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    一文看懂ROC變動率指標

    摘要:ROC是個簡單的短趨勢性指標。稱其為短趨勢性,是因為演算法只截取了12個單位時間,而且該指標並不能反映趨勢方向,只能反映趨勢運行中的節奏變化,也就是趨勢中的次級折返的頻率和力度,並稱其為變動速率。
    外匯天眼App訊 :

      ROC是個簡單的短趨勢性指標,名稱叫變動速率。稱其為短趨勢性,是因為演算法只截取了12個單位時間,而且該指標並不能反映趨勢方向,只能反映趨勢運行中的節奏變化,也就是趨勢中的次級折返的頻率和力度,並稱其為變動速率。這是該指標名稱的含義。

      貼個RU的月線連續圖。

    image.png

      圖中反映的是一波完整的月線級漲跌迴圈。這波迴圈造就了數個期貨界的神話。高位是個典型的頭肩頂形態,綠線是頸線,有效跌破後,長期空頭趨勢便出來了。

      看空頭趨勢的運行過程中,ROC始終在一個矩形邊界內震盪,這就是ROC的變動速率體現的作用。有兩點就可確定一條直線,在跌勢確認,也就是上攻頸線無果轉跌後,ROC的上下邊界也就確定了(4個箭頭,兩條黃線)。後市只要是良性的下跌趨勢,那麼K線的下降速率就會與前面頭肩右半部分的速率大體相同,也就是說,頭肩的右半部分的下跌速率為後市的空頭趨勢定了個基準。相應的,ROC也會在此基準的震盪區間內波動。

      注意ROC上邊沿並不是從最高點開始定第一點,而是以右肩定為第一點(第一個藍色箭頭),因為只有出來右肩,才能知道後面有可能會出現跌勢,第二個箭頭處是反彈上攻頸線失敗的高點位置,圖形上確認跌勢,ROC才能確定上邊沿,這樣才有效。圖形不確認,那就只是個高位震盪。ROC的下邊沿,是右肩形成前的低位及第一次跌破頸線後的低位兩點,跌勢確認後,這兩點的連線才有效,反映的是下跌途中,跌到什麼程度,會引起多頭抵抗,並在此位置做多頭蓄勢。

      跌勢確認後,ROC的上下邊界也就確定了。在趨勢運行中的使用原則:只要ROC不出邊界,那麼趨勢就是良性的,且會繼續運行下去;出了邊界,說明短期波動強烈,行情有可能出現趨勢加速或完結反轉。

      在上下邊界中,可以把ROC當做單點K線與單均線的組合使用。ROC是單點K線的連線,每個點就是只有收盤價的K線;ROCMA為ROC的均線,單根均線。使用方法很簡單,ROCMA上揚,ROC踩線處多;ROCMA下探,ROC頂線處空。ROCMA的上揚下探已經代表短趨勢確認。至於ROC頂踩到上下邊界時能不能反手,可以小倉位試單,待ROCMA拐頭時確認加倉。尤其是在大趨勢運行很長時間後,這種抄底摸頂的做法,以安全為先。另外,在倉位控制上,順大趨勢重倉,次級折返輕倉。

      這只是看ROC震盪粗略的說,具體的進出場點,還是要在K線上找。ROC是比較超前的,原因還是與其演算法截取的單位時間段較短有關。比如圖中一個明顯的例子。

    image.png

      ROC在A點踩到下邊沿後逐步上行,但K線還要繼續向下運行一段,至B點後才開始反彈。A點前的數個12個單位時間,K線做了大幅下跌,造成ROC快速下探踩邊,但能量是有慣性的,A點後快速小幅反彈了一下,接著繼續跌,充分釋放短期空頭動能,至B點才穩住。此時B對應的ROC已經逐步上揚了,A與B形成底背離,確認後才是安全的多單進場點。

      那麼A之後的迅速反彈是什麼呢?是這一小段的4浪反彈。月線上看著不明顯,日線上就明顯了,還是有一定幅度的,手癢可以做,但抓的時候,必須要看清當時K線所處的位置,而不是只看ROC去操作。

      再有,還可以用我在前幾個回答中提到的時空幅度方法做測量,其實就是預測,比如圖中:

    image.png

      在第一個基準跌勢上畫江恩箱,確定斜率時長,後面只要ROC開跌,就從起跌點按等斜率畫線段(圖中藍色線段),末段畫到下邊沿為止,這樣下跌時長就能有個大體的預期。這是一整條系統,ROC只是其中一部分,用其測算的時長可以對應到相應的波浪時長,相互做驗證(波浪時長,也可以由江恩線做測量,具體就不畫,太亂)。

      再來一個例子,同時段,同屬化工品的塑膠連續月圖:

    image.png

      同屬化工,但走的不太一樣,是吧。

      ROC確定上下邊的方法一樣,但一定要找准這波跌勢是從什麼時候開始的。頂部形態不同,橡膠是個頭肩,塑膠是個擴散三角。

      擴散三角,實際上就是一波上升五浪後的調整浪,圖上已經標出來了。ABC調整浪,不是跌勢的開始,而是蓄勢,因為調完之後還可繼續漲,ABC成為更大一級別的二浪。但這個不是,ABC後的白色線段做過度,之後才是下跌五浪。白色線段中沖高沒破高點,下跌後再沖高,被綠線成功壓 制,這時,跌勢確認。所以,找點怎麼找,不能瞎找。

      ROC的上下邊初始四個點已經標出,注意我是找的哪四個點。

      前面說過,如果趨勢良性運行,ROC是要在上下邊內轉悠的,一旦出邊界,就要說明些問題。當然會有毛刺,可以忽略,但毛刺過長,就不得不引起重視,就像圖中紫色圓圈那樣。

      從圖中浪型上看,在2011年底完成五浪下跌,後面是ABC調整。B浪,也就是ROC中第三個藍色線段中,K線快速打底,跌破前面5浪的低點,這說明ABC是要走個非常規平坦型,也就是說C浪要衝破A浪高點。此時ROC也到達下邊界,可藍色線段沒到,時間還沒到。還要不要等?

      做盤,一定要跟勢。ROC踩底反彈,雖然時間沒到,但上攻的能量已經起來了,別忘了,藍色線段只是預測。幅度到了,跟幅度;時間到了,跟時間。哪個先到跟哪個,但決策依據是K線形態,不能絕對的跟。B浪後,K線重心逐步升高,C浪是能看出來的,且高點大概率要破A浪高點。長線空單底倉還可以保留,但短線就不能重倉空了,要順勢,跟勢。

      跟多,仍然可以用前面江恩線的上升斜率(上升和下降斜率是一樣的)畫線段,圖中的紅色線段。2013年初,是對C浪的調整,這是過渡(白色線段),K線整體重心仍然是不斷上升,那麼新一波漲勢就要出來了,後市仍可以用基準斜率線段做預測。

      這裡注意一點,自確定ROC上下邊界後,直至當下ROC再次突破上邊沿,中間這段,始終在邊線內運 動,這說明2013-2014上半年這段的漲勢,仍是對前面下跌五浪的調整,或者說,基礎能量轉換的方式並沒有發生變化,仍在空頭趨勢中,不能當成牛市對待。

      牛熊市轉換,最直觀的是從K線上判斷,什麼時候突破2008-2009年的上漲五浪高點,什麼時候才算走牛。那時再重新確定ROC的上下邊界,重新畫江恩線確定基準斜率和時長。即便重畫的邊界可能與現在的邊界重合,但基礎能量變了,就不是一個意思了。

      上面說的這些,是不是很麻煩?確實有點,但能靈活熟練運用,就不會覺得麻煩。我也能理解大部分朋友對待技術分析的觀點。技術分析,用好了就是神器,用不好就是神棍。確實不容易掌握,但既然選擇走技術派,就得下功夫去練,研究。否則就轉基本面派,但我告訴你,基本面更難,不然我就用了。

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