摘要:ADX 的運用分為兩部分,首先利用走勢圖、趨勢線或移動平均判斷趨勢的發展方向,然後 利用 ADX 判斷該趨勢的強度。關於交易的基本構想,我認為 日線圖比較適用 ,因為盤中走勢圖的波動太劇烈,經常出現反復信號。
ADX指標
中文全稱:平均趨向指數
英文全稱:Average Directional Index 或者Average Directional Movement Index
ADX指數是反映趨向變動的程度,而不是方向的本身。國外投資者經常使用ADX指標,國內用的反而比較少,不過在編寫交易系統時,經常用到ADX或者ATR指標判斷盤整、振蕩和單邊趨勢。
平均趨向指標ADX是另一種常用的趨勢衡量指標。 ADX 無法告訴你趨勢的發展方向。可是,如果趨勢存在, ADX 可以衡量趨勢的強度。不論上升趨勢或下降趨勢, ADX 看起來都一樣。 ADX 的讀數越大,趨勢越明顯。
衡量趨 勢強度時,需要比較幾天的 ADX 讀數,觀察 ADX 究竟是上升或下降。 ADX 讀數上升,代表趨勢轉強;如果 ADX 讀數下降,意味著趨勢轉弱。當 ADx 曲線向上攀升,趨勢越來越強,應該會持續發展。
如果 ADX 曲線下滑,代表趨勢開始轉弱,反轉的可能性增加。單就 ADX 本身來說,由於指標落後價格走勢,所以算不上是很好的指標,不適合單就 ADX 進行操作。可是,如果與其他指標配合運用, ADX 可以確認市場是否存在趨勢,並衡量趨勢的強度。
adx指標定義
TR = SUM(MAX(MAX(HIGH - LOW, ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))), ABS(LOW - REF(CLOSE, 1))), N)
HD = HIGH - REF(HIGH, 1)
LD = REF(LOW, 1) - LOW
DMP = SUM(IF(HD>0 AND HD>LD, HD, 0), N)
DMM = SUM(IF(LD>0 AND LD>HD, LD, 0), N)
PDI = DMP*100/TR MDI = DMM*100/TR
ADX = MA(ABS(MDI - PDI)/(MDI + PDI)*100, M)
其中變量與函數定義如下:
CLOSE:引用收盤價(在盤中指最新價)
HIGH:引用最高價
LOW:引用最低價
REF(X, N):引用X在N個周期前的值
ABS(X):求X的絕對值
MAX(A, B):求A,B中的較大者
SUM(X, N):得到X在N周期內的總和
IF(C, A, B):如果C成立返回A,否則返回
此外,PDI簡記為+DI,MDI簡記為-DI;參數:N=14(默認),M=14 (默認)。
adx指標詳解圖解
在該例中,ADX指標在9月末至12月早期這段時間徘徊在20以下。從圖中我們可以看到,歐元/瑞郎在這段時間一直維持在區間以內橫盤整理。不過自1月份開始,ADX指標開始上行突破50一線,這顯示匯價可能開啟一段強趨勢過程。
接下來你將看到,歐元/瑞郎跌破區間底部支撐並開啟強勁下行趨勢。噢,這可是大約400點的下跌行情啊。
現在,讓我們看看下一例子
和第一個例子一樣,ADX指標在相當長一段時間維持在20一線下方。在這段時間,歐元/瑞郎也維持在區間以內波動。隨後,ADX指標上行突破50水平,而歐元/瑞郎則上破區間頂部阻力。
匯價開啟了強勁的上行趨勢,這可是300點的升勢。一切看上去就這麽簡單,不是嗎?
如果要指出使用ADX指標會遇到的問題,這可能是它並不能明確的告訴你,應該是買進還是賣出。它所告訴你的只是,匯價是否將會開啟一輪強勁的趨勢。
一旦ADX開始再次跌破50,它可能意味著,上升趨勢或下降趨勢正開始走弱,而這時也可能是時候選擇鎖定獲利了。
如何運用ADX指標
ADX 的運用分為兩部分,首先利用走勢圖、趨勢線或移動平均判斷趨勢的發展方向,然後 利用 ADX 判斷該趨勢的強度。關於交易的基本構想,我認為 日線圖比較適用 ,因為盤中走勢圖的波動太劇烈,經常出現反復信號。
ADX 的讀數與發展方向都很重要。一般來說, ADX 讀數為 30 或以上,趨勢就可以視為強勁。
如果 ADX 讀數低於 20 (例如圖 6-9 的 A 期與 B 期),代表市場動能偏弱。 期間內,行情來回遊走,沒有明顯的方向。至於 20 與 30 之間,則屬於中性讀數 。 ADX 讀數越高,趨勢越明顯。即使 ADX 下降,但只要讀數高於 30 ,市場仍然具備相當動能。當 ADX 向上攀升,應該只順著趨勢方向操作。
進場時,雖然最好等待行情折返,但如果 ADX 讀數很大,就不太可能出現真正的折返走勢。了解真正的市況,往往就可以挑選適當的系統。舉例來說,采用某套系統來處理 ADx 低於 20 的市場,采用另一套系統處理 ADX 高於 30 的市場。
1、ADX指數是反映趨向變動的程度,而不是方向的本身。
2、進場與出場是采用+DI與-DI的穿越信號。 當紅線向下穿綠線的時候,通常認為是趨勢要存在的時候。
3、當ADX的位置高於兩條DI而方向發生改變,這是趨勢反轉的早期信號,可以以觀望為主。
4、如果ADX高於兩條DI,而且讀數明顯偏高,這代表既有的趨勢已經持續一段時間。這並不是建立反轉行情的理想時機,因為信號很可能反復。換言之,ADX的讀數偏高,相當於是超買/超賣。
5、如果ADX同時低於兩條DI,避免采用順勢交易的系統,因為趨勢此時還不明顯,要以觀望為主。
6、如果ADX的讀數低於20~25,不論它與兩條DI的相對位置如何,都避免采用順勢交易的系統,因為趨勢此時還不明顯,要以觀望為主.
7、例:在ADX為虛線,+DI為紅線,-DI為綠線的前提下:紅線上行,綠線下行,且虛線與上行線同行,則K值上漲;如果綠線上行,紅線下行,且虛線與上行線同行,則K值下跌。
8、通常情況下可以簡單理解為:ADX線代表力量的強弱,+DI和-DI誰占優勢隨著力量一起上揚,那麽就代表目前的走勢向哪個方向發展。
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