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    90%小散用了都說好的日內交易“神器”,你必懂的ATR指標

    摘要:在過往的諸多有關技術指標的文章中,均有提及“真實波動幅度均值 (ATR)”這個測量市場波動率的指標。今天我們就來說說ATR這個指標究竟是一款什麼“交易神器”呢?簡單地說,ATR是顯示資產標的價格在過去一段時間內的波動幅度,能夠幫助交易者更好地把控交易標的的市場脈搏。
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      在過往的諸多有關技術指標的文章中,均有提及“真實波動幅度均值 (ATR)”這個測量市場波動率的指標。今天我們就來說說ATR這個指標究竟是一款什麼“交易神器”呢?簡單地說,ATR是顯示資產標的價格在過去一段時間內的波動幅度,能夠幫助交易者更好地把控交易標的的市場脈搏。

      ATR指標的發明者

      ATR是由美國威爾德(Welles Wilder JR.)對商品市場進行分析所發展出來的技術指標,並在其1978年的著作《New Concepts in Technical Trading Systems》(技術交易系統新概念) 中進行了介紹。該指標以N天的指數移動平均數平均後的交易波動幅度,一般時間週期為14個交易日。當然,具體數值取決於你的交易策略。

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    MT4圖表中的ATR指標

      ATR指標的作用

      ATR指標能夠有效幫助交易者(操盤手)預判價格在未來可能的波動幅度,對於設置止損或止盈目標非常有幫助。此外,該指標的波動幅度的概念表示可以顯示出交易者的期望和熱情,反映市場交易的活絡程度。

      波動率水準越高,ATR值越高,反之,波動率水準越低,ATR值也越低。該指標本身並不產生買進或賣出信號。更應該說這是一個輔助性指標。

      ATR指標值可解讀如下。指標值越大,價格反轉的幾率越高。指標值越小,市場趨勢越弱。

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      ATR指標止損

      ATR指標可用於確定下止損單的最佳倉位。此類止損將考慮當前市場的波動率。要利用ATR指標設置止損,可參照指標值,並將止損點設置為兩至四倍ATR值。

      例如,如果你在最後一根蠟燭線賣出,並決定使用兩倍ATR止損,那麼止損點將等於當前ATR值(107點)乘以2(214 點)。

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      此外,ATR指標還可用於移動止損訂單。著名的移動止損機制“吊燈”止損利用ATR指標確定移動止損的點數。

      所謂“吊燈”止損策略,是將跟蹤止損點設置在市場最高價(或最高收盤價)下方某個地方處,該最高價(或最高收盤價)是從我們進入市場以後開始計算的,由該策略生成的止損點就像是從市場最高價的“天花板”上懸掛下來的吊燈。

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      另外,基於ATR的另一個著名指標是波動通道止損 (Volty Channel Stop)。

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      通過ATR指示支撐/阻力位

      使用支撐/阻力位時,市價可能突破某個水準,但一段時間後又返回先前的水準。這時就發生了假突破。

      利用支撐/阻力位交易時,可將ATR指標用作一個篩檢程式。例如,如果歐元/美元阻力位在1.4000突破,那麼就在突破線上方20% ATR做多。20% ATR是根據當前ATR值計算得出。例如,如果當前歐元/美元的ATR值為 0.0110(110 點),那麼20% ATR就等於22點。

      (備註:以上圖表中的歐元/美元均為歷史走勢圖,非即時走勢圖表)

      如何計算真實波動幅度?

      計算真實波動幅度可以使用以下公式:

      TR = max(Hight − Lowt, abs(Hight − Closet − 1), abs(Lowt − Closet − 1))

      · TR — 真實波動範圍週期 t;

      · 高t — 週期內最高價格 t;

      · 低t — 週期內最低價格 t;

      · 停盤t − 1 —週期內停盤價格 (t − 1);

      · 最大() — 選擇功能的最大值;

      · 絕對() — 計算功能的絕對值。

      公式整理如下:

      TR = max(Hight, Closet − 1) − min(Lowt, Closet − 1).

      最低() —選擇功能的最低值.

      舉例:歐元/美元報價的14天真實波動幅度均值。將計算2 ATR值,因此需要總共15個停盤/高/低報價,停盤價格與一個週期的切換值一起收集,因為TR公式使用它們計算 t − 1 index:

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      真實波動幅度計算:

      TR1 = max(1.3140, 1.3111) − min(1.3053, 1.3111) = 1.3140 − 1.3053 = 0.0087;

      TR2 = 1.3131 − 1.3067 = 0.0064;

      TR3 = 0.0123;

      TR4 = 0.0167;

      TR5 = 0.0115;

      TR6 = 0.0064;

      TR7 = 0.0117;

      TR8 = 0.0100;

      TR9 = 0.0083;

      TR10 = 0.0093;

      TR11 = 0.0081;

      TR12 = 0.0093;

      TR13 = 0.0164;

      TR14 = 0.0135;

      TR15 = 0.0089.

      第一個真實波動幅度均值使用簡單的計算平均計算公式計算:

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      下一個真實波動幅度均值使用移動平均公式計算:

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      以下圖表顯示了ATR真實波動幅度均值 (藍綠色)歐元/美元價格。 MetaTrade5(MT5)交易平臺設置14日週期進行計算以獲得標準的真實波動幅度均值。

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      如上面提及ATR可以用來作為止損值,因為價格偏離時間週期平均範圍是價格變化的一個明確信號。此外,ATR也可用於在交易系統中作為潛在的止損,適應於倉位頭寸不設置止損訂單的策略。

      值得注意的是,正如指標的準確公式所建議的,真實波動幅度均值不能自己用於作為交易信號;ATR不顯示趨勢強度也不顯示交易方向。

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