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    【精選】悟透勝讀十年書!7年交易老司機親授把控交易勝率及風險回報比

    摘要:這不僅僅是為了贏,還在於你的勝利次數。

      這不僅僅是為了贏,還在於你的勝利次數。

      有理由相信,如果你贏得的交易比損失的多,你就會通過自身的交易策略獲得利潤。然而,最終獲勝的交易並不總是等於利潤。

      日間交易者應該評估他們的得失品質。日內交易的品質意味著交易者的盈虧比、風險回報比、可接受的損失和可接受的風險都被考慮創建一個出價或要價。

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      通過解決所有這些因素,你可以在收益率和風險回報比率之間建立一種平衡,這對你作為一名日內交易者的成功至關重要。你應該努力爭取50%到70%的勝率,並嘗試以1.0的風險回報比率換取更高的勝率(60%至70%),以及0.60至0.65之間的低勝率(40%至50%)。

      日內交易損益比

      多數日內交易者關注的是盈利率或盈虧比。誘惑力在於最終達到幾乎所有交易都是贏家的階段。雖然這似乎是有道理的,但高勝率並不意味著你會成為成功交易者。

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      你的勝率是在所有交易中贏了多少次。例如,如果你一天做5次交易,贏3次,那麼你的日勝率是5%或60%中的3%。如果一個月有20個交易日,而你在100次交易中贏了60次,那麼你的月勝率是60%。

      得失比是你的勝利除以損失。在這個例子中,假設有60個交易是贏家,40個是輸家。你的勝負比是60/40=1.5。這意味著你贏了50%的時間比輸的多。

      大於1.0的盈虧率或高於50%的勝率是有利的,但它並不是總體成功的指標。你可能會贏,但如果你的損失比勝利更大,仍然沒有獲利。你應該同時考慮風險與回報比率。

      日內交易風險回報比率

      風險回報比率是指相對於你願意損失多少,你期望在交易中賺多少錢。

      日間交易者希望利用短期交易模式和交易信號,迅速進出市場。這通常意味著每個交易將有一個停止損失附在上面。停止損失決定了有多少。

      假設你願意在 XZYZ 股票上冒險0.10美元,以10.00美元買下它,然後在9.90美元時止損。

      你的風險固定在0.10美元(假設沒有滑移),但你必須得到補償。因為你承擔了這個風險,同時有潛在的利潤。你的利潤目標確定了預期回報。

      分析你的風險來回報

      假設,根據自身的分析或交易策略,你認為價格將達到10.20美元,屆時你將獲利,從而獲得0.20美元的收益。

      因此,你的潛在回報是潛在風險的兩倍。你的風險回報比率是0.10/0.20=0.5;換句話說,你的風險是潛在收益的一半。

      如果你的利潤是10.10美元,潛在利潤和風險都是0.10美元,那麼風險回報比率是0.10/0.10=1.0。如果你以10.05美元的價格獲利,潛在風險是0.10美元,但回報只有0.05美元。在這種情況下,風險回報增加到2.0,這表明你冒著更大的風險去賺更少的錢。

      較低的風險回報比率在交易時優先考慮。即使是具有較高風險承受能力的交易者,也應該以較低的風險回報比率進行交易,以使他們的盈利能力最大化,損失最小化。

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      日內交易中的勝率與風險回報的平衡

      日內交易者必須在勝率和風險回報之間取得平衡。如果風險回報很高,高的勝率就沒有意義;如果勝率很低,那麼高的風險回報比就意味著沒有意義。

      考慮下列戰略之一:

      1、更高的勝率意味著你的風險回報會更高。你仍然可以通過60%的勝率和1.0的風險回報而盈利。你會更有利可圖的60%的勝率和風險回報低於1.0。

      2、一個50%或以下的低勝率,要求勝利者比輸家更大,這樣你才能盈利。如果風險回報低於0.6(不包括傭金),你仍然可以以40%的勝利率盈利。

      3、理想情況下,如果你的勝率低於50%,爭取0.65以下的風險回報,風險回報就會降低得越多。你輸得越多,當贏的時候,你的勝利者就越大。

      日間交易在你的峰值比率

      由於日間交易者每天都在各種條件下進行交易,所以大多數日間交易者應該尋找一種策略,讓他們能夠在50%到70%的時間內獲勝。贏得比這更多的東西變得越來越困難,還有一些額外的回報。

      這一勝率允許在風險回報比率方面有一定的靈活性。努力在勝利者身上賺得比輸多一點;理想情況下,勝利應該是風險的1.5倍 —— 如果冒0.10美元的風險試著至少賺0.15美元的話。這一風險回報比率為0.67。將你的風險回報保持在1.0以下,這樣即使只贏了40%的交易,你仍然可以獲得每日利潤。

      你的理想組合將取決於你的交易風格。記住,你不需要一個非常高的勝率或超低的風險回報比率才能成功。取得平衡,努力保持一致性。

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