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    每個盈利交易者都知道的策略:兩根均線組合打遍市場無敵手

    摘要:小編之前分享過多篇資深交易員關於“移動平均線交易策略”的文章,每個交易員對均線的用法和認識不一樣,但他們都認為移動平均線是一種非常簡便和好用的交易輔助工具。

      我們之前分享過多篇資深交易員關於“移動平均線交易策略”的文章,每個交易員對均線的用法和認識不一樣,但他們都認為移動平均線是一種非常簡便和好用的交易輔助工具。

      然而,均線也是一個非常容易被交易者誤解的工具,許多人知道如何使用它們,卻忽略了重要的一點。

      移動均線是對市場走勢滯後的解釋,因此需要通過它們的利弊來看待均線的最終效果。

      和其他許多交易策略一樣,均線也有很多優缺點。今天,我們就要來聊聊均線在交易中的優缺點。

    image.png

      移動平均線類型

      我們在此前的文章中曾提及移動均線的不同類型,其中最常見的有:

      1)簡單移動平均線(SMA)

      2)指數移動平均線(EMA)

      3)符合移動平均線(MMA)

      據多年的交易經驗,目前市場使用最廣泛的移動均線類型應該是簡單和指數移動均線。因此,本文主要談這兩種類型的均線。

      簡單移動平均線

      簡單移動平均線(SMA)只是平均過去的數據。作為最簡單的移動平均線,它也是目前最受歡迎的一種。

      一個簡單的移動平均線計算平均選定的價格週期。

      例如,50日簡單移動平均線將選擇過去50天的數據(通常是當天收盤時),並相應地繪製平均線。

    image.png

      簡單移動平均線是長線交易者的首選。

      指數移動平均線

      指數移動平均線(EMA)是移動平均線的一種變體——它對最近的數據而不是所有數據給予更多的權重。

      由於指數移動平均線更重視近期數據,因此它對最近的價格走勢更為敏感。

    image.png

      也因此使得指數移動平均線成為許多日內交易者的首選。

      多重移動平均線

      移動平均線組合分為“慢線”和“快線”。

      下圖將為你展示複合移動平均線:

      當在同一張圖表上使用兩個或多個均線指標時,就會出現慢(紅色)和快(藍色)移動平均線的運用。

      作為一般經驗法則,移動平均線越快,時間標識(時間戳)越低。換句話說,移動平均線越快,線的變化就越快。

      另一方面,移動平均線越慢,它使用的周期就越高。

      例如,如果我們使用50日移動平均線和200日移動平均線,那麼50日移動平均線會更快。200日移動平均線是較慢的均線,因為它需要更多時間來影響其曲線。

      以下是移動平均線的一些流行組合:

    •   5日和8日

    •   50日和20日

    •   50日和200日

      移動平均線結合其他指標使用

      移動平均線與其他一些指標的結合使用很普遍。事實上,當下有一些常用的指標與移動平均線結合使用。

      其中最受歡迎的是:

    •   RSI

    •   MACD

    •   布林帶

      我個人不喜歡過於雜亂的圖表,反而更喜歡簡單整潔的圖表,容易發現市場趨勢。

      使用移動平均線最普遍的方法可能是與布林帶結合使用。

      以下是兩者如何一起使用的說明:

      布林帶由著名的技術交易員約翰·布林格(John Bollinger)開發並擁有版權。

      布林帶通常由一組線定義,這些線繪製了遠離證券價格的簡單移動平均線(SMA)的兩個標準差(正數和負數)。

      布林帶參數可以根據用戶的喜好進行調整。

      具有20日SMA的布林帶示例如下:

    image.png

      一種常見的解釋是,當布林帶通道擴大時,市場波動性變得更大。另一方面,當通道收緊時,市場的波動性會降低。

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      移動平均線用於表明支撐和阻力區域。它也被一些交易者用作買入或賣出的信號。

      如果價格突破上布林帶,則意味著價格超買,可能是時候賣出了。另一方面,當價格突破下軌時,通常是看漲信號。

      移動平均線結合支撐/阻力使用

      移動平均線通常與支撐位和阻力位一起使用。

      當交易者談論同時出現兩個以上信號的匯合區域時,這意味著看漲的移動平均線交叉可能發生在支撐位上方。

      這被認為是一個比移動平均線交叉更強烈的信號。

      下面給出了EUR/JPY的日線圖,它顯示了這種情況的一個例子:

      相反,出現在阻力位下方的看跌交叉信號被認為是比僅僅出現交叉更強的信號。

      這是GBP/JPY日線圖中的一個例子:

      移動平均線結合供需區使用

      我們此前也曾發布過有關“供需區”的文章,比如《機構獵殺散戶常用之策略:供需水平與價格行為交易》。

      本文將與你分享移動平均線結合供需區域如何運用到交易中。

      與支撐和阻力非常相似,當移動平均線與供需區一起交易時,位置是最重要的。

      1)第一步是價格進入一個完善的需求或供應區域並改變方向。

      2)第二步是繪製移動平均線並從交叉中找到確認。

      在需求和供應的幫助下,你將能夠在使用移動平均線時篩選出大量虛假信號。

      以下是需求區交易者可能採取的看漲設置示例:

      如你所見,移動平均線交叉點位於道瓊斯指數主要需求區域的上方。

      在50 EMA突破200 EMA後,許多新買家湧入並推高價格。

    •   相關文章閱讀:《50日均線這樣用,盈利概率就高了》、《我是如何使用100日均線交易盈利的?

      現在讓我們看一個供應區的例子:

      在上圖EUR/USD示例中,你可以看到一個供應區和稍後發生的交叉。

      你還可以清晰地看到交叉發生後空頭加速拋售。

      當供應或需求區域確認時,移動平均線交叉甚至更加強大。

      此策略的唯一缺點之一是,如果你使用的是長期移動平均線(或超過50個週期),則信號可能會出現較晚。

      但是,一旦出現正確的信號,它通常是一個非常強烈的信號,會吸引很多市場參與者。

      移動平均線和資金管理

      任何資金管理系統都必須從建立正確的期望開始。

      雖然金融市場給人的印像是價格一直在趨勢中,但事實並非如此。大多數時候,市場都在區間內交易。

    image.png

      如果你已經知道這一點,則意味著需要準備好承受大量虛假信號或進行相應調整。

      你會選擇什麼方式?

      當然是相應地調整。

      以下是相應調整你的資金管理策略的5個最重要的因素:

      1. 了解市場參與者2. 不要冒險超過總資金的2%3. 使用實際的風險/回報率4. 無論好壞都要遵守你的交易規則

      牛市和金叉

      在這裡我們提及這一點非常重要,因為它是移動平均線使用者最遵循的模式之一。

      簡而言之,交易金叉模式意味著在短期移動平均線高於長期移動平均線時買入。

      當50日上穿200日移動平均線時,就會出現均線黃金交叉。

      超長線交易者會傾向使用黃金交叉信號。它通常與其他技術指標結合使用。

      或者,許多交易者正在等待黃金交叉出現,然後尋找價格下跌,然後才買入。黃金交叉是一個很好的信號,也是牛市的“過濾器”。

      熊市和死叉

      死亡交叉與黃金交叉相反。

      為了驗證死亡交叉信號,你需要:

    •   50日移動平均線

    •   200日移動平均線

    •   50日下穿200日移動平均線

    •   確認看跌趨勢

      死亡交叉主要由長線交易者和投資者使用,這種模式非常成功,就像它的兄弟一樣,金叉經常與其他指標結合使用。

      使用死亡交叉的常用方法是:

    •   艾略特波浪

    •   RSI指標

    •   斐波那契水平

      被交易者用作主要的看跌市場信號,死亡交叉是一個非常強大的市場信號。

      日內交易的最佳移動平均線

      交易者在進行日內交易時通常會追求一組不同的交叉點。

      通常,日內交易者選擇的時間段比長線交易者使用的時間週期會更短。

      一個流行的組合是5日和8日,如下例所示:

      紅線是5日移動平均線,通常日內交易者在5日均線上穿8日均線時做多。

      另一方面,當5日從上到下穿過8日均線時,我們將獲得一個做空信號,如上圖所示。

      長線交易的最佳移動平均線

      沒有最好或最差的移動平均線。某些平均值在某些工具上效果可能會更好。

      在進行長線交易時,較高週期的移動平均線通常表現更好,並且它們避免了一些日常噪音。

      一個較為普遍的移動平均線組合是50日和200日,你可以在下面的日圖上看到。

    image.png

      移動平均線典型的缺點

      許多人認為移動平均線是一個滯後指標,在與它們進行日內交易時尤其如此。

      換句話說,它們的速度不足以預測不斷變化的市場狀況。在波動性、價格結構和基本面方面,一種資產與另一種資產之間的差異可能很大。

      因此,使用移動平均線是非常獨特的,並且在不同的工具中沒有統一的使用方式。

      有時很難在指數移動平均線和簡單移動平均線之間做出選擇。

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      這取決於工具,也取決於交易者是否希望更加重視近期交易數據而不是所有交易數據。

      如果市場處於波動環境中,移動平均線可能會顯示很多虛假信號。

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      因此,使用移動平均線的最佳方式是非常熟悉少數幾種工具並使用某個均線指標組合。

      最受歡迎的移動平均線交易策略

      如果需要總結什麼是最好的移動平均線交易策略,估計比較難有一個標準答案。

      選擇正確移動平均線的一些準則:

    •   首先選擇你要交易的市場(股票、期貨、債券、CFD還是外匯等)

    •   其次測試不同的移動平均線組合(指數與簡單)並決定哪些更好

    •   測試不同的策略,例如50日/200日移動平均線交叉或5日/8日移動平均線交叉

    •   調整你的系統並決定哪一個在短期和長期內最有效

      選擇正確的移動平均線策略與選擇任何其他策略一樣困難。

      移動均線有其優點和缺點,這並不奇怪。最重要的是讓你決定這是否是一種適合你個性的交易方法,以及你是否可以容忍不利因素。

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      移動平均線以在區間交易市場中出現虛假信號而聞名,因此你需要找到解決此問題的方法。

      這種策略不適合保守謹慎交易者,如果能夠正確使用均線系統策略,它可以變成每天從市場中獲利的好方法。

      總結

      很難說什麼是最好的移動平均線。有優點也有缺點,在使用移動平均線進行交易時需要考慮所有因素。

      你應該測試移動平均線交叉的不同組合,然後選擇適合你需求的組合。此外,你還應該測試不同的工具和時間框架,看看哪一種最適合你的個性。

      畢竟,沒有移動平均線的“交易聖杯”可以一次回答你所有的問題。你需要自己進行調整和測試。但是,可以提供幫助的是已被其他人成功使用的交易系統。

      不過,即便如此,你仍需要自己進行測試,並可能做一些額外的工作來滿足你的交易需求。

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