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    【策略】獨立交易員分享低風險交易策略:背離用法詳解

    摘要:指標背離是我很常用的一個交易概念,在運用得當時,它會是一個非常強大的交易工具。因為與其他交易工具結合使用時,通常會提供非常可靠的高品質交易信號。背離不僅可以用於逆向交易,對於趨勢交易者來說,也可以使用背離來確立進場和離場時間。
    外匯天眼App訊 :

      指標背離是我很常用的一個交易概念,在運用得當時,它會是一個非常強大的交易工具。因為與其他交易工具結合使用時,通常會提供非常可靠的高品質交易信號。背離不僅可以用於逆向交易,對於趨勢交易者來說,也可以使用背離來確立進場和離場時間。

      當擺蕩指標與市場價格的運 動方向相反時,背離就會出現。要發現背離,需要比較市場價格和震盪指標在相同時間段內的走勢。實際上,你可使用任何震盪指標,例如,MACD、RSI、CCI和隨機擺蕩指標。

      在本文中,我們將介紹兩個投資者最為熟悉的震盪指標——MACD以及RSI。

    image.png

      MACD 從移動平均線發展而來的,“異同”兩字說明至少和兩個移動平均線相關。

      由快的指數移動平均線(EMA12)減去慢的指數移動平均線(EMA26)得到快線DIF,再用2×(快線DIF-DIF的9日加權移動均線DEA)得到MACD柱。

      MACD由Gerald Appel於1970年代提出,用於研判股票價格變化的強度、方向、能量,以及趨勢週期。

      RSI RSI最早被用於期貨交易中,現已成為被投資者應用最廣泛的技術指標之一。

      RSI指標是根據供求平衡的原理,通過測量某一個期間內股價上漲總幅度占股價變化總幅度平均值的百分比,來評估多空力量的強弱程度。

      RSI的應用法則表面上比較複雜,包括了交叉、數值、形態和背離等多方面的判斷原則。

      價格和指標沒有同步運行,就是背離。

      和所有的技術分析一樣,過分信任背離會犯錯。

      最佳的方法是找到一個使用標準,加以其他輔助,以最大程度地提高成功的概率。

      交易者可以試圖添加支撐/阻力位,斐波那契數列,趨勢線和以及k線結構來説明自己交易。

    image.png

      上圖是MACD的示例。如果要捕捉較小的波動,建議使用一小時的K線週期。

      我們僅僅參考MACD的柱狀圖,因此將DIF及DEA線刪除。

      在K線圖中上方的第一根紅線,和MACD柱狀圖中對應的紅線顯然走向不同,這就是背離。

      但交易信號產生在MACD柱狀圖進一步下跌之後,當柱狀圖低於先前的低點時(如下圖中MACD中的水平線位置),入場信號產生。

      當MACD柱狀圖開始向正向增長時,止盈條件產生(MACD指標中第三根黃色箭頭位置)。

      上面的例子是空頭交易,對於多頭交易,只需逆轉該方法。

      下圖也是一筆典型的短線交易案例,但幾乎沒有利潤。

    image.png

      因此,指標的使用也需要結合當前的趨勢,顯然,圖表中的價格處於上升通道中,因此,空頭交易的利潤空間很有限。

      下圖藍線位置產生了兩次底背離,所以給出了較好的多頭交易機會。但MACD柱狀圖很快下降,這筆交易被迅速止盈。

    image.png

      接著我們看RSI。我們修改設置以顯示40和60的RSI水平線,忽略通常的使用的30和70。

      一旦發現背離的產生,請分別使用60和40作為多空交易的入場和出場條件。

      如下圖所示,頂背離產生之後,我們的空間創建在RSI跌破60之後,相對的,止盈設置在RSI回到60上方。

    image.png

      下圖顯示了這兩種方法之間的比較,兩者產生背離信號的位置相似,但RSI的入場時間更早,並且在圖表中仍在繼續持有創建的多單。

    image.png

      結論

      兩種指標的背離使用都會產生錯誤的信號,但在回測中,不會造成災難性的後果。

      與MACD相比, RSI策略更加易用。

      其實我們不建議投資者在1小時圖以下的時間週期內使用這兩種方法,因為市場上存在太多的價格噪音。

      此外,單憑背離信號來進行交易是非常不明智,因為背離會發出過多的虛假信號。背離信號並不能保證我們交易的100%安全。

      結合目前K線圖所處的趨勢,單邊還是震盪,將對該方法的使用有更加好的指示作用,你的交易勝算會大為提升,而面臨的風險也相對要小很多。

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