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    【好文】優秀的交易系統是由這些組成的,缺一不可!

    摘要:交易的秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的,適合你自己個性的,有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的。風險市場中的贏家都有自已的交易系統,因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統,是專業交易人士在投資生涯中幾乎每天都在做的一件事。

      一、良好的交易系統

      交易的秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的,適合你自己個性的,有完善的交易思想、細緻的市場分析和整體操作方案的。風險市場中的贏家都有自已的交易系統,因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統,是專業交易人士在投資生涯中幾乎每天都在做的一件事。

      什麼是交易系統?交易系統是完整的交易規則體系。一套設計良好的交易系統,必須對投資決策的各個相關環節作出相應明確的規定。這種規定必須是客觀的、唯一的,不允許有任何不同的解釋。一套設計良好的交易系統,必須符合使用者的心理特徵、投資對象的統計特徵以及投資資金的風險特徵。

      交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重複性。從理論上來說,對任何使用者而言,如果使用條件完全相同,則操作結果完全相同。系統的可重複性即是方法的科學性,系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。

      交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明,不使用交易系統的投資人,難以準確而系統的控制風險。

      沒有交易系統做指導時,投資人很難定量評估每次進場交易的風險,並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用,可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等,這些都是投資風險管理的重要參數。

      幫助投資人有效的克服心理弱點,可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程式化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程,即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。

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      一、交易系統幾個核心內涵

      1、心態核心

      在交易系統沒有出現可交易時機時,心態如何擺正,並且做到行與心合一,是保證交易系統能夠發揮作用的首要條件。如果有一套很好的交易系統,但心態急躁,無法忍耐空倉或者無法抵禦持續飆升但不知如何控制風險的交易機會的誘惑,強行介入,最終脫離交易系統控制導致的失敗,就不能歸咎於交易系統失敗,是心態失敗導致了交易失敗。因此心態是最重要的,心態決定交易系統的成敗。

      2、得失核心

      不同的資金起點,有不同的得失。如100萬與3萬,年收益一倍,其交易次序是一致的。但掌握100萬的個體,將收益目標降低到年50%,其收益仍遠高於3萬;此時對其心理和技術的要求就會大幅度的降低。

      因此,不同的交易系統會呈現出不同性質,100萬的個體很有可能看重中線交易系統,3萬的個體很有可能看重短線交易。

      3、技術核心

      市場獲利模式就三種,超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。

      1、超跌反彈,超,超到什麼程度必反?彈,彈到什麼程度必跌?

      2、高拋低吸,高,高到什麼程度為高?低,低到什麼程度為低?吸,吸是一次還是多次?

      3、強勢追高,強,什麼時期可以追,什麼時期不能追?追,高到什麼程度還可以追?

      超跌反彈不同的人有不同的分析基點,那麼,定義這個超,就可以採用歷史統計來實現。例如,高點下降超過60%,並且在形態、成交量分佈等都達到適當, 那麼這個超,就是必反的定義。

      從形式上它應該是某種通道的產物,達到通道的上軌,拋出,達到通道的下軌,低吸(在系統中可使用布林線進行操作,但必須分析整個趨勢處在什麼狀態。如果處在整理趨勢之中布林線是很可行的一種技術分析指標,但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中,那麼使用趨勢線與通道線是明智的選擇)。

      4、控制核心

      在交易系統出現信號時期,因為必然存在不確定性,就需要資金管理來將不確定性(也即風險)降到最大可控程度,這個並不是技術交易系統的內容。

      假設,一個可以達到70%成功率的技術交易系統,如果加入資金管理,可以提升到80%,那麼,這個技術交易系統的成功率就是80%,而不是70%。

      5、跟蹤核心

      在交易系統出現信號時期,交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在,如果存在,即立刻止贏。

      因此,好的交易系統,還應該有一個配套的趨勢跟蹤系統,以決定趨勢的終結,讓利潤得以奔跑起來。

      6、空倉核心

      當交易系統沒有信號時期,是否能夠達到空倉所需要的心理素質,這也是決定交易系統成敗的重要因素。

      由此,可以清晰看到,技術交易系統只是交易系統的一個部分,而不是全部。當技術交易系統出現信號時期,並不是系統在做決策,實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統,包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以,交易系統是綜合分析系統,來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統。

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