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    【策略】配合均線使用最佳——相對能量指標的5種交易策略

    摘要:在本文中,我們將介紹相對能量指標。該指數不是比較受歡迎的指標之一,但這並不意味著它缺乏準確性。
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      在本文中,我們將介紹相對能量指標。該指數不是比較受歡迎的指標之一,但這並不意味著它缺乏準確性。

      我們將介紹五種策略,你可以測試哪些策略符合你的交易風格。

      什麼是相對能量指標?

      相對能量指標(RVI或RVGI)是一種技術指標,能夠預測市場趨勢的變化。許多短線交易者認為RVI是隨機振盪器的“近親”,因為它們的公式相似(都使用每根K線的開盤價、收盤價、最高價及最低價)。

      由於RVI是一個振盪指標,該指標會在零軸的上方和下方反彈,產生正值和負值。下圖顯示了組成RVI指標的兩條曲線:

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      RVI公式如下:

      各週期RVI =(Close - Open) / (High - Low)

      綠線和紅線

      你可能會想:“等等!上面不是有兩條線嗎?”

      綠線

      綠線是一個RVI指標的簡單移動平均值。雖然可以調整綠線,但默認值為10個週期。

      紅線 紅線是一個4個週期的成交量加權移動平均線。紅線是“觸發線”,因為當它越過綠線或低於綠線時,提供交易信號。

      RVI交易信號的類型

      超買或超賣

      低值表示超賣,高值表示超買。

      金叉死叉

      當空頭均線穿過多頭均線時,就會觸發進入和退出信號。

      背離 價格走勢和RVI之間的差異通常會導致反向走勢。

      形態 RVI可以繪製雙底、雙頂、頭肩等陣型。

      下圖顯示了RVI指標的雙層底結構:

    image.png

      這是一個Facebook的10分鐘K線,RVI指標構成了明顯的雙底信號。

      在創造了“W”底部後,Facebook的價格開始飆升!

      使用RVI的5種交易策略:

      1 -RVI指標和隨機指標(KDJ)

    image.png

      上面是美國銀行的10分鐘K線圖。兩個綠色的圓圈表示RVI和KDJ開始出現超賣信號。

      因此,當RVI指標的綠線突破紅線時,我們就做多。

      我們得到50美分的價格上漲,這相當於每股總價格的4%。

      2 -RVI指標和相對強度指數(RSI)

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      上面是一個雅虎的10分鐘K線圖。

      在第一個信號中,我們希望一旦RSI出現超賣狀態,RVI出現金叉。做多後到下一個交易日每股獲利1.20美元。

      在第二個信號出現後,相對強弱指數處於超買區域,一段時間後,相對強弱指數也開始顯示超買。一旦隨機指數和RVI達到下行水準,我們就開設空頭倉位。一段時間後,價格下降了1.16美元,讓我們獲得了不錯的交易利潤。

      3 -RVI指標和兩條移動均線

      移動平均線可以是任何週期,只要它符合你的交易風格。

      我們將把RVI與9個週期和16個週期的移動平均價格指數結合起來。

      在收到來自RVI指數的交易信號後,你只需要在你需要兩個SMA交叉後,開設倉位。

      相反,一旦出現與你的交易方向相反的SMA交叉,你就退出你的頭寸。

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      上面是IBM 的10分鐘K線圖。I第一個綠色圈中產生了一個超賣信號。

      儘管RVI發出了長時間的信號,但我們仍在等待SMA的產生金叉。30分鐘後就會發生這種情況,我們會做多。因此,我們買入IBM股票並持有,直到兩個SMA出現死叉。

      4 -RVI指標和MACD

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      上面是Twitter的10分鐘K線圖。與之前的策略類似,我們等待RVI和MACD確認交易後再開倉。

      在這個例子中,我們開了一個多頭倉位,每股淨賺75美分!

      5 -RVI指標和布林帶

      最後,我們將揭示另一種交易策略,即將RVI指標與布林帶相結合。你可能知道,布林帶由一個簡單的移動平均線(默認為20週期移動平均線)和兩條上下軌組成。

      上帶是SMA上方的兩個標準差,下帶是SMA下方的兩個標準差(默認值)。因此,兩個條帶形成一條走廊,走廊被20週期的SMA分成兩部分。

      你需要兩個信號

      在這個交易策略中,我們需要兩個信號進入市場。第一個來自RVI指標被超買或超賣。在我們收到這樣的信號後,我們需要價格在RVI信號的方向上越過布林帶的SMA。

      每當我們得到交叉信號,我們就相應地開倉。當價格達到反方向穿過SMA20時,我們將退出我們的頭寸。

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      上圖是蘋果公司的10分鐘K線圖。

      在這張圖中,我們看到這個交易策略需要的兩個信號同時出現。

      RVI顯示市場超買,其線交叉於看跌方向。同時,價格在看跌方向上突破SMA20,這是我們的空單觸發點。

      22小時後,我們看到蘋果的價格突破SMA20。這是我們平倉的地方,得到每股1.37美元的利潤。

      比較5種策略

      使用KDJ和RSI的策略將提供相似的交易信號,因為它們都是振盪因數。

      在這一點上,儘管MACD不是一個振盪器,但它抑制了RVI指標的有效性。

      因此,當MACD指標提供交易信號時,買入機會已經消失。

      波林帶策略將產生許多信號,因為股票經常在20期移動均線上方和下方交叉。因為作為一個交易者,避免過度交易總是一個好主意。

      因此,在五種策略中,我不得不說有兩個移動均線的RVI是最好的日內交易策略。

      同樣地,移動平均線可以讓你評估價格走勢,而RVI則可以告訴你超賣和超買的情況。這樣你需要實際的價格行動來確認來自RVI指標的信號。

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