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    【好文】波段交易和日內交易的交易周期和指標

    摘要:萬事俱備時進場,在風吹草動時離場。管住自己的手和心,只做高勝算的交易。價格的波動,要麼形成趨勢,要麼形成區間,這就形成所謂的趨勢市和盤整市。
    外匯天眼App訊 :

      萬事俱備時進場,在風吹草動時離場。管住自己的手和心,只做高勝算的交易。價格的波動,要麼形成趨勢,要麼形成區間,這就形成所謂的趨勢市和盤整市。

      對於趨勢的把握,不同境界的人是不同的對待:

      新手看不懂趨勢;

      老手喜歡預測趨勢;

      高手只是跟隨趨勢。

    image.png

      從時間周期上來看:

      中長線操作,周線的趨勢代表中長期的大趨勢,它不是莊家可以左右的,而是由基本面決定的。如果你看不懂美元指數、原油和倫銅的基本面,就不要做長線的操作。

      日線可以看一周到一月之內的短期趨勢;看得懂它,就可以成為是隔夜的高手。

      小時線、十五分鐘線和五分鐘線,是日內交易的指南針。如果你是以日內交易為主,不用看基本面,你只需要嚴格地執行你的交易系統就可以了,當然前提是你得有一套經得起時間和行情檢驗的高勝算交易系統,看准趨勢就重倉出擊。

      趨勢不是一個點,而是一個區間。所有的趨勢,都是基於一定的時間框架而言。離開特定的時間框架談趨勢,就有如空中樓閣海市蜃樓。

      在我所依賴的交易系統要素來看,技術分析的核心在於:

      第一:各個時間周期的趨勢共振;

      第二:背離和突破。

      理解了共振、背離和突破這六個字,就理解了技術分析的精髓。

      有的人一葉障目不森林,他順應大周期的趨勢入市,卻在小周期的趨勢中倒下。沒有時間的共振,就決不是順勢。

      有的人對背離如數家珍,卻不明白頂背離之上還有頂背離,底背離之下還有底背離。離開突破談背離,背離就一無所用。

      所有大級別的反轉行情,一定存在的背離。但背離出現的本身,卻並不意味著反轉的必然。背離只代表著原有趨勢的轉弱,而不是轉勢。但是背離的同時如果得到趨勢突破的驗證,就是一個高勝算的交易機會。

      做到一定的境界後,技術只是一種工具,而心性的歷練才是方向。悟性和修為,遠比技術本身重要。

      在這個註定大多數人虧錢的投機市場,沒有可靠的交易系統不行,但對交易系統本身的執行力更為重要。我們最終交易的不是價格,而是信念。

      均線之上不做空,均線之下不做多。

      我以為技術分析的時間架構,可以按以下方式來處理:

      以周線劃定波動區間;

      以日線判斷交易趨勢;

      以小時線和分鐘線選擇進場點和 離場點。

      上面是隔夜的時間架構。如果做日內,就修訂為:

      以日線劃定波動區間;

      以60分鐘結合15分鐘判斷交易趨勢;

      以5分鐘線選擇進場點和離場點。

      交易的依據,從技術面分析來看,主要參考?

      [1]均線排列;

      [2]趨勢通道;

      [3]背離和突破;

      [4]量價配合。

      在上升趨勢之中,回落到上升趨勢線附近,看多做多。在上檔壓力位置可以平倉但不宜做空。

      在下降趨勢之中,上漲到下降趨勢線附近,看空做空。在下檔支撐位置可以平倉但不宜做多。

      趨勢總是在一定的時間框架之內客觀地存在。

      尋找並確定趨勢方向,從長周期往短周期找。周線找不出趨勢,往日線找。日線找不出趨勢,往小時線找;小時線找不出趨勢,往分鐘線找。

      每個人都應該尋找合適的周期去操作,而不是時時刻刻去尋找趨勢

      趨勢不明朗之前就是休息,沒有把握的交易不如耐心等待

      不要為了操作而放棄原先固有的系統去從小周期的尋找

      大周期的確定性高,雖然不能完整的把握整輪行情,但是中間的利潤足矣

      在我的技術學習之體會中,有幾個最有價值的東西:

      [1] 所有的技術指標中,寶塔是最不容易騙線的指標,RSI是唯一可以單獨建立交易系統的指標。

      [2] 突破與趨勢的相互驗證,不同時間周期的相互共振,是提高勝算的法寶。

      [3] 均線系統是讓我們辨別方向最可簡單可靠的尺子。

      支撐和壓力是量價在時空的凝結

      下跌,可以分為:

      空頭主動打壓,多頭反抗

      空頭主動打壓,多頭不反抗

      空頭不主動打壓,多頭逃跑

      多頭主動逃跑,空頭也積極逃跑

      一根寶塔線,紅穿均線上就開多,綠穿均線下就開空,這麼簡單的技術堅持了十年,也實穩定盈利了十年。要說技術含量,不見得比那些懂得道氏理論、波浪理論、江恩理論、混沌理論的人高明多少。

      均線的交叉、纏繞、粘合和多空排列的轉換,實際上就是量價時空的演變。均線代表著一種勢能,一種慣性。

      簡單地說:

      [1]在日線級別而言,20日均線,代表著市場最近一個月來的平均成本。

      [2]20均線,還是布林線的中軌線,是多空的分水嶺。上升趨勢中的回檔,能常不會有效跌破20均線;下降趨勢中的反彈,也通常不會漲破20均線。

      背離和突破,就如人的左手和右手,缺一不可。

      背離如果不能得到趨勢突破的驗證,就決不是好的進場機會。或者換句話說,不是高勝算的交易機會點。

      背離只是表示行情的轉弱,而不是行情的轉勢。

      頂背離之上還有頂背離,底背離之下還有底背離。離開趨勢突破談背離,背離就會形成無數的技術陷阱。

      另外,時間框架越長的背離越可靠。周線級別的背離,本身就是一種可靠性很高的信號。如果同時得到了趨勢線突破的驗證,勝率就在90%以上。我以為,80%以上勝算的交易,就是高勝算的交易。

      背離有很多種:

      指標與價格的背離;

      量與價的背離;

      均線的背離;

      基本面和技術面的背離。

      我以為,背離不在於多,而在於你要理解背離形成的內在的機理。

      背離裡面有太多的技術陷阱,所以一定要加上原有趨勢突破的驗證。

      量價背離當然很重要,我以為,成交量異常放大的時候,一定是一個好的進場機會,但一定不要站在趨勢的反面。

      趨勢的共振,根據我的理解是:

      如果是日內交易,5分鐘,15分鐘和60分鐘的趨勢要相同,才是高勝算的日內交易機會。如果是隔夜交易,日線和周線的趨勢要相同,才是高勝算的隔夜交易機會。還有,用長周期劃定波動區間,用短周期判斷趨勢方向,用更短的周期找買賣點。

      交易系統的名字叫KAR trade system

      KAR= k線 Average線(均線) RSI線

      A線是綱,K線是目,R線是器。

      背點和突破、趨勢共振是核心。

      趨勢通道是指引。

      交易的邏輯性,是重要的是兩點:

      第一,不要混淆你的時間周期,不要在同一個交易中變換你的交易時鐘;

      第二點,不要混淆你的交易依據,不要以指標進場,卻以價格離場,或者相反。

      我雖然還沒有涉及到“卡門”技術的核心,但已經全部托出了“卡門”交易思想的核心。

      核心思想:

      [1] K線、A線,R線三線開花;

      [2] 背離與突破相互驗證;

      [3] 不同時間周期的共振;

      [4] 在不同的趨勢通道中發現並跟隨趨勢。

      周量價線和日量價線趨勢共振,K線組合出現頂、底形態。足夠了。足夠的進、出場依據。

      如果要說RSI指標的研究,我可以寫出一本洋洋灑灑十萬字的書來,我心中的《R線兵法》,無人可知其深淺。如果一定要總結的話,我想對所有喜歡RSI的朋友說四句話:

      1. 春江水暖RSI先知。RSI對趨勢的預判功能,提前K線一到兩個周期。

      2. 在外匯市場,因為沒有成交量指標,RSI被當成成交量指標使用。

      3. 在所有的技術指標之中,RSI是唯一可以獨 立建立交易系統的指標。

      4. RSI本身的形態、趨勢通道的背離和突破,與K線和均線相結合,是一種高勝算的交易系統。

      交易高手的交易原則,萬變不離其宗:看准趨勢,找切入點,讓時間去賺錢。

      合適的切入點如何尋找?

      在上升趨勢線附近看多做多,在下降趨勢線附近看空做空。

      何謂定性K線,必須具有三個條件:

      第一,必須是大陽線或大陰線;

      第二,必須要有大的成交量配合;

      第三,必須要突破重要的趨勢線或頸線。

      缺一上述任何一個條件,都不能認定為定性K線。相反,很大可能是騙線。

      1、關於使用RSI支撐和阻力必要性的問題:主要有三點:

      [1] RSI的過濾雜波的功能更強。在K線還沒有走出趨勢之前,R線可能已經理清頭緒。相互驗證,提高勝算。

      [2] RSI所代線的趨勢突破臨界點,在大部份情況下都比K線突破的臨界點領先一到兩個周期。

      [3] K線的支撐和阻力只表示支撐和阻力存在的可能性,卻無法表示支撐和阻力的強弱。R線可以表示趨勢的強弱和慣性的大小,這是K線所難以包含的。

      2、你關於用收盤價還是最高價/最低價來計算支撐和阻力的思考,是很有意義的。

      RSI指標中,我只用收盤價來計算。但是趨勢通道中,我已經考慮了最高價和最低價。

      RSI指標只是一個工具,是器,要結合K線、均線和量價配合的情況來綜合考慮。

      如果一定要說我的日內交易系統構架,除了我在本帖子中所說的之外,我想還包括:

      1、日線方向和60分鐘線方向,作來判斷日內交易的大方向。

      2、順應15分鐘線的趨勢方向,在5分鐘線上找切入點。

      3、在趨勢通道的指引下尋找7均線和寶塔線上下突破的機會點。

      RSI的趨勢線,不僅表示趨勢的方向,還表示趨勢的強度。這是最難得的。

      任何品種時間框架不同,標準不同。標準不同,處理不同。純粹的講,期貨是沒有趨勢。趨勢都是相對,獲利都是善於抓住時間差。別去幻想或預測明天會怎麼走,任何已有的似曾相識的都不可作為依據,任何成規都可能被打破,唯一的依據便是盈和虧。

      趨勢強度的爆發點,主要看以下幾個方面的因素:

      1、趨勢的共振、背離(或分形)與突破各個要素協同的力度。

      2、創近期新高或新低的能力。

      3、突破時的量價配合情況。

      趨勢強度的度量,我有兩把尺子:

      1、RSI線:本身就是相對強弱的指標;

      2、寶塔線:創新高或新低能力的指標。

      重大利潤是守出來的,重大虧損是抗出來的。好機會是跟隨而來的。

      拐點的確認,有以下三個條件:

      1、短期均線的反向,或者至少走平;

      2、趨勢線的反向突破;

      3、背離機會點。

      K線看形,均線看勢。

      均線的方向在很大程度上代表著趨勢的方向。

      均線上行並且價格在均線之上運行,不做空;

      均線下行並且價格在均線之下運行,不做多。

      均線走平,趨勢轉弱;反向突破,趨勢拐點。

      均線系統:

      均線在單邊趨勢市中,是可以依賴的朋友;

      多頭排列,遇金山谷開多倉;

      空頭排列,遇死亡穀開空倉;

      均線纏繞,觀望,或在更小級別的周期中尋找趨勢。

      一條均線就可以縱橫期市,上述原則用到極致就是不二法門。

      按均線操作不一定賺大錢,但不會虧大錢,不會犯原則性錯誤。

      卡門均線系統:日線:7,20,60;周線:5,13,34。

      如果一定要總結我的交易系統的核心內容:

      技術面分析:

      、背離、突破和共振中尋找高勝算交易機會。

      2、K線看形,均線看勢,R線看機。

      3、開平倉和倉位控制的策略,嚴格區分隔夜和日內的交易邏輯。

      基本面分析:

      1、美元、原油、黃金和倫銅四個品種的大方向指引;

      2、具體品種的供求關係和持倉分析。

      K線看形:K線在平臺、頸線位、趨勢線等關鍵形態上的突破,是重要的入市依據和切入機會點。

      均線看勢:均線系統對趨勢方向的判斷是有重要的參考作用。

      R線看機:R線在判斷趨勢方向和趨勢強度方面有很強的指此,配合K線尋找高勝算切入機會點。

      KAR 圖形分析的典型特徵:

      1.趨勢通道

      2.支撐與阻力線

      3.RSI 圖形裡的趨勢通道

      4.K 線 與 RSI 的背離與否的判定

      5.K 線與趨勢通道突破與否的判定

      6.RSI回檔破50值與否的判定

      7.各周期圖形的相互驗證。

      純粹的背離,只是代表著原有趨勢延續的動能在衰弱,而不代表著反轉的必然。

      這就是為什麼頂背離之上還可以持續的頂背離,底背離之下還可以持續的底背離。

      但是背離的同時有以下兩個條件驗證就不一樣:

      1、RSI與K線背離的同時,價格反向突破原有趨勢線;

      2、RSI線穿越50中軌。

    image.png

      RSI的特殊分析方法

      一、RSI曲線的形態

      當RSI指標在高位盤整或低位橫盤時所出現的各種形態也是判斷行情,決定買賣行動的一種分析方法。

      1、當RSI曲線在高位(50以上)形成M頭或三重頂等高位反轉形態時,意味著股價的上升動能已經衰竭,股價有可能出現長期反轉行情,投資者應及時地賣出股票。如果股價走勢曲線也先後出現同樣形態則更可確認,股價下跌的幅度和過程可參照M頭或三重頂等頂部反轉形態的研判。

      2、當RSI曲線在低位(50以下)形成W底或三重底等低位反轉形態時,意味著股價的下跌動能已經減弱,股價有可能構築中長期底部,投資者可逢低分批建倉。如果股價走勢曲線也先後出現同樣形態則更可確認,股價的上漲幅度及過程可參照W底或三重底等底部反轉形態的研判。

      3、RSI曲線頂部反轉形態對行情判斷的準確性要高於底部形態

      二、RSI曲線的背離

      RSI指標的背離是指RSI指標的曲線的走勢正好和股價K線圖的走勢方向正好相反。RSI指標的背離分為頂背離和底背離兩種。

      (1)頂背離

      當RSI處於高位,但在創出RSI近期新高後,反而形成一峰比一峰低的走勢,而此時K線圖上的股價卻再次創出新高,形成一峰比一峰高的走勢,這就是頂背離。頂背離現象一般是股價在高位即將反轉的信號,表明股價短期內即將下跌,是賣出信號。

      在實際走勢中,RSI指標出現頂背離是指股價在進入拉升過程中,先創出一個高點,RSI指標也相應在80以上創出新的高點,之後,股價出現一定幅度的回落調整,RSI也隨著股價回落走勢出現調整。但是,如果股價再度向上並超越前期高點創出新的高點時,而RSI隨著股價上揚也反身向上但沒有沖過前期高點就開始回落,這就形成RSI指標的頂背離。RSI出現頂背離後,股價見頂回落的可能性較大,是比較強烈的賣出信號。

      (2)底背離

      RSI的底背離一般是出現在20以下的低位區。當K線圖上的股價一路下跌,形成一波比一波低的走勢,而RSI線在低位卻率先止跌企穩,並形成一底比一底高的走勢,這就是底背離。底背離現象一般預示著股價短期內可能將反彈,是短期買入的信號。

      與MACD、RSI等指標的背離現象研判一樣,RSI的背離中,頂背離的研判準確性要高於底背離。當股價在高位,RSI在80以上出現頂背離時,可以認為股價即將反轉向下,投資者可以及時賣出股票;而股價在低位,RSI也在低位出現底背離時,一般要反復出現幾次底背離才能確認,並且投資者只能做戰略建倉或做短期投資。

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