거래자는 고의적으로 많은 양의 포지션을 개설했고 그 포지션은 하룻밤 사이에 청산되었습니다.

왜 파운드는 높은 가격에 청산되지 않고 가격이 더 유리할 때 청산 되었습니까? 확산폭이 확대되기 때문이다. 포지션을 고정할 때 스프레드가 확대될 가능성을 고려해야 합니다. 늦게 오픈했는지 막 오픈했는지에 따라 유동성이 다르면 스프레드도 다릅니다. 스크린샷에 따르면 당시 스프레드는 1.75584-1.75511 = 73포인트였고, 계정이 청산됐을 때 장 마감으로 유동성 부족으로 스프레드가 187포인트까지 벌어졌다. 당시 락업랏은 20랏이었기 때문에 20*(187-73) 포인트를 캐나다 달러로 환산해서 1.26 = 20*(187-73)/1.26 = USD 1809로 나누었습니다. ** 73포인트 빼기, 네 파운드 플러스 포인트 차액이 73포인트일 때 순자산은 USD 1803이고 선불은 USD 687.55를 기준으로 하기 때문입니다**. 청산율이 30%인 경우 687.55*30% = USD 207, 포지션을 유지하려면 USD 207가 있어야 합니다. 그러나 스프레드의 확대로 인해 당시 유동 손실이 USD 1809에 이르렀고 USD 1803 – USD 1809 < USD 207의 순가치가 더 이상 포지션을 유지하기에 충분하지 않아 결국 청산 명령이 발동되었습니다. 저희도 이 결과에 대해 매우 유감스럽게 생각합니다. 이 결과에 대해 다른 질문이 있으면 당사에 문의하십시오.