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    你是真實的“交易系統”,還是形式上的“交易系統”?

    摘要:每個交易者都有自己的交易系統;每個交易者都驚人頑固地堅持著自己的交易系統;而且,這個交易系統並不是“尋找”來的,而是自始就根植於每個交易者“體內”。
    外匯天眼App訊 :

      在交易圈裡,經常聽到類似的感慨:“我至今沒有一套自己的交易系統”,或是“我有個很棒的交易系統,但是我管不住自己,就是無法遵守紀律、始終如一地堅持它”。賺不到錢、賠錢、甚至不敢做交易,總之交易中一切不幸,似乎都可以歸咎於“沒有自己的交易系統”、“不能堅持自己的交易系統”。相應地,找到了有效地交易系統、堅持這個系統,似乎就可以解決一切問題。真的嗎?

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      其實,只要如實地觀察人們的交易行為,就會發現一個截然相反的事實:

      事實上,每個交易者都有自己的交易系統;每個交易者都驚人頑固地堅持著自己的交易系統;而且,這個交易系統並不是“尋找”來的,而是自始就根植於每個交易者“體內”。

      不是嗎?比如,在交易中“被套”的人,他的“被套”通常是“習慣性”的。場景可以不同,結果卻總是“被套”。更重要的是,導致他“被套”的心理機制、“被套”帶來的心理感受總是一般無二。

      其他錯誤,諸如:錯失機會——眼睜睜看著交易品種沿著他預期的方向遠去,卻始終扣不動扳機;過度交易——承擔過大的風險或交易頻率過高等等,也是如此,一個交易者一旦犯過某種錯誤,就傾向於一而再、再而三地重犯。這裡似乎有一種“強迫性”重複的行為模式——同樣的劇情、相同的心理感受,反復地、準確地再現。仿佛冥冥中有一種力量,牽著這個人不斷地跳進“同一個”陷阱。

      對此,《股票作手回憶錄》的描述是很傳神的:

      ……當你把某些錯誤和失敗聯繫在一起的時候,不會渴望還有第二次,……但是,我會告訴你一些奇怪的事情:股票投機客有時候會明知自己在犯錯而仍然犯錯。犯了錯誤之後,他會問自己為什麼會犯錯,懲罰的痛苦結束後,又經過很長一段時間的冷靜思考,他可能知道自己如何犯下錯誤,也知道什麼時候,在交易中的那個特定環節會犯錯,但是不知道為什麼會犯錯。

      ……當然,如果一個人既聰明又幸運,他不會兩次犯同樣的錯誤。但是他會犯下“原始錯誤”上萬個“兄弟”或“表親”中的任何一種。錯誤這個家族成員非常龐大,因此你想知道你可能做什麼蠢事時,總有一個錯誤在你旁邊。

      所謂“原始錯誤有上萬個兄弟或表親”,實質上就是一個錯誤,只是外在形式稍有不同。

      如果用系統交易的標準來評價這種事,可以說:

      1、每個犯錯誤的交易者,都有自己的交易系統。雖然交易者本人並沒有意識到它,更談不上清晰地表述它,但是這個交易系統 一定是極其明確的,否則,不可能一再準確地“複 製”結果。

      2、就交易系統執行來說,這些交易者是非常遵守紀律並且始終如一的——堅持被套、堅持錯過機會、堅持過度交易……。

      3、這種交易系統並非來自“設計”,不必費事“尋找”,就自然根植於交易者“體內”。

      這三點恰恰是系統交易的特徵所在,是每個系統交易者夢寐以求的東西!

      因此,不妨就把這種交易系統稱作“真實的”交易系統,只是人們不習慣這種說法。與之相對應的,是“形式上的”交易系統,或者說是“設計出來的”交易系統。

      就象當年煉金術士摸索配方一樣,一代代交易者孜孜以求地尋找著“有效”的交易系統,希望藉此改善交易業績。這種“尋寶”工作,一百年前是利用紙、筆做的,現在則用電腦來做。裝備更厲害了,不過性質沒有不同——都是在設計“形式上的交易系統”。

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      這種“尋寶”工作的實際效果大多並不理想。因為,建立交易系統,真正的難點並不在於“找到”一套有效的系統,而是能否在真實的交易環境下實際執行已經“找到”的系統。換言之,能否遵守紀律,才是關鍵所在。而所謂“不能遵守紀律”,實質就是“形式上的交易系統”與“真實的交易系統”相抵觸。

      那麼,能否憑藉意志力,強迫自己“遵守紀律”,執行經測試證明有效的交易系統呢?正這是許多系統交易者準備或者正在做的事情。

      對此,勒龐在《烏合之眾》(The Corwd)中的一段話是很有啟發性的:

      ……傳統代表著過去的觀念、欲望和感情。它們是種族綜合作用的產物,並且對我們發揮著巨大影響。……許多政客同上個世紀的學究們相比,仍然高明不了多少,他們相信社會能夠和自己的過去決裂,完全遵照理性之光所指引的惟一道路前進。……支配著人們的是傳統,當他們形成群體時,就更是如此。他們能夠輕易地給傳統造成的變化,如我一再指出的那樣,僅僅是一些名稱和外在形式而已。……沒有對這些傳統的破 壞,進步也是不可能的。

      ……如果一個民族使自己的習俗變得過於牢固,它便不會再發生變化,於是就像中國一樣,變得沒有改進能力。在這種情況下,暴力革命也沒多少用處,因為由此造成的結果,或者是打碎的鎖鏈被重新拼接在一起,讓整個過去原封不動地再現,或者是……上個世紀末,教堂被毀,僧侶們或是被驅逐出國,或是殞命於斷頭臺,人們也許認為,舊日的宗教觀念已經威力盡失。但是沒過幾年,為了順應普遍的要求,遭禁的公開禮拜制度便又建立起來了,被暫時消滅的舊傳統,又恢復了昔日的影響。

      ……最不受懷疑的偶像,並不住在廟堂之上,也不是宮廷裡那些最專 制的暴君,他們轉瞬之間就可以被人打碎。支配著我們內心最深處的自我的,是那些看不見的主人,它可以安全地避開一切反叛,……。

      對民族如此,對個人也是一樣。把勒龐的話套用在交易上:

      許多系統交易者同上個世紀的同行相比,仍然高明不了多少,他們相信依靠一套機械的交易系統就能夠和自己的過去決裂,完全遵照理性之光所指引的惟一道路前進。

      事實上,對許多交易者來說,機械交易系統帶來的改變,往往僅僅是一些名詞和外在形式而已。支配著交易者實際行為的,仍然是他/她的“真實交易系統”。在這個問題上,意志的強制沒有多少用處,打碎的鎖鏈會被重新拼接在一起,讓整個過去原封不動地再現。最不受懷疑的權威,並不住在電腦程式之中,也不是交易者的意志力,這些東西轉瞬之間就可以被打碎。支配著我們內心最深處的自我的,是那些看不見的主人,“真實交易系統”可以安全地避開一切“反叛”。簡而言之,它會捲土重來!

      無意識的力量一旦被意志的決心所阻礙,就馬上另尋出路。

      的確,交易者可以憑藉自製力在一段時期內“遵守紀律”,避免犯那些曾經一再犯下的錯誤。但是,只要深入觀察他/她的生活,就不難發現:在這段時期,他們雖然“在交易上”不再被套、不再錯失機會、不再過度交易……,但是,在生活其他領域卻變本加厲地被套、錯失機會、“過度交易”……。他們為這些“錯誤”付出的代價非但沒有減輕,相反,往往是代價更為慘重。戰場“暫時”從交易轉移到了其他地方,而結果仍然是“得不償失”。

      真的如此聳人聽聞?不妨實際觀察一下!

      一種“錯誤”,絕不會僅僅局限於交易或其他某個特定的生活領域,相反,它貫穿於一個人整個生活方式之中。從來只是場景不同,基本模式總是一樣的——劇情是一樣的、心理感受也是一樣。

      一個被套的交易者,在職業選擇上也會被套,在婚姻關係上也會被套……;一個錯失機會的交易者,在職業選擇上也會錯失機會,在婚姻上也會錯失機會……;一個過度交易者,在職業選擇上也會傾向於豪賭和見異思遷,在婚姻關係上同樣是豪賭和見異思遷……;一個始終在“準備”、在學習,希望等到一切條件都已完美,排除一切失敗可能才肯開始,因而一直在“測試”系統、模擬交易,卻遲遲不能做真實交易的人,無論在職業上還是在婚姻上,也必然始終在“準備”,卻永遠不能“扣動扳機”,永遠不會為自己的理想採取過任何實際行動。

      一個在生活中沒有勇氣跟蹤趨勢、沒有信心依靠自己隨機應變的人,你不能指望他在交易中轉而去跟蹤趨勢;一個在生活中喜歡控制別人、控制局面的人,你不能指望他在交易中不試圖控制市場,不試圖證明自己比別人更高明;一個在生活中不能接受損失的人,你不能指望他在交易中坦然地接受損失;一個在生活中患得患失的人,你不能指望他在交易中不在乎金錢;一個在生活中不能和生命和變化和諧相處的人,你不能指望他在交易中和市場“親密無間”……

      所謂“真實的”交易系統,其實就是一個人獨特生活方式、獨特行為模式在交易領域的自然流露。所謂“找到適合自己的交易系統”,就是在交易系統與生活方式之間實現和諧。交易系統的設計與測試,如果忽略了交易者本身,是不完整的,也是沒有實際意義的。

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