logo |

資訊

    首頁   >     行業    >     正文

    如果交易多個品種,那麼這個技術指標你不容錯過

    摘要:從本質上講,交易就是分析證券,即可交易資產(包含股票,商品或外匯對等)的供求。交易者決定買入或賣出時,通常會考慮許多因素,例如關鍵的價格水準,流動性和動量。

      從本質上講,交易就是分析證券,即可交易資產(包含股票,商品或外匯對等)的供求。交易者決定買入或賣出時,通常會考慮許多因素,例如關鍵的價格水準,流動性和動量。

      其中,動量(Momentum)為很多交易者所熟悉,它是指證券價格移動的速度。

      在供需方面,勢頭強勁的證券在價格上漲時出現供不應求,或者在價格下跌時出現供大於求的情況。

      在一定程度上,動量與供求直接相關,因此交易者掌握一種衡量和分析證券動量的方法就非常重要。

    1637913334(1).jpg

      動量最簡單的計算如下:

      (Closing price today)- (Closing price n periods ago)

      即價格的變動情況。除了簡單的動量計算之外,交易者還可以使用許多技術分析指標來進行更複雜的動量分析。例如,變化率(ROC)指標衡量從一個時期到下一個時期的價格變化百分比。

      ROC指標的計算方式

      基於百分比的ROC指標的計算如下:

      ROC(n) = [(Close — Close n periods ago) / (Close n periods ago)] * 100

      ROC指標值沒有上限,但由於價格可能下跌的最大值是100%,因此,ROC的值最低就是-100。

      ROC指標的主要缺點是使用百分比作為單位。使用百分比,就無法橫向比較兩只不同股票的動量,這是因為不同股票之間的波動率不同,波動率高的股票,應該匹配範圍更大的ROC指標。

      如何計算基於波動率的動量

      替代以百分比為基礎的ROC指標,以“波動率的倍數”(MoV)表示動量是另一種選擇。

      基於波動率的動量(VBM)指標的計算與ROC非常相似,但需除以證券的歷史波動率。真實波動指標(ATR)被用來計算歷史波動率。

      VBM(n,v) = (Close — Close n periods ago) / ATR(v periods)

      在NVIDIA的日線圖上,VBM指標的形狀幾乎與ROC指標一致。因此,任何適用於ROC的技術分析和解釋,都同樣適用於VBM。

      此圖表說明了ROC和VBM指標形態非常相似,即使它們具有不同的單位。

    image.png

      基於波動率倍數(MoV)的交易

      VBM和ROC指標之間的主要區別在於VBM指標使用波動率(MoV)的倍數作為度量單位,而不是價格變化的百分比。

      對於交易者而言,他們更加看重波動率,因此,可以說VBM比ROC更合適。

      交易者可以多種方式納入波動性。例如,使用ATR指標衡量波動率,並用來評估風險與回報、計算止損、確定價格目標以及計算頭寸規模。

      通過使用VBM作為動量指標,交易者還可以根據波動率評估動量。

      基於波動率的動量指標的好處

      VBM指標是ROC的簡單變化。考慮到波動對許多交易者的重要性,如果你還沒有使用相似的指標,那或許你就落後了。

      通過詳細說明VBM與ROC的眾多優勢,希望交易者可以從使用VBM作為技術分析指標中受益。

      使用VBM,MoV可有效地用作動量的標準化通用度量單位。通過簡單地使用MoV而不是百分比作為單位,VBM指標具有許多優勢。

      首先,VBM指標可以與任何類型的證券一起使用,例如股票或外匯。

      例如,下麵是EUR / USD外匯貨幣對的圖表;使用VBM指標,可以用類似於股票的方式來解釋:

    image.png

      使用VBM,可以橫向比較不同的股票,而不必考慮股票的正常百分比變化。

      此外,交易者通常會在交易軟體中觀察大量股票。並不斷地迴圈流覽每只股票的K線圖,並對每只股票進行評估。

      使用VBM指標,交易者可以輕鬆地瞭解單個股票的動量,或者評估與觀察整個市場中其他關聯股票的動量。

      最後,VBM還可以在多個時間範圍內工作。

      交易者通常會在多個時間框架(例如每日和每週的時間框架)上評估單個證券。由於VBM在所有時間範圍內都使用相同的度量單位,因此可以以一致的方式解釋動量。

      總結

      VBM指標為以波動率為導向的交易者提供了很多優勢。

      對於這些交易者,VBM以標準化的,普遍適用的“波動率倍數”(MoV)單位表示動量。

      考慮到MoV的普遍適用性,VBM特別適合那些交易時間眾多,證券類型不同(例如股票,貨幣對)或經常比較多種工具動量的交易者。

    相關閱讀

    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。