摘要:三重濾網交易系統是由專業的投資家、知名技術分析師以及開業的精神醫師亞曆山大·埃爾德(Alexander Elder)博士設計,從1985年以來,運用於實際的交易中。1986年4月份,作者首度在《期貨雜誌》介紹這套系統。這一體系背後的理論是,單個指標無法單獨預測和分析市場狀況,因此要使用多個指標。該系統業已成為可靠的交易策略之一,可以讓交易者降低損失的風險。
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三重濾網交易系統是由專業的投資家、知名技術分析師以及開業的精神醫師亞曆山大·埃爾德(Alexander Elder)博士設計,從1985年以來,運用於實際的交易中。1986年4月份,作者首度在《期貨雜誌》介紹這套系統。這一體系背後的理論是,單個指標無法單獨預測和分析市場狀況,因此要使用多個指標。該系統業已成為可靠的交易策略之一,可以讓交易者降低損失的風險。
“市場通常有欺騙性,當有很多交易機會看起來不錯時,結果卻在”一重濾網“淘汰掉。市場上的每一個交易機會,如果可以通過”三重濾網“的測試,那麼交易的成功幾率會非常高。”
“三重濾網”同時採用數種順勢的方法與逆勢的技巧,它由數個不同的時間架構分析潛在的交易機會。這些測試是由趨勢跟蹤指標和振盪器組合而成的,該系統的設計既抵消個別指標的缺陷,又能探測市場的內在複雜性。事實上,“三重濾網”已經不屬於交易系統的層次,它是一種方法、一種交易風格。
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三重濾網,嚴格過濾所有錯誤信號
該交易系統的三種濾網可被總結為:市場潮汐、市場波浪和盤中突破。
第一層濾網 - 市場潮汐:主要採用順勢指標辨識長期的趨勢,較你所交易的時間架構高出一個層次,借此擴大交易者的“視野”。第二層濾網 - 市場波浪:用於辨識逆潮汐方向的波浪。運用日線圖上的擺蕩指標,在周線的上升趨勢中,利用日線的跌勢尋找買進機會。在周線的下降趨勢中,利用日線的漲勢尋找放空機會。第三層濾網 - 盤中突破:則主要辨認順著潮汐方向的漣漪。
如果周線的趨勢向上而日線擺動指標向下,利用追蹤型止損買單捕捉盤中的向上突破。如果周線的趨勢向下而日線擺蕩指標向上,利用追蹤型止損賣單捕捉盤中的向下突破。想要瞭解更多與之相關的基礎知識,大家可以通過網路搜索獲取。(注:本段內容來自百度)
接下來,讓我們通過具體實例,來進一步瞭解該系統。對於三重濾網交易系統,交易員可以根據自己的交易風格設置不同的時間框架組合。日內交易者可以使用下麵的組合:
組合1:120分鐘、30分鐘、5分鐘圖;
組合2:60分鐘,10分鐘和1分鐘圖。
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對於每一個圖表,亞曆山大·埃爾德博士經常使用不同的技術指標來確認其趨勢,並強化信號。這些指標如下:
第一層濾網:MACD及其直方圖;
第二層濾網:短週期振盪,以利用反趨勢移動,這是在市場上開設頭寸的最佳機會。在這種情況下,最好的指標是隨機振盪器,威廉指數,艾爾德射線指標和強度指數;
第三層濾網:繼續使用振盪器作為首選指標。在這些指標中,埃爾德傾向於選擇強度指數平滑與指數移動平均線。
交易系統規則
如果第一層濾網顯示上升趨勢,第二層濾網顯示反向移動,交易者應該在第三層濾網選擇一個正確時機做多;如果第一層濾網呈現一種上升趨勢,第二層濾網的振盪器顯示超賣,同時第三層濾網的振盪器也顯示了超賣,價格高於當日或前一交易日的最大值,那麼交易者應該開立一個多頭頭寸。
如果第一層濾網顯示下降趨勢,第二層濾網顯示與趨勢相反的移動,交易者應該在第三層濾網選擇一個正確時機做空;如果第一層濾網呈現一種下降趨勢,第二層濾網的振盪器顯示市場超買,同時第三層濾網的振盪器也顯示了超買,價格低於當日或前一交易日的最低值,那麼交易者應該開設一個空頭頭寸。
如果第一層和第二層濾網方向相同,無論是上升趨勢還是下降趨勢,最好的建議是交易者應該等待更好的機會入場。
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一旦入場,建議使用以下規則設置止損:
如果我們做多,止損應該設在當天或者前一天的價格最小值以下;
如果我們開設空頭頭寸,止損點應該設在當天或前一天高點以上的某個位置,以最高值為准;
如果交易朝著對我們有利的方向發展,我們可以將止損點設在盈虧平衡位置;
對長線交易者來說,應該一直留在市場上,直到第一層濾網的趨勢改變或止損執行為止。交易者絕不能因為認為市場只是在修正回調而止損,應該始終保護利潤;
對短線交易者來說,他們可以使用第二層濾網和第三層濾網的振盪器進入和退出市場。例如,如果第一層濾網顯示出明顯的上升趨勢,而第二層濾網的振盪器在超賣區域,交易者應該打開多頭頭寸,當振盪器到達超買區域時則應該關閉多頭頭寸。
下麵,讓我們通過一個具體交易實例來理解三重濾網交易系統。首先,我們假設交易基於日內圖表,所以三重濾網的設置如下:
第一層濾網
第一層濾網,我們使用周圖和MACD直方圖,用來檢測趨勢的振幅和方向。由上圖看到,上漲趨勢似乎在停止並出現回調跡象,但同時正明顯地接近一個能夠扭轉趨勢(至少暫時)的重要支撐位。
第二層濾網
第二層濾網,我們使用日圖來捕捉“市場波動”。在這種情況下,應該選擇能夠充分利用反趨勢運動的短週期振盪器。在這張圖表中,我們還使用了隨機振盪器,威廉指數和強度指數,它們明顯地展示了趨勢中可能發生的變化,即可能出現更大趨勢的修正。
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第三層濾網
最後,第三層濾網使用1小時圖。整個力量指數(Force Index)表現較為平滑,即強度不夠。該圖可被交易者用來決定入場時間並確定止損點和獲利點。如圖所示,市場上並沒有一個明確的趨勢,正等待適當的時機產生在任意方向的一個突破,儘管在第二層濾網的圖中顯示價格正走向上升趨勢,但力量指數實際為零,因此交易者應該靜待時機,待市場真正突破之後方才入場交易。
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