哪些無效總是很有趣並且有幫助的。

      在本文中,我們將看到兩個著名的技術指標的組合,對它們的策略進行回測。

      KDJ(隨機指標)

      KDJ通過計算最高價和最低價來尋找超賣和超買區域。它使用下麵的公式來計算:

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      歐元兌美元小時圖,14週期的KDJ

      上面的圖表顯示了歐元兌美元的價格,附圖包含了14週期的KDJ指標。注意,由於其歸一化函數的性質,該指標總是被限制在0到100之間。通常在交易軟體中發現的默認參數是14,並且有某種形式的平滑(即對其應用移動平均)。如果但看一根線來判斷,那麼20和80可以分別做為超賣及超買的標準。

      超買水準是市場被認為極度看漲並必然會盤整的區域。超賣水準是市場被認為極度看跌並必然反彈的區域。

      因此,KDJ是一個反向指標,尋求信號的極端運動的反應。我們應該小心不要僅僅根據它的信號進行交易。

      布林帶

      大家都非常瞭解布林帶。當價格移動時,我們可以計算他們的移動平均線,這樣我們就能更好地瞭解他們的位置。通過這樣做,我們還可以計算出它們在統計上的位置。但首先我們需要瞭解正態分佈曲線的概念,正態分佈曲線是統計的本質和統計理論的基礎。

    image.png

      正態分佈曲線的簡單例子

      上面的曲線顯示了若干個標準差內的值的數目。

      例如,紅色陰影部分表示距離0約1.33倍的標準差。我們知道,如果數據是正態分佈的,那麼:

      大約68%的數據落在均值的一個標準差範圍內。

      95%的數據落在均值兩個標準差範圍內。

      約99%的數據落在均值三個標準差範圍內。

      因此,布林帶是跟隨價格的移動平均線和跟隨價格移動的移動標準差帶和移動平均線的簡單組合。

      默認情況下,該指標計算一個20週期的簡單移動平均線和距離價格兩個標準差的曲線,然後將結合在一起,以更好地理解任何統計極端。這意味著,在任何時候,我們都可以計算最近20個觀測值的均值和標準差然後用標準差乘以常數。最後,我們可以將其與均值相加或相減,得到上下限。

      對於策略,我將使用另一種波林帶的變體稱為增強波林帶。

      這與原始的波林帶並沒有太大的變化,但是它使用了最高價和最低價的指數移動平均,然後用它們來計算上下兩條標準差曲線。讓我們一步一步來討論這個問題: 首先,我們計算20週期的最高價指數移動平均,然後,對最低價做同樣的處理。

      為了找到上方的曲線,我們將計算應用於最高價的指數移動平均的標準偏差,並添加一個常數。在我們的策略中,它是2,也是布林帶中的原始常數。

      為了找到下方的曲線,我們將計算應用於最低價的指數移動平均的標準偏差,並添加相同的常數。

      最後,作為一個可選的步驟,兩個指數移動平均線可以平均形成波動帶的中間線。中線通常是20週期的簡單移動平均線。

      由於中間的曲線並沒有給交易策略增加多少東西,我們將在本文的其餘部分中忽略它。

    image.png

      歐元兌美元,主圖添加20週期的增強布林帶

      創建KDJ-BollingerBands策略

      既然我們已經確定了策略中的兩個主要指標,讓我們來介紹啟動交易的指標條件和參數:

      當5週期的KDJ達到25時,當價格低於5週期的增強布林帶下軌0.25標準差時,買入。持有該頭寸直到得到反向信號或被止損。

      當5週期的KDJ達到75時,當價格高於5週期的增強布林帶上軌0.25標準差時,做空。持有該頭寸直到得到反向信號或被止損。

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      通過策略創建的交易信號——主圖歐美

      現在,我們可以分析該策略的有效性,如下圖所示:

    image.png

      我們對上圖中的指標做一下說明:

      Hit Ratio是盈利占比。

      Expectancy是對預期收益的度量。它使用平均收益、平均損失和歷史勝率來確定下一個結果的概率加權指標。

      Profit Factor就是總毛利除以總虧損。大於1意味著我們的利潤大於損失。

      RealizedRisk-Reward是每筆交易的平均收益除以每筆交易的平均損失。

      Break-even HitRatio是給定已實現的風險回報比率,系統能夠盈利的最低勝率。

    image.png

      對風險管理體系的總結

      止損基於atr的風險管理系統(平均真實範圍),那麼:

      多頭頭寸: 執行買入參照前面所提到的交易信號。

      當最高價等於某個常數乘以交易開始時的ATR值,獲利指令被啟動。同時,如果在交易開始時看到最低價等於某個常數乘以ATR值,止損指令啟動。

      空頭頭寸反之。

    image.png

      上面的圖顯示了系統通常使用的平均真實範圍。它是基於指數移動平均,而不是原來的平滑移動平均。

      看看ATR的最新值。它大約是0.0014(14點)。如果我們開始一個簡單的2.00風險回報比策略,我們可以這樣下單: 按當前市價買入。

      以當前市場價格+(2×14點)獲利了結。

      在當前市場價格-(1×14點)止損。

      結論

      這篇文章的意義並不是簡單地告訴大家一種能盈利的策略。在交易領域,你應該自己結合其他外部資訊和數據,只有這樣,你才能掌握研究和交易的藝術。

      做適當的回測是非常有必要的,並且,你還需要瞭解任何與交易有關的風險。例如,上述結果並不是非常具有指示性,因為我們使用的點差非常具有競爭性,而其他不可控的因素如滑點等都將對回測的結果產生影響。

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