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    尋找交易邏輯的主線,我行走在天堂與地獄之間......

    摘要:每當走勢遊走在臨界,做與不可做的區別或許只差那一點的時候,我腦子裡總會蹦出這麼一句話:"行走在天堂與地獄之間。"
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      每當走勢遊走在臨界,做與不可做的區別或許只差那一點的時候,我腦子裡總會蹦出這麼一句話:“行走在天堂與地獄之間。”

      這是一個如此魅力,又處處充滿危險,以及一切的不可知,讓我為之陶醉,深陷其中,而不可自拔。最近一直想寫一點東西,又不知從何說起。 在我眼前,每一次的操作,其中的邏輯,都是過往無數的技術碎片最後的累計的結果。這些碎片,如何系統的形成一個邏輯的主線,共生共存,互相依託,互相發展,我腦海裡,只存在一張既清晰又模糊的圖譜。 所以我想進行一次系統的整理,先從碎片開始,無所謂角度和切入點,慢慢想,慢慢寫,然後將其串聯在一起,最終做一次捨得。當然其中必然還有一些我自己都想不明白,或者說很難取捨的地方。 可是,交易之路是那麼的漫長,我並不急於一時。我最近在看朋友推薦的《盜墓筆記》,我突然覺得,交易之路,何嘗不是一種考古的歷程。 我經常自以為是的所謂創新和發現,其實回過頭來,翻看一些國外的經典書籍的時候,啞然。自己的所思所想,其實在若干年甚至幾十年,上百年前就已經被前人所定義並且使用。 自己其實並不是走在一片荒原之中,一片青草覆蓋下的地面,早就留下了前人的足跡。 太陽底下沒有新鮮事,即便技術的更新發展,都無法改變交易的本質。對於個體來講,只是信與不信,做與不做的區別。所有的發現,建立,執行,總結,只是對於個體的一種認識,市場,依然還是市場。 對手不是別人,正是自己。似乎又回到起點,但是那扇門又覺得清晰起來,但是依然是那麼的遙遠。行走在天堂與地獄之間。淡然。

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      碎片一:為什麼要順勢交易趨勢交易簡單說就是跟隨趨勢,在上升趨勢中,我們執行買入的計劃;在下降趨勢中,我們執行賣出的計劃。 為什麼我們要順勢交易?從理論上說,就是因為價位在趨勢運動過程中順勢交易和逆勢交易的盈利空間的比例不同。交易是為了獲利,而交易又是一種博弈,有虧有賺,我們不可能百戰百勝,但我們要努力實現虧小賺大。也就是說,我們希望用較小的空間(虧損)來換取較大的空間(盈利)。假定所有交易計劃執行都是最高點賣出,最低點買入,那麼在下降趨勢中執行賣出計劃的盈利空間(順勢交易)是執行買入計劃(逆勢交易)的 1.2 倍,順勢交易的盈利機會要大於逆勢交易,也是為什麼要在下降趨勢中一定要執行賣出計劃的重要原因。當然,如果你能夠做到每一波多空通吃,那麼這個邏輯對你毫無意義。碎片二:市場無法戰勝,否則市場被崩潰市場是無法被戰勝的。 我不是悲觀的宿命論者,反而我相當的客觀。我所說的市場,是指你具體的投機標的。 打個比方,比如,上證指數在某一時間段內,波瀾不驚,橫向整理,區間震蕩很小,而你所買的股票一飛衝天,你獲得了不錯的投機收益,你說,你戰勝了市場。 對不起,我所說的市場不是這個概念,而是特指你投機的這個具體的股票。為什麼說是無法戰勝的? 市場無所謂對錯,他總是在那裡。 但是你會犯錯。所謂的錯,是相對於市場而言的,沒有人能保證自己永遠不錯,只要你一旦錯了,你就無法戰勝市場。 除非你的系統的勝率是100%,如果有這樣的系統,市場終會被這樣的系統搞崩潰。但是這並不是讓你灰心的理由,世界上有一樣東西叫做複利,在賭術中,這叫做用盈利追加賭注。 所以根本不用去想著戰勝市場,但是你也一樣可以找到通向財務自由之路。當一波行情上漲或者下跌了100點,你只賺到了50點,或者30點,其實不用氣餒,你的系統是正收益的,剩下的交給時間。所以我們在建立自己的交易系統的時候,不要去想的如何把行情做足做為第一目標,而是應該考慮的是勝率和盈虧比。 容忍系統一定程度上的不足。 當你拋棄完美的想法,你的操作反而會接近完美。任何一種聲稱他能戰勝市場的言論,秘笈,系統,方法。 他不是騙子就是傻瓜。 這樣的邏輯,能明白嗎?碎片三:操作級別的選取關鍵不是因為技術級別,當我們打開一個投機標的物的圖譜的時候,我第一會想到的是級別。那麼如何去選定屬於自己的操作級別呢?首先是系統的覆蓋程度。系統自然脫離不開技術,在選取操作級別的時候,要想到的是技術的覆蓋程度,要盡可能的將自己的系統技術對於走勢的變化進行最基本的覆蓋,能夠覆蓋一些無操作意義的雜波。以趨勢操作法為例,盡量不要被一些雜波影響到系統對於趨勢的判定。 因為每一個標的物都有自己特定的性格和走勢,特別在商品期貨中,這個特徵越發的明顯。所以你的系統技術要盡量對標的物的走勢做最基本的覆蓋,並且進行交易成本的大致核算,這就是你操作上能夠選取的最低,也是相對穩定的級別。當最低級別確定以後,具體在操作上選定哪個級別,關鍵在於自己的資金量和自身的客觀做盤環境。長的好處在於趨勢捕捉的穩定性,缺點在於去頭掐尾的幅度比較高。 短的好處在於趨勢捕捉的靈敏性,缺點在於期間持倉的穩定性。 但是技術都是一樣的,沒有任何的區別。所以對於我來講,在最低技術覆蓋級別的基礎上,沒有什麼長一定比短好,或者短一定比長好的說法,關鍵就是兩個字:適合。很多散戶的通病在於,明明只是準備做一把反彈,一旦失誤以後,會把短做成長,導致自己越陷越深,並且美其名為價值投資。 明明準備做一把中級趨勢,確是稍微有點盈利就跑,把長做成短。所以,在有利走勢中,我會盡量把短做成長,因為我懶,在有害趨勢中,我絕對不會把短做成長,因為我膽小。這就是操作的長與短,級別的大與小的邏輯關係。

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      碎片四:背馳嗯,這塊碎片可能會擊中某些人的神經,不過我喜歡被噴,歡迎。所謂背馳,指的是一個趨勢的走勢出現衰竭,拋物線大家都見過吧,大致是這個意思。判斷背馳有很多的方式,比如用macd,用均線,這個在纏中說禪的博文里有過論述,也可也用角度,跨度,長短等等,各種方法都可以。 你愛用什麼用什麼,這個不是關鍵。 關鍵是背馳對於操作的指向意義。任何一個趨勢的轉折,必然是由本級別或者本級別以下某一級別的背馳所造成,(這裡要注意,本級別產生背馳,開始往下的所有級別,並不必然一定背馳/匯商傳媒)也就是說從本級別開始的以下的任何一個級別的背馳都可以造成本級別趨勢的轉折。這個邏輯不解釋,自己去觀察。 但是問題是該背馳未必一定產生趨勢的轉折。所以用背馳來作為趨勢的轉折判斷的可靠性並不高,即便說這樣的一個買點的操作經常能夠給你帶來一定的利潤,但是我依然把他歸類為不可做,理由請參考碎片一的邏輯。此方法適用於2010年之前的不可做空的股票市場,以賺取一點可憐的反彈利潤,運氣好,沒准抄個大底也未可知,但是面對如今的市場,那就沒有這個必要了。 特別是在商品市場,各種背離后的不斷延伸,會讓你錯過很多的趨勢行情,甚至產生虧損。但是背離並非不可用。 對於我來說,正確的方法是,在走勢的延續過程中,該走勢級別的次級別產生一個逆趨勢的背離走勢,那麼這是一個極好的再次介入點。 (操作級別如何確定請參考碎片三/匯商傳媒)。 本質上講,這就叫順勢。新手不建議學纏論,一句走勢終完美不知道殭化了多少豬腦。 一個專業的交易員,可以看看纏論的東西,特別是技術之外的文章,一些畫外音,往往產生共鳴,起到開化的作用。

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