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    【好文】一個“狡猾”的均值回歸交易策略秘訣!

    摘要:均值回歸交易系統對很多交易者來說更有吸引力,因為它比趨勢跟隨策略有更高的勝率。即使市場處於既定趨勢中,均值回歸也經常發生。因此,從均值回歸交易中獲利的機會更多。
    外匯天眼App訊 :

      均值回歸交易系統對很多交易者來說更有吸引力,因為它比趨勢跟隨策略有更高的勝率。即使市場處於既定趨勢中,均值回歸也經常發生。因此,從均值回歸交易中獲利的機會更多。

      什麼是均值回歸交易?

      簡而言之,均值回歸交易假設隨著時間的推移,任何資產(股票、商品、外匯或加密貨幣)的價格將及時回歸到均值或平均價格。換句話說,回歸均值交易歸結為一句老話:“上升的必定會下降。”

    image.png

      均值回歸理論是許多交易策略的基礎,這些交易策略涉及買入或賣出那些已經偏離歷史平均價格水準的標的。其觀點是,從長期來看,價格將回到以前的平均價格和正常模式。

      均值回歸交易策略的例子包括:逆轉、回調、回檔位、交易系統範圍、超買和超賣策略。本質上,均值回歸是圍繞一個中心值進行的,這個中心值可以是範圍的中間值,也可以是一個移動平均線,或者你想表達的任何形式。

      在我們可以注意到價格極端變化的情況下,回歸均值交易系統往往會產生更高的勝率。我們可以測量所使用的時間框架的極端價格變化。但價格也有可能不會回到其均值。這可能表明,市場情緒發生了真正的轉變,我們正處於一個新的範式中。

      現在我們知道了什麼是均值回歸交易,讓我們看看均值回歸是如何運作的。

      均值回歸交易是如何運作的?

      在均值回歸的情況下,我們要做反向交易。很多時候,當你做均值回歸交易時,你會快速地買進和賣出。這就是為什麼當日交易均值回歸策略效果更好。

      在下面的圖表中,我們勾勒出一個回歸通道,中間的線是線性回歸。

    image.png

      線性回歸顯然是向上傾斜的,它對價格起著“指引”的作用。每一次價格偏離平均價格線,它就回到中線。均值回歸策略的主要優點包括:

      有效的退出策略-獲利了結的目標總是平均價格。

      高勝率——平均回歸時間越短,勝率越高。

      良好的風險調整後的回報。

      所有的交易策略都有其優點和缺點。最大的缺點是,一旦你開始交易,你往往會先看到虧損,然後才看到盈利。

      均值回歸策略的主要組成部分應包括:

      在價格離開其平均價格後的進入信號。

      你可以簡單地計算百分比距離均值有多遠,或者使用ATR指標下降,或者簡單地使用成交量振盪器來衡量超賣/超買讀數。

      退出信號。

      為什麼均值回歸策略有效?

      均值回歸是所有金融市場運作方式的一個關鍵因素。均值回歸之所以會發生,是因為價格有概率超出或低於其內在價值。這些“價格異常”之所以會發生,是因為衝擊市場的新資訊的影響需要時間來消化。

      隨著資訊被慢慢過濾,市場參與者將需要一些時間來理解新資訊。此外,市場需要時間來建立一個公平的價值。

      其次,回歸交易策略有效是因為價格也是基於集體情緒波動的。對交易者來說,這意味著價格容易過度下跌,而不是過度上漲。這是真的,因為恐懼往往是一種比貪婪更大的情感。

      均值回歸交易策略

      為了正確識別平均回歸設置,你需要使用正確的技術指標。有各種各樣的指標可以計算出某種形式或其他極端和不尋常的價格波動。在均值回歸交易中,把握市場時機至關重要。

      以下是一些最流行的工具,你可以用它們來預測市場:

      RSI指標可以用來發現極端超買/賣的價格。

      標準偏差,布林帶,資金流動和移動平均線可以用來發現極端的價格變動。

      一目均衡表,基於雲的價格偏差。

      舉例來說,圖表如下:

    image.png

      從8月到11月的波動期產生了4個賣出信號和3個買入信號,最終都達到了目標。在這種情況下,利潤目標是布林中軌。

      最佳均值回歸策略:

      在討論這一點之前,首先讓我們看看我們需要使用什麼工具來實現這個策略。

      最好的平均回歸指標是RSI指標,在85%的時間內有效。

      所以,你的圖表上需要有RSI振盪器。還有一件更重要的事需要做。RSI設置必須從默認的週期為14的RSI修改為週期為2的RSI。我們將在圖表上顯示的其他技術指標是:

      10期簡單移動平均線。

      200期移動平均線。

      你的圖表應該如下圖所示:

    image.png

      另一件要記住的事情是推薦的時間框架是日線圖。日內圖表經常失效,因為快週期RSI會在小週期級別產生大量錯誤信號。現在,讓我們看看如何將這三個指標組合成一個盈利的均值回歸策略。

      何時買賣貨幣,均值回歸交易策略需要滿足3個觸發因素:

      1、價格需要高於200日均線。這意味著整體價格處於上升趨勢,所以我們只會在牛市中尋找買入信號

      2、我們尋找價格低於10日均線的時候

      3、我們觀察RSI的數值低於10,這表明我們處於超賣區域。

      如下圖所示:

    image.png

      一旦3個條件都滿足,我們就在第二天開盤時進行交易。一旦我們開始交易,我們也需要知道何時退出市場。這就是10日簡單移動平均線再次發揮作用的地方。我們期待的是價格回到10期移動平均價格策略。

      通常情況下,價格會上漲並突破10日移動平均價格線。為了充分利用整個走勢,我們使用了多個止盈方式:

      第一個止盈目標是,一旦觸及10日移動平均價格線,就兌現一半的頭寸。

      剩下的頭寸在突破並收盤於10日移動平均線上方平倉。

    image.png

      根據我們的回測結果,平均而言,您的交易應在1-3天內達到第二個目標。您保持倉位的時間越長,交易成功的機會就越小。通常,您應該在前3個交易日內平倉全部頭寸。

      當涉及到保護性止損時,我們建議不要立即設置止損,而是使用時間止損。

      綜上所述,均值回歸交易最吸引人的地方在於其高勝率及背後的簡單性。要記住的一件事是,當市場處於強趨勢時,均值回歸策略往往表現不佳。但這應該不是什麼大問題,因為市場75%的時間都在震盪。

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