logo |

資訊

    首頁   >     行業    >     正文

    如何實現交易利潤最大化?“追蹤止損”策略來助你

    摘要:超過80%的交易都是自動執行。先別忙著爭論這個數字的準確度性,因為自動交易不僅僅包含高頻交易,如果把零售自動交易也算在內,這個數字絕對沒有誇張。比如說,追蹤止損(Trailing Stops),就是用來管理帳戶風險的自動化方法之一。

      超過80%的交易都是自動執行。先別忙著爭論這個數字的準確度性,因為自動交易不僅僅包含高頻交易,如果把零售自動交易也算在內,這個數字絕對沒有誇張。比如說,追蹤止損(Trailing Stops),就是用來管理帳戶風險的自動化方法之一。

      高頻交易每毫秒都能處理龐大的交易量,一個關鍵的經濟數據出來,就能瞬間產生成千上萬的訂單。零售自動交易雖然沒有如此龐大的效應,但它的功能也非常類似。

      零售交易市場的日均交易量可能在全球6萬億美元的外匯市場上只占6%左右,但這並不影響自動交易在這個圈子裏的極大吸引力。

    image.png

      智能交易系統(EA)的火熱就是表現之一。程式員們測試交易策略、製作出演算法來自動執行交易。EA不僅僅是一個交易機器人,和任何資金管理系統一樣,它還包括了每筆交易的入場、止損止盈等設置。

      通常一個自動交易設置默認的風險回報比例是1:2。但是,如果碰到行情好趨勢強的時候,交易者就會因為過早止盈而後悔不迭。這時候,移動止損就是一個很好用的工具,它可以最大化交易者的盈利。

      人們為什麼要用移動止損?

      移動止損可以更好的進行倉位管理。它們被設計的初衷就是用來保護帳戶資金。外匯市場波動性很強,即使在沒有任何新聞資訊的時段也高低起伏不斷。而移動止損會幫助過濾掉很多市場上的干擾,為交易者的情緒建立一道保護牆。

      金融市場交易並非只是外行人以為的看看圖表就能賺錢那麼簡單,這些在電影裏可能出現,但在現實裏又是另一回事了。交易是一份讓人煎熬的工作,沒有一天、一月、一年是重樣的。交易者需要很多防禦性的工具來保證資金的安全,而移動止損就是其中之一。

      移動止損的設置——以EURUSD為例

      理論說再多,都不如舉個例子來得直觀。我們來看看近幾個月的EURUSD。

    image.png

      回調模式在1.18上方形成了一個菱形區域,這是一個日圖,交易者要做的就是等待菱形區域往下突破。

      從價格趨勢的角度來看,這裏形成了一個內移日。最後,和其他經典的技術分析模式一樣,菱形區域也出現一定的變化幅度了。交易者必須作出決定:是獲利了結,還是使用移動止損來抓住新的一輪趨勢。

    image.png

      不過,菱形區域的變化只能告訴我們回調模式的存在,它無法確定任何其他資訊。市場接下來可能會繼續趨勢,也可能不會。

      使用移動止損,交易者則避免了陷入可能的整固區域,也不用為此多付費傭金和手續費。

      首先,交易者根據菱形區域的變化幅度了結一半獲利,然後在另一半倉位設置移動止損。移動止損單的第一個設置放在突破的頂部(下圖-線1):

    image.png

      然後,最好的利用趨勢的方法就是在每一個蠟燭形成後移動止損,也就是把止損單設置在前面兩根蠟燭的最高價。因此,突破後的第4根看跌蠟燭在上圖線2觸發止損單。同樣的,如果價格線上7,也就是1.1549沒有觸發止損,那麼交易者可以繼續把止損移動到線8。

      移動止損的利與弊

      從上面的例子可以看出,使用移動止損的優勢之一,在於它可以最大限度的利用趨勢。而且人的情緒不會影響自動交易的決定。交易者需要做的就是在一邊等待。而且了結部分盈利也會讓交易者的帳戶充盈,釋放了部分保證金。

      移動止損的弊端之一在於,它並非一直都能給予幫助。超過60%-65%的時間外匯市場都是在區間震盪,上面EURUSD的趨勢並非經常出現。因此,移動止損不一定總是有用。

    image.png

      上面的例子中,交易者了結一半獲利的同時,也可以看看另一半獲利是否會因為市場回調而被吞掉。這種做法讓人感到無奈,但也是一種好的資金管理方式。

      移動止損的另一個弊端在於執行方面。在日內交易中,滑點的存在可能導致移動止損很難如理論上那麼執行,它很可能嚴重影響你的交易結果。

      最後,你必須記住一件事:不管自動交易工具還是你的“直覺”是什麼樣,金融市場依然是少數可能性的遊戲,它無法提供確切的成功方案。

    相關閱讀

    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。