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    【策略】原油交易中,值得學習的專業交易策略

    摘要: 原油交易市場沒有秘密,整個市場基本由貿易商和大型對沖基金所掌控。貿易商包括原油生產商,他們使用原油期貨來對沖未來可能劇烈波動的風險,而對沖基金則更多追求短期的價格波動方向,比如使用自動化的微秒級別的高頻交易來進行套利。

      原油交易市場沒有秘密,整個市場基本由貿易商和大型對沖基金所掌控。貿易商包括原油生產商,他們使用原油期貨來對沖未來可能劇烈波動的風險,而對沖基金則更多追求短期的價格波動方向,比如使用自動化的微秒級別的高頻交易來進行套利。

      真正要深入瞭解這個市場,你必須緊密追蹤其基本面,原油的供需平衡是影響其價格趨勢的關鍵因素。此外,原油市場對地緣政治風險也非常敏感。不管你交易布倫特還是美原油,可能伊朗的某個政治事件或者墨西哥灣的天氣變化都會造成供需失衡。

      Tip 1

      如同其他大宗商品(比如黃金),原油也具有季節性變化規律。如下圖是20年的月度價格走勢圖。可以看到因夏季機動車消耗汽油變大,價格會隨之上升。下半年則下降。

    image.png

      Tip 2

      如果歷史走勢能作為衡量原油和美元關係的晴雨錶,我們很容易就能發現二者總具有強烈的負相關性。美元快速上漲則原油快速下跌,反之亦然。如圖:

    image.png

      專業交易策略

      作為業餘原油交易者,除了解基本面層面基礎知識外,基於技術面我們需要一個可行性的交易策略。本策略經多年開發和數據回測,或許能給你一點啟發。

      策略步驟一:

      RSI是常用的超買超賣震盪類指標,設置參數為20。CCI是重要的原油週期趨勢類指標,設置參數為200。如下圖:

    image.png

      策略步驟二:

      RSI高於50水平線是上漲趨勢的最佳位置,持續時間越長,趨勢越穩定持久。如果高於80水平線,我們需要特別關注。

    image.png

      策略步驟三:

      RSI持續高於50,說明交易者市場在推動價格上漲,加入CCI週期指標,則告訴我們何時在行情高漲後賣出原油。

      如下圖,最佳的買入時機即:RSI超賣,低於20水平線並且再次開始上升期間,CCI週期指標必須高於0位,最好是處於+100水平線以上。

    image.png

      策略步驟四:藍色快速均線在RSI超賣後上升。箭頭處進場做多。

    image.png

      策略步驟五:設置止損在RSI前一次超賣的低點。如圖紅色框處。

    image.png

      策略步驟六:設置止盈。在當日市場閉式前退場或CCI指標低於0水平線退場,以先到者為准。

    image.png

      以上是做多案例,做空案例說明如下。

    image.png

      本策略適用於天然氣、WTI、布倫特以及輕質原油。規則簡單易懂,機械化交易策略,歡迎複盤探討。

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