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    在外匯交易中使用吊燈止損指標

    摘要:吊燈止損指標是一個基於波動性的指標,使交易者能夠等到出現明確趨勢反轉時再進行交易。 按照下方的解釋,通過使用吊燈止損指標,交易者將能夠避免過早平倉,實現最大的回報。

      吊燈止損指標是一個基於波動性的指標,使交易者能夠等到出現明確趨勢反轉時再進行交易。 按照下方的解釋,通過使用吊燈止損指標,交易者將能夠避免過早平倉,實現最大的回報。

      吊燈止損指標的原理和組成部分

      吊燈止損指標由全球公認平倉策略專家 Chuck Le Beau 創造。 但此指標和與之相關的交易系統卻由 Alexander Elder 通過其在 2002 年出版的《Come Into My Trading Room》一書介紹給交易者和投資者。 此指標因其與房間天花板上的吊燈相似而得名。

      吊燈止損指標基於以下原理:當資產價格背離主要趨勢變動的距離達到平均波動幅度的三倍時就很可能發生趨勢反轉。

      此指標是利用指定時間範圍內的 ATR 值創建的。 除了 ATR 以外,在計算中還使用了資產在特定時間範圍內最高的高點和最低的地點價格。 在使用每天時間框架進行分析時,建議使用 22 天的時間範圍輸入。 這是因為外匯(或股票)市場每個月有 22 個交易日。 為了確保平滑的效果並過濾短期波動或雜訊,建議在計算中使用 22 天的價格水準。 對於其他時間框架,交易者應根據反復試驗的結果確定使用的時間範圍輸入。 此方面並沒有硬性的規則。

      如前所述,吊燈止損指標的主要目標是在正確的時間提醒交易者即將發生趨勢反轉。 因此,對於多頭頭寸和空頭頭寸,燈籠止損指標的計算方式不同。

      在上行趨勢中,可使用如下公式計算燈籠止損指標:

      多頭平倉= 特定時間範圍 X 內最高的高點– 特定時間範圍 Y 內的 3× ATR

      倍數值 3是指吊燈止損指標的倍數,交易者可以更改此倍數。

      雖然並沒有禁止使用不同的時間範圍,但對於 X 和 Y,大部分交易者還是會使用相同的時間範圍。

      如果交易者使用相同的值,比如 9(H1 時間框架),這表示在計算吊燈止損指標時使用了 9 小時內最高的高點和真實波動幅度均值。 統 一的輸入能夠產生更可靠的輸出。

      在下行趨勢中,可使用如下公式計算燈籠止損指標:

      空頭平倉= 特定時間範圍 X 內最低的低點+ 特定時間範圍 Y 內的 3× ATR

      計算出的值(日間、每日、每週或每月)在價格圖表上繪製成一條線。 根據上述公式,可以推測出在下行趨勢中,吊燈止損線將高於該價格線。 相反,在上行趨勢中,吊燈止損線將低於價格線。

      如果考慮了資產隱含的波動幅度,則可以更改吊燈止損指標的倍數 如果時間段太小,則可以創建鋸齒。 相反,更大的時間範圍則會延遲平倉,因而會稀釋指標的作用。 在交易隱含波動幅度(市場預期的資產價格漲跌幅度)較大的貨幣對時,需要更大的倍數。 在股票市場上,交易者在下行趨勢中使用較小倍數的情況並不罕見,因為價格下跌的速度一般會更快。 這種情況在外匯市場(兩種貨幣相互交易)則並不常見。

      在外匯交易中使用吊燈止損指標

      可按照如下方式在外匯市場上使用吊燈止損指標進行交易。

      多頭頭寸

      1. 等待蠟燭線收於吊燈止損點上方。

      2. 在下一條蠟燭線出現時,持多頭頭寸入場交易貨幣對。

      3. 考慮了貨幣對的波動幅度後,在吊燈止損點之下幾個點下止損單。

      4. 在價格達到新高的過程中,不斷向上調整止損點。

      5. 當趨勢反轉時,將強制退出市場。

      空頭頭寸

      1. 等待蠟燭線收於吊燈止損點下方。

      2. 在下一條蠟燭線出現時,持空頭頭寸入場交易貨幣對。

      3. 考慮了資產的波動幅度後,在吊燈止損點之上幾個點下止損單。

      4. 在價格達到新低的過程中,不斷向下調整止損點。

      5. 當趨勢反轉時,市場將取消止損並平倉。

      下方的USD/JPY(美元/日元)貨幣對圖表示例展示了 H4 時間框架的交易策略:

    image.png

      優點

      · 允許交易者以可以忽略的風險等到最後一個點再交易。

      · 允許使用多個指標創建先進的策略。

      缺點

      · 需要有足夠的知識和實踐經驗才能更改吊燈止損的倍數值。

      吊燈止損指標在某種程度上可視為 ATR 指標的延伸。 經驗豐富的交易者可以過濾掉錯誤的信號,從而放心地交易貨幣。

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