Filtro ATR: cómo rechazar un 30% de malas señales en rangos laterales
El filtro ATR descarta señales cuando la volatilidad cae por debajo de su media de 20 días. Explicamos qué es el ATR, cómo programar esa condición lógica y por qué suele eliminar alrededor del 30% de las señales laterales, con un ejemplo hipotético y malentendidos frecuentes.



















