요약:ドル・円オプション市場はまちまち。 調整色が強かった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。 ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。 ■変動率・1カ月物5.58 %
ドル・円オプション市場はまちまち。
調整色が強かった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。
■変動率
・1カ月物5.58 %⇒5.58% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.78 %⇒5.80%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.97%⇒5.95 %(08年10/24=25.50%)
・1年物6.29%⇒6.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.35%⇒+0.46 % (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.49%⇒+0.56 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.60%⇒+0.64% (08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.70%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%)
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