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    【量化】如何開啟量化交易之路?先瞭解4個關鍵要素

    摘要:交易者和投資者有很多賺錢的方式和策略。這些策略都是為了使交易者的投資回報最大化而設計的

      交易者和投資者有很多賺錢的方式和策略。這些策略都是為了使交易者的投資回報最大化而設計的。

      例如,一些交易者使用技術分析,而其他人使用基本面進行交易。而還有一類交易者則將這兩種策略結合起來。

      在這篇文章中,我們將介紹被許多交易者使用的量化策略。 從最開始,這種策略就有些複雜,特別是對新手來說。而且,對於沒有編程語言(如MATLAB和Python)經驗的交易員來說,它也需要時間去學習掌握。

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      對於有這種背景的交易者,創造一種量化技術可以幫助他們在很短的時間內取得成功。

      在量化交易中,交易員需要遵循四個關鍵策略:

      1、制定一個策略

      2、策略回測

      3、執行

      4、風險管理

      讓我們來進一步對以上四點進行分析。

      戰略的制定或確定

      在這個階段,目標是找到一個適合你的好策略,利用優勢,然後決定交易頻率。

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      在這個階段,研究是非常重要的,因為它包含了策略,看看策略是否適合你的投資組合,獲得必要的數據來測試戰略,並優化戰略。

      這很簡單,因為它將幫助你最大化收益和最小化交易的風險。

      作為一個散戶交易者,你需要檢查你的資本要求,以及資金分配將如何影響你的策略(正如我們所說的,研究是非常重要的)。

      幸運的是,有許多線上資源網站可以幫助你進行研究。比如Seeking Alpha,它提供了來自數千名交易員、投資者和研究人員的研究。

      另一個找到這些資訊的好地方是小編過往的一些文章,其中也包含了很多不錯的交易策略。

      策略的兩個關鍵方向是均值修正策略和趨勢跟蹤策略。

      前者試圖利用資產價格的長期均值。一個很好的例子是兩個相關資產之間的差值和資產之間的標準差。

      後者著眼於一個趨勢,目的是在底部買入,在頂部賣出。

      你可以利用的另一個關鍵策略是頻率。你應該在制定戰略時就考慮到這一點。

      對於希望長期持倉的交易員,應該採用低頻策略;對於希望短期持倉的交易員,應該採用高頻策略。

      策略回溯測試 沒有回溯測試,任何交易策略都不能應用。

      在回溯測試中,目標是確定一個策略是否適用於歷史數據。

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      首先,您需要找到許多供應商提供的歷史數據。作為一個小賬戶的交易者,雅虎財經可以幫助你。

      另外,最好的供應商是彭博(Bloomberg)和路透社(Reuters)。

      你使用的歷史數據應該考慮三個主要問題:準確性、倖存者偏差和公司行為。找到數據後,使用MATLAB、Excel、trade station等良好可靠的軟體進行回測。

      回溯測試可以幫助你評估策略的適用性。

      執行

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      執行系統是基於你所開發的策略來執行交易的平臺。該系統可以是自動、半自動或手動。

      在創建執行系統時,重要的是要考慮代理的介面、交易成本和離散性能。

      通過這些考慮,你將處於一個舒適的位置,有一個良好的和可靠的系統,已經有效地回溯。

      風險管理

      在量化交易中,風險管理是一個非常重要的方面。這是因為這種策略並不總是完美的。事實上,在過去,許多量化對沖基金因為巨額虧損而關閉。

      因此,有一個好的風險管理策略是很重要的。

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      其中一種策略是通過最優資本配置,這是投資組合理論的一個分支。它基本上規定,資金必須以資產的形式分配,從而獲得最大的回報。

      第二個策略你必須一直在腦海中處理心理學。交易心理是非常重要的,因為損失會導致嚴重的心理問題。

      正如在上面的章節中看到的,量化交易是一個非常複雜但也非常有趣的領域。許多券商為投資者提供演算法交易平臺。這些平臺幫助交易者建立並實施他們的策略。

      如果你有時間,量化交易是非常有益的。此外,量化並不總是完美的。但是,擁有良好的心理優勢可以幫助你減少損失。

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