logo |

資訊

    首頁   >     原創    >     正文

    既然下一根K線不確定,那如何確定交易系統具有正收益?

    摘要:首先,洞察到交易的真相非常困難。這困難不僅是真相隱藏的很深,你身邊充斥著大量的噪音,需要交易員必須擁有在無盡的謬誤中擁有獨 立思考的能力。更重要的是,交易的每一個環節,都不是獨 立存在的。

      這應該是茫茫多交易員最難進階的一個環節。首先,洞察到交易的真相非常困難。這困難不僅是真相隱藏的很深,你身邊充斥著大量的噪音,需要交易員必須擁有在無盡的謬誤中擁有獨 立思考的能力。更重要的是,交易的每一個環節,都不是獨 立存在的。就比如,你想要構建出一套交易系統,你必須明白未來的走勢的不確定性以及盈利的根本來源這兩點核心,而這兩點核心中,又夾雜了無盡的細節。你需要從基本的底層邏輯去思考才有機會洞察到這些根本核心。既然這個題目明確了第一部分:走勢的不確定性。那麼這篇文章,我們基於底層邏輯去推演後一部分:盈利的根本來源。我們憑什麼說我們自己的交易系統是具備正預期的?答案很簡單:邏輯推導+走勢驗證。1、邏輯推導第一部分,邏輯推導。你要從邏輯上弄清楚什麼樣的交易系統具有正預期。我曾經多次說過拋硬幣的例子。拋硬幣,正面你贏一塊錢,反面你輸一塊錢,這個遊戲規則之下,拋1萬次,你的盈虧比為1比1,勝率50%。這一點很好理解,因為拋硬幣是一個純粹的隨機事件。如果投機交易領域就是拋硬幣,勝率50%,盈虧比1比1的話,那麼沒有人可以獲利,因為有手續費的存在。1萬次的手續費,並不是小數目。所以,我們想要獲利的話,必須要想一個辦法,這個辦法可以讓我們的勝率高一些,或者盈虧比高一些。投機交易領域有一個現象,就是傳說中的“趨勢”。我問各位一個問題,比如2010年的棉花,由16000,漲到了33000。

    image.png

      我問各位:在這個走勢中,如果盈虧比1比1,你做多的勝率和做空的勝率會是50%嗎?不會,這個走勢中,你閉眼做多,最後都可以發現自己能夠躺賺…我寫了一套策略,固定盈虧比為1比1,然後我去測試了一下棉花多頭趨勢中做多的勝率,給各位看一下。

    image.png

      90%意思就是,當你順著趨勢的方向去交易的話,你的交易就不再是拋硬幣了,因為你會忽然發現,你在某一個時間段裏,拋硬幣的勝率高達90%…這不達到了正向收益預期的根本來源了麼?拋硬幣,1萬次,有8000次你的勝率都是50%,盈虧比1比1,但是有2000次,你的勝率高達80%甚至90%,盈虧比還是1比1,這不就是正向收益了麼?2、走勢論證有了理論,你已經很興奮。但是,這個時候你應該相信的還不夠徹底。這個時候,你需要的是:走勢論證。走勢論證可以給你致命一擊。我們就拿上面的棉花來舉例子。我把自己的策略寫成順勢的策略,然後把盈虧比1比1給固定下來,然後去測試大量的數據走勢。如果我的勝率超過了50%,而在能夠在添加了手續費的基礎上,實現正向收益,那麼是不是可以證明,我的理論經過了數據的檢驗,直接證明它具備強大的可執行性?這個正向收益預期的結論是不是就具備了強大的說服力?好了,接下來去寫一套模型。手續費加上,盈虧比就定1比1,交易棉花從開始上市至今的走勢,結果如下:

    image.png

      綜合下來,勝率是55%,但是最終的結果是盈利的。而且最後的資金曲線如下:

    image.png

      它是不停的賺錢的。我再測試一下上證指數。同樣的盈虧比1比1,把做空去掉,從上證走勢開始至今,勝率高達:66%。這一切,都是因為一點:順了趨勢而已。這說明了什麼?這是不是就可以證明,只要你順勢去交易,就可以讓自己的交易邏輯具備正向收益預期?到此,理論推理+走勢驗證互相印證,就可以開啟另一條路。

      3、補充說明

      這套策略,我並沒有把交易邏輯推演到極致,因為真正好的交易邏輯不應該固定盈虧比,應該截斷虧損,讓利潤奔跑,但是那是另外一個話題,並不是這個題目所需。在這裏面,我只是單純的想要告訴你一個道理:優勢來自於順勢,當你順勢去交易,而走勢恰好出現了趨勢行情,可以讓你的概率優勢大幅度提升,進而覆蓋到其他的一切成本,最終讓你實現收益。這就是我們相信自己交易系統能夠獲利的根本原因。我們這裏採用的角度是固定盈虧比,僅看勝率而已,其實你完全可以再度設計一套策略,去論證不固定盈虧比,綜合對比勝率*盈虧比的總體優勢。你會發現,順勢去交易,就是可以讓你具備強大的優勢。這就是這個問題的答案。總結而言:正向收益預期,來自於我們在無盡的K線走勢中,經過了無數次交易之後洞察到的那個真相。來自於你思想上的邏輯推導和你行動上的走勢驗證。

      外匯平台真假鑒定,聯繫外匯天眼官方臉書

      外匯平台查詢連接:https://jump.wikifx.com/3E7CB8A488F7D481

    熱點資訊

    Hong Kong Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    當前匯率  :
    --
    請輸入金額
    Hong Kong Dollar
    可兌換金額
    -- United States Dollar
    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑒於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如外匯天眼所公佈資料與實際情況有不符之處,請通過外匯天眼“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是杠杆產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。

    ×

    選擇國家/地區

    ×

    選擇國家/地區