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    【策略】海外大V交易員的獨家秘笈:技術趨勢跟蹤策略

    摘要:許多技術策略是廣泛的反向測試和數據挖掘的結果。有些是真實有效的,而另一些似乎只在特定條件滿足時才能發揮效果。

      許多技術策略是廣泛的反向測試和數據挖掘的結果。有些是真實有效的,而另一些似乎只在特定條件滿足時才能發揮效果。在本文中,海外大V交易員Sofien Kaabar將為我們介紹他最喜歡的趨勢跟蹤策略之一。在此之前,讓我們先明確趨勢追蹤的定義,作為一種交易類型:

      在上升的市場中尋找買入機會

      在市場下跌期間尋找賣出機會

      該策略所需的工具是:

      200週期指數或簡單移動平均線(可選)。回溯期為5的短期隨機指標。中期隨機指標設定為回溯期14。斐波那契擴展工具,用於衡量目標和潛力。

      請注意,在最後一步中,我們提到了擴展而不是回撤。斐波那契擴展工具與傳統回撤工具的不同之處在於,它可以幫助我們預測振幅。因此,我們可以使用斐波那契回撤來確定直到什麼水準的價格做出反應,然後使用擴展工具來查看直到趨勢可以繼續。常用的斐波那契擴展水準為61.8%,100%和161.8%。200週期EMA僅用於確定趨勢是否有方向,因為我們只需在上升趨勢期間啟動買入訂單,反之亦然。

      1. 趨勢檢測理方法

      第一步是通過移動平均或通過目測解讀尋找趨勢。我傾向於使用長線移動均線,例如100和200日移動均線,以確保預先建立的趨勢。運氣好的時候,移動均線可以在我們啟動觸發器的位置提供額外的支撐/阻力位。下麵是USDCAD上的一個例子,我們可以清楚地看到趨勢為看漲。

    image.png

      在這樣的看漲趨勢中,我們將重心放在尋找看漲機會上,不建議做空。

      2. 尋找觸發間隔

      下一步試圖通過建立間隔來找到修正/整合點位。該怎麼做呢?很簡單,通過使用兩個隨機指標,我們將找到兩個指標都顯示極值的點。下麵是一個清晰的示例:

    image.png

      每兩個連續的極值形成一個區間,我們將使用它來啟動我們的訂單,計算潛在的目標,並衡量風險(止損點位)。

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      現在,我們已經找到兩個連續的極值給了我們看漲信號(請記住:我們只是在這個看漲趨勢內尋找看漲信號),讓我們繼續下一步。

      3、計算潛力

      這正是斐波那契擴展工具的用武之地。如何計算盈利潛力?我們可以採用間隔,從第一個蠟燭的低點開始,通過使用間隔中最後一個蠟燭的低點,將其投影到間隔內最高蠟燭的高點。下方是一個清晰解釋其原理的圖表。

    image.png

      看漲趨勢將使第一個蠟燭的低點與隨機指標的第一個超賣區域重合,擴展工具的最後一部分也將與第二個超賣區域的最後一個蠟燭的低點重合。中間部分是整個斐波那契展開模式中的最高點。

    image.png
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      可以將61.8%預測作為第一個目標。第一個目標可以是我們選擇平倉50%的頭寸以獲取一些利潤。

      4、計算風險

      我喜歡簡單的基本風險管理原則,即不要承擔超出預期的風險,因此我喜歡使用2:1的風險回報率。這意味著,如果我希望獲得2美元,則有可能損失1美元。

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      現在,讓我們嘗試一個有關如何尋找看跌機會的示例。我們採取的操作與上圖相同,但是以一個順應下降趨勢。同樣尋找趨勢並尋找間隔。

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      計算盈利潛力

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      衡量風險並參與交易

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      描述此策略的最好用詞是“即興”。可以理解為將兩個或多個指標結合在人為的規則中的純技術策略沒有多大意義。在投資和交易中,我們所有人都在尋找一種不僅可行,而且還必須具有賺錢效應的方法。即時交易這一策略可以為趨勢跟蹤系統提供良好的回報並可用作支持策略。

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