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    ATR指標介紹以及使用

    摘要:一、ATR指標的定義:ATR又稱 平均真實波動範圍,ATR指標在實際使用過程中是用來衡量市場波動的強烈度(變化率)。 ATR指標在某種程度上,可以反應市場投資者的風險偏好,根據市場的波動程度,顯示出市場的活躍度...

      一、ATR指標的定義

      ATR又稱 平均真實波動範圍,ATR指標在實際使用過程中是用來衡量市場波動的強烈度(變化率)。

      ATR指標在某種程度上,可以反應市場投資者的風險偏好,根據市場的波動程度,顯示出市場的活躍度;

      AT指標小的時候,投資者心態相對平穩,ATR指標數值變大代表市場成交活躍,投資者心態也比較激動。

    image.png

      二、ATR的計算方法如下所述

      TR=∣最高價-最低價∣和∣最高價-昨收∣和∣昨收-最低價∣的最大值

      (ATR)真實波幅=TR的N日簡單移動平均

      價格波動的真實波動範圍TR,選取其中最大值:

      (1)當日最高價與最低價之間的價格差。

      (2)當日最高價與前一日收盤價的價格差的平均值;

      (3)當日最低價與前一日收盤價的價格差的平均值。

      三、ATR的實際應用

      (1)根據市場K線的變化,利用ATR進行入場出場點的選擇

      ATR是用來測量價格的波動性的量化指標,故當趨勢發生時,短期ATR將遠大於長期ATR。 通過計算,我們可以通過短期與長期波動性的差值確定行情方向走勢,配合K線圖形的方向進行進場,並且獲得波段收益。

      (2)利用ATR進行加倉、止損

      在大多數情況下。 ATR的加倉與止損是相互結合的。 一般情況下都是按照00.6倍左右的空間進行加倉,同時止損的空間參考2倍的ATR。

    •   1)移動止損的設置

        隨著行情的波動,在每次盈利加倉后,止損點隨之提高,實現保護部分盈利,並且讓利潤繼續奔跑。

    •   2)ATR指標在程式化中的使用。

      ATR指標是一個實際波幅指標,所以很多程式化交易中都用此作為參考,並且加以代碼量化。

    image.png

      (3)利用ATR指標進行倉位管理

      在實際進行多品種交易的情況下,如果按照風險平攤的角度來分配資金,在波幅不同的品種上面,可以在ATR較大的品種上面投入較小的倉位,反之亦然。

      四、小結:

      ATR指標能夠清晰反應市場活躍程度,特別在倉位管理上面給予投資者很大的説明,如果能配以其他風格的指標,就能組成不同的交易策略,靈活使用,最終能夠獲利頗豐。

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