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    【好文】還在糾結交易系統的細節嗎?看這篇文章就夠了!

    摘要:我曾經寫過一個幾萬字的交易系統,非常詳細,詳細到入場,立場,加倉,減倉,平倉的時間空間形態每一次細節,結果發現根本就用不了。因為市場是變化的,太具體的操作根本沒法執行,於是簡化,簡化到最後基本上不起作用了,因為跟沒寫一樣,所以最後就乾脆不看了。
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      關於交易系統

      很多問我交易系統,還以為我不想說,其實不是我不想說,因為你們沒有明白:

      交易系統根本沒有交易理念重要。

      我曾經寫過一個幾萬字的交易系統,非常詳細,詳細到入場,立場,加倉,減倉,平倉的時間空間形態每一次細節,結果發現根本就用不了。因為市場是變化的,太具體的操作根本沒法執行,於是簡化,簡化到最後基本上不起作用了,因為跟沒寫一樣,所以最後就乾脆不看了。

      還有一個原因,就是在認知沒有達到一定高度的時候,交易系統是有缺陷的。

      我舉個例子:

      說我曾經的一個習慣,就是抄底摸頂。

      關於抄底摸頂,我看了很多書,有兩種說法。

      一種是說交易一定要順勢交易,抄底摸頂是逆勢操作,絕對不要抄底摸頂,要把抄底摸頂的想法從自己大腦中徹底刪除。

      還有一種說法是,如果不抄底摸頂,等趨勢走出來,行情都快走完了。

      施瓦格的《金融怪傑》裏面對華爾街著名交易員保羅.都鐸.瓊斯(也是我喜歡的交易員)的採訪中,瓊斯說:“別人都說不要抄底摸頂,但是我的大部分錢都是抄底摸頂賺的。”

      當時我當然認為保羅.都鐸.瓊斯是對的,偶像嘛。而且要利潤要追求最大化,抄底摸頂如果做對可以吃到一大段行情,藝高人膽大,說不能抄底摸頂的人其實都是沒本事的人給自己膽小找的藉口而已。

      所以我的交易系統有很長一段時間是把抄底摸頂當作主要操作模式的。

      結果大概經過2年,我對期間1400多筆交易做了詳細的統計,其中哪些是順勢單,哪些是震盪單,哪些是逆勢單(也就是抄底摸頂單),我發現了一個問題,我抄底摸頂的逆勢單,勝率只有23%,那賠率呢?其中是有幾筆很漂亮的單,賠率甚至超過了50倍,但是殘酷的現實是:總體來說,虧損是盈利的3倍以上,也就是虧損遠大於盈利。

      那為什麼虧損這麼多我自我感覺還良好呢?

      因為人性的特點就是總是對自己經歷的輝煌的一面記憶深刻,對痛苦的一面選擇回避或者遺忘。我終於意識到抄底摸頂是一個很不好的習慣,至少它不適合我。

      曾經我還把它放在交易系統中。

      所以提高認知和改掉不良習慣,比完善交易系統重要的多,如果你把頻繁交易,抄底摸頂,重倉交易,情緒化交易這些不良習慣都通過提升認知的方式徹底改正了,你的交易系統是不會差的。

      我這裏講一下如何提高交易的認知水準吧:

      1,學習,求知若渴,多看書,看有乾貨的書,然後思考,看看現有的認知和書中的思想有什麼差異,誰是對的。少看雞湯,雞湯除了在虧損的時候用來自我安慰以外其實沒什麼用;

      2. 一定要做交易記錄,交易記錄要記詳細,每筆進場的理由是什麼,當時的計畫是什麼,當時的心態,情緒,都要記錄,為了以後總結的時候用;

      3,定期(比如3個月)統計和總結一次,哪些單是順勢,哪些是抄底摸頂,那些是震盪,勝率,賠率如何,當時的心態如何,頻繁交易了多少次?重倉交易了多少次?情緒化交易了多少次?這些不良習慣造成了多少虧損?

      只有認知水準提高了,你才能把“熟知”變為“真知”,你才有從內心深刻體會,從產生克服不良習慣的動力。

      關於寫交易日志,你認真總結了,你才會發現自己的很多問題。這些問題很可能是你忽略的,甚至自我感覺良好的。

      而且寫總結這個東西,你越寫越愛寫,因為第一總結本來就是幫你大腦把知識和思路歸納和梳理的一個過程,第二其實寫總結是交易員自己和自己的對話。交易員是一個很孤獨的行業,因為交易是“內求”的行業,我們的工作其實也是一個不斷平衡心態的過程。

      判斷交易好壞的標準和世俗的標準是不同的。

      如果一個不做交易的朋友問你“最近交易做的怎麼樣?”那麼他意思很可能是:“你最近賺了多少錢?”

      而如果你回答:“很好,最近計畫執行的很徹底。”

      你的朋友肯定會聽的一頭霧水。

      所以交易員需要自己和自己對話,為了理清思路甚至緩解壓力。

      如果一定要說我的交易系統,那我就試著總結下:

      總的原則:賺大賠小,生存第一。

      只做日線級別的波段行情。

      1,不做震盪,只做趨勢行情。5日均線以上做多,5日均線以下做空;

      2,趨勢的折返行情,比如漲勢就折返後收盤在5日均線以上,第二天日內找低點進場,跌勢相反;

      3,震盪行情的震盪區間上下設置提醒(郵件app加短信),突破以後第二天進場(第一天怕假突破),分批隔日加倉;

      4,當天收盤行情方向破5日均線,比如上漲趨勢,當天收盤在5日均線以下,第二天減倉或者平倉止盈;

      5,止損就是進場後大概看30分鐘線的拐點做止損點,或者當天的開盤價做止損點,或者固定比例,比如帳戶0.5%止損。

      其實就這麼簡單,關鍵是靈活應用。日線波段操作的優點就是不用天天盯盤,比較輕鬆,提醒後第二天再進場,也不著急,不用太累。只要認知提高了,交易理念是活的,從心所欲不逾矩,要比守著固定的交易系統安全靈活的多,你們仔細想想:

      波浪理論的掌門羅伯特.普萊切特,海龜交易法則的發明人丹尼斯,大虧離開市場;江恩理論的發明者江恩,華爾街最偉大的操盤手的傑西. 利佛摩爾,均線系統買入法發明者葛蘭碧,破產甚至自殺;這些大佬的失敗不都是因為他們死守一個固定的交易系統導致的嗎?

      當一個交易系統在市場中適用並且能賺到錢的時候,一旦大量的效仿者一起使用,市場就會發生改變,這些方法就會失效。而如果你有較高的交易認知或者叫做交易智慧的時候,你對市場的改變的察覺敏感性,要遠大於一般人,你也會相應改變。

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