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    趨勢系統---如何面對70%的震盪

    摘要:做了2年以上的老鳥都有體會,開始都靠盤感做,但虧疼了後發現靈感遠不如系統來的穩定,盤感會無限放大人的弱點,而人性是我們無法抵觸的,只有用系統來規則。

      1、系統的重要性

      做了2年以上的老鳥都有體會,開始都靠盤感做,但虧疼了後發現靈感遠不如系統來的穩定,盤感會無限放大人的弱點,而人性是我們無法抵觸的,只有用系統來規則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話,現在必須開始著手構建你自己的系統!(你不信?一開始我也不信,但時間和鈔票會改變你的想法)。

      交易系統是什麼,是你自己的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念,再有交易系統,這個順序不可亂。隨著你的經驗日趨豐富,你的交易理念也必定是螺旋上升(個人悟性決定螺旋上升的週期)。而交易系統也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻,這在前幾年的交易中是非常正常的,我們都是凡人,都會犯錯,要敢於推翻過去的自己。才能在金融交易中走的更遠。

      強調系統的重要性永遠不為過,我更傾向於建立自己的系統而不是用那些通用的(比如海龜或者10/20交叉,當然這些都能贏利)。金融交易先入為主的思想是很危險的,憑什麼順勢輕倉止損是天字第一號守則,那是因為我自己試過逆勢重倉死抗,知道了這是要死人的,所以我認可了這些通則。對系統而言,別人能賺錢的系統憑什麼你用也能賺,相同的系統不同的理念也是要死人的。

      自己的才是最好的,別人拿走也不會用,關鍵是你就是系統,系統就是你。不存在打架或抵觸的情況。當你的系統已經不能充分反映你的交易思想的時候,改進就是必須的了。我的系統從3年前到現在已經有了10幾個版本了,每次我都認為無懈可擊了,但最後還是要改進,相信以後還會是這樣。順便說下,火線上的海豚也是好幾個版本,說明思想帶動系統的螺旋式上升是必然的。

      2.、我最初的系統構建和交易理念

      幾年前的我和現在的新手一樣,低級錯誤都犯過。然後開始看經典教科書,走上了漫漫指標科學家之路。不過我這個週期比較短,可能只有2,3個月吧。慢慢發覺這樣似乎是個死胡同,再看了好多的經典帖子,什麼操盤三大階段圍棋9段象棋5段的,對號入座後發覺自己的方向偏了。前輩的話還是要聽的,畢竟他們的學費疊起來比我人都要高。之後反思,不斷的反思,不斷的看前輩的書,尋找他們理念的共同點。慢慢的,順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了我的交易靈魂了,現在不設止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己,把反人性磨練成自己的第二天性。

      有了些零碎的概念後,思路也逐漸開始清晰。輕倉,止損這兩條不難理解。客觀的規則,反人性經過磨練不難做到。

      問題是順勢這個概念如何定義?這個概念太模糊。

      我找不到答案。於是痛苦開始了。。。

      現在論壇上大家還是每天把順勢掛在嘴邊,只要順了就OK。如果我告訴大家,這兩個字就是專門放馬後炮的,你會不會罵我,先仔細想想再罵不遲。。。你說順勢是順當下的趨勢,沒趨勢怎麼辦?休息麼?等你發現趨勢來了,那它也差不多結束了。如果還想不通,把圖表上大段趨勢用右手擋住,只留左邊的震盪。你右手不放,現在入場的交易是順勢麼,不是。右手一放,現在入場就順勢了,真奇妙。現在再想想,這兩個字重要麼?

      當時的我已經意識到了這個問題,突破非常痛苦。思想不斷的碰撞,理念不斷被自己推翻(當時理念的框架還沒有成型)。最後的突破點還是回到系統這個點上來。

      3、系統的分類和區別

      當你遇到瓶頸無法突破的時候,一定要往簡單的地方想,越簡單越好。多想想交易的本質,市場的本質。教科書上說市場有很多形態,頭肩,旗型,楔型,雙頂。。。當時的我非常痛苦,你告訴我雙頂下空單到底是順勢還是逆勢,破了頸線大跌空單就是順勢,不破反彈創新高就是逆勢。矛盾並痛苦著。。。

      一段時間的思考後,終於回到是市場的本質。所有的市場都只有兩種狀態:震盪和單邊。(震盪著的單邊上揚還是單邊)也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態只有對應的操作手法才能賺錢,震盪市高賣低買,單邊市追漲殺跌。2種市場狀態用對應的操作手法,再加上嚴格止損。盈利似乎在不遠處向我招手了。相信論壇上廣大新手目前也是這樣的操作思路,這樣的想法非常完美,問題只有一個:如何判斷現在是單邊還是震盪?BOLL開口,ADX,還是其他指標。是先有價格還是先有指標?在這個點上,我卡了半年!或許你將來能做到,不過我做不到。於是,盈利招了招手,笑了笑轉身走了。。。

      我自問沒天賦判斷震盪還是單邊,於是只能用一種操作手法,要麼全都低買高賣,要麼全都追漲殺跌。其實現在看追漲殺跌明顯是順應市場,而低買高賣才是逆市而為,但當時自己的理念就是一團亂麻,加上經驗不夠。只有日復一日的痛苦。回到前面,當時的我決定只用一種操作方法。。。潛意識告訴我要追漲殺跌,前輩的經典書刊也是這樣教導我們。但是,抱著懷疑的態度,2種手法我都做了大量的嘗試。

      如果你能準確判斷震盪或單邊,或者是你目標的話,接下來的文字可能沒有什麼參考價值,因為我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬幹!

      4、我的交易系統的框架

      當時經過一段時間的交易,慢慢地也總結出了2種系統的不同結果。震盪手法---低買高賣(KD):成功率較高,但大多數都是小盈。KD指標非常敏感,一旦反叉必須立刻出場,而不可避免的止損將小盈利基本抹平,而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時,震盪手法只有追高,小賺,追的更高,再小賺,追更更高。。。再加上偶爾的止損。一波1000點的大行情可能只有200點的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌(均線),大漲大跌的行情不說,肯定能賺,可是當市場沒有明顯趨勢的時候,正止損反止損還是止損,反復的耳光相信大家也一定有體會。怎麼辦?交易仿佛又走進了死胡同。。。

      當時我萌生了一個非常可怕的想法,總結了我交易日記後,發現都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。於是天字第一號原則動搖了。現在想想要是當時不夠堅定的話,下場不言而喻。。。

      終於在不斷的反思後,螺旋開始上升。大家都聽過,損失自己決定,盈利老天決定。震盪手法我自問無力優化,都是小虧小盈,只有提高成功率,我沒這個天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識,持倉時我不怕盈利變虧損,而且30%的成功率還有提高的潛力。於是性格決定了我的操作手法和系統框架。

      至於震盪系統最終能否盈利我沒有資格評價,因為和我的性格和理念不符。不過我相信各種手法都有自己的獨特之處,只要它適合你的理念,適合你的性格。

      5、系統的優化和磨合

      終於,我成功創建了自己的交易系統,可如果你覺得只要創建了自己的交易系統,遵守基本的交易紀律,盈利就指日可待的話,那我告訴你是大錯特錯的。以上的所有步驟,包括基本的交易框架和交易理念的配備,我用了一年的時間就基本完成。當時我也以為以系統和自己性格的吻合度,只要適當提高成功率,過幾個星期就能穩定盈利了。結果,盈利招了招手,連笑都沒笑就轉身走了。。。

      建立交易系統之後,接下來的工作就是優化和磨合。初期的系統框架只是你的交易理念的靈魂,沒有實質的東西。

      當然,靈魂是最重要,這也是為什麼我之前不斷重申系統重要性的原因。打個比方的話,初始系統只是指明了前進的方向,重要的還是需要一步一步地往前走。

      系統的優化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。因為和一開始相比,你的交易經驗汲取的速度逐漸變慢,理念的昇華蛻變過程也逐漸放緩。這個過程中,或許你已經可以做到虧損的很慢很少,但你還是在慢慢的死亡。。。對於我來說,這個階段已經沒有了頓悟,有的只是水到渠成的緩緩領悟。對市場,對系統,對自身。已經記不太清中間的突破,只知道當時自己痛苦並堅強著。。。

      以上基本就是自己的心路歷程了,寫的比較簡單。相信背後的東西大家自己都有體會(2年以上的老鳥握個手,都不容易)。最後一點系統的優化和磨合是沒有終點的,螺旋式上升不會停止,因為我們的人生閱歷和交易經驗不會停止。。。

      趨勢交易---如何面對70%的震盪

      接下來是這個專題的重點,也是我的主要目的:趨勢交易---如何面對70%的震盪!如果你是用趨勢系統(均線),如果你是2年以上的老鳥,你一定會有相當的共鳴。因為---我們的理念是一致的!

      我本人的系統是一根5均線,單邊操作手法。就是所有的行情都當單邊來操作,運氣好的時候行情直接飛起來,運氣差的時候大把的盈利變虧損,或者直接就打止損了。大家都知道,這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行,行情去頭掐尾還能留個70%,80%。不過大量的無趨勢的市場裏基本上所有的盈利都要吐光,簡單來說就是前進一大步,虧損3中步,基本退光還有虧損。怎麼辦?有人說了,震盪的時候休息,不操縱。那就又回到判斷行情性質的老話題了,這個問題我無解。還是那句話,我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬幹!

      貼圖,這是原油,所有的金融市場都一樣,外匯股票期貨債券理念沒區別。黑框框是震盪,其他都是趨勢行情,我們都是死在這些框裏的。很多系統都是上圖來詳細說明什麼進場出場點,都是馬後炮,換個圖全死。大家先問問自己,我的系統能在圖裏明顯趨勢的地方賺錢麼?如果不確定,複盤!隨便拿手邊什麼圖,先圈震盪,然後看忽略震盪後,單邊能不能賺,能賺所有行情的%多少?

    image.png

      如果忽略震盪後,你的趨勢系統在單邊裏還賺不了大錢的話,你的系統必定有問題。很簡單,因為你是趨勢系統,現在市場有趨勢,你有什麼理由不賺錢?該你搶的時候你搶不到,憑什麼活?如果你能賺單邊行情的50%以上,那基本就是一個成功的趨勢系統(當然越高越好,我也在不斷優化中)。如果不能,自己慢慢悟吧。現在幫你不如讓你自己突破。。。灌輸的理念遠比不上自我的蛻變!

      趨勢交易其實就一句話:震盪抗的住。下一步,現在我們不用考慮單邊行情,賺多賺少而已。教科書裏怎麼說的:盯住自己的虧損,盈利會照顧自己。現在我們來盯虧損,黑框框裏你虧多少,複盤!手邊的圖表自己複。過去的我來回耳光,盈利變虧損,單邊利潤全部抹平,最重要的是對交易信心打擊太大。資金曲線永遠是震盪,偶爾創新高也是假突破。相信2年以上的老鳥深有感觸,怎樣抗過去,下麵是我的心得,可能你也有類似的靈感或想法,歡迎探討!

      趨勢交易3要點:

      (1)在高一級週期出現轉向信號之後,再在低一級週期執行同向的信號操作,逆向的則過濾掉。這樣,勝算會增加一些。止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。

      (2)如果要抓住單邊行情,必定要捨棄在短週期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易?只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。但是,入場仍然必須在小週期,因為止損代價小。

      (3)小週期入場後,要儘快地(適當)將止損移至開倉位,保證單筆交易的安全性。

      以上3點重要性依次遞增!!!特別是最後一條!可以說是我理念的靈魂!

      (4樓的很多東西,新手看了可能還沒有多少感覺。呵呵,這條路每個人都要走的,躲也躲不掉,或許我走歪了也說不定。不過相信2年以上的老鳥一定是有感觸的。只要你做趨勢,就必然有震盪期的獲利回吐,即使你搬出什麼加碼啊,順勢啊,幽靈啊,克羅啊,只持有正確的倉位啊等等,都還是要回吐的。悟性高的少做,笨的像我一樣兩邊耳光。)

      我選取了上圖中倒數第二個黑框來舉例,它震盪時間最長,幅度最大,殺傷力最強。日期是3/23---4/29,下麵是一小時圖的K線(習慣看H4的也差不多,方法不變)。白圖不太清楚,上黑的,可能要滾輪放大看。。。

    image.png

      此波大震盪之前是單邊上升,這個沒有懷疑,之後每個人的趨勢系統可能產生不同的交易信號。我的系統是短期均線系統,比較敏感,在這波震盪中產生了 “空-多-空-多-空-多-空-多-空-多” 一共10次轉勢信號(看日K比較明顯)。只有最後一次多才真正有後面的單邊上漲趨勢,那中間的9次耳光怎麼辦?我們開始操作:

      3/27-4/1:在日線上顯示趨勢轉變的話,相信之前的單邊多單已經平倉了。至於何時入空單,看H1圖(或H4,各人系統不同而已)。若H1為上漲,則逆向過濾,直到H1上漲結束,轉為下跌才入場空單(我的系統是右側交易)。止損怎麼設,按照自己的系統來。

      空單入場就有盈利,那是運氣好。H1/H4入場後,波段高點設損,行情展開後迅速下移至成本位,接下來的工作就要看上一級啦(日K)。日K的趨勢逆轉信號不出,空單不動(止損沿日K下移)。入場是用小週期,出場是大週期。為什麼?想想,虧損時你只輸幾點,可是盈利的話卻是幾十點,是不同的數量級。

      4/2-4/3:趨勢轉多,空單應該已碰止損(變止盈)出場。同樣多單參考自己的小週期系統。基本同上。。。

      4/6-4/8(前2天週末):趨勢轉空. 前面的多單基本不賺錢,因為止損基本沒有朝有利方向移動多少。空單小週期入場,如果行情震盪的話空單小週期入場可能還來不及移至成本價就直接止損,只要日線趨勢仍為空繼續在小週期入空單,移止損。

      接下來的行情也差不多,大家可自己演練下。值得一提的是4/14-4/17這4根小K線期間,一定要遵守捨棄在短週期操作的思維這句話,否則來回震盪耳光不可避免。

      綜合來說操作思路就是:大週期判斷趨勢---小週期入場---移止損至成本---看大週期移止損---止損變止盈---碰止盈---大週期趨勢改變。

      我的系統理念就是這樣,把所有的行情都當單邊來做,不主動平倉而讓它自己發展,只是不斷提高止損。當碰到不可避免的震盪時,小週期止損+儘快移至成本,系統也不會來回的耳光。而大單邊來時,相信也有不錯的表現,畢竟。。。我們已經控制住了“虧損”,不是麼!

      經過大家的討論,覺得有些細節還是沒有說清楚:

      1、大週期判斷趨勢---入多單還是空單。

      2、小週期入場(數量級不宜差太大)---過濾小週期逆向波,右側交易。

      3、設止損--- 按照小週期圖表交易系統。

      4、止損移至成本價---小週期有“適當”盈利後再移。

      5、入場工作結束--- 小週期關掉不看,回到大週期圖表。

      6、若碰止損,重複1~5。

      7、若大週期出現有利趨勢,止損不斷朝有利方向移動---按照大週期圖表的交易系統。

      8、碰止損(止贏),迴圈以上操作。。。

    image.png

      圖比較直觀:假設EUR小週期做多(紅點為右側交易點),30點藍線止損。

      1.入場後直接打止損,最壞的情況沒話說。

      2.入場後浮動盈利30點+,盈利和止損1:1,可以考慮止損移至成本。

      3.入場後下一個調整繼續上升,可以考慮止損移至成本或新的低點。

      有時候市場根本不會像圖中走的這麼規律。系統不同,方法也會有差異,以上只是我的一些思路,當然隨機應變也很重要。

      想再強調的是:

      1.無序的震盪可能會連續地把你止損出去,市場根本就不尊重我們,所以迅速移至成本非常地重要。

      2.設計和優化系統一定從最壞的情況來考慮,不要老想著怎麼多賺。賠的少自然就多賺了。

      趨勢交易,大行情才有大利潤。過去的自己天天就想著大行情,上突破就覺得價格要翻倍,下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的行情1年1波都不一定有。EUR已經盤了2個月,06年5月開始盤了半年。你的趨勢系統能扛過這半年麼。現在我知道了,系統都要按照最壞的情況來設計,如果你能頂過去,才是合格的。交易需要務實的精神,敢放膽盈(讓利潤自己跑),更要善輸(小週期止損+移至成本)。我認為只有做到這兩點,才算真正的入門。才能夠談心態,談紀律。

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